הלפרין יועצים דצמבר -2009

ניהול סיכוני אשראיבאזל 2 – שיטות מתקדמות הלפרין יועציםדצמבר -2009 מצוינות שהפכה למסורת

HMS (הלפרין יועצים) חברת הייעוץ המובילה בתחום מערכות המידע למגזר הבנקאי/פיננסי התמחות במערכות מידע בסקטור הפיננסי בנקאות, ביטוח, שוק ההון והיחידות הפיננסיות בארגונים מתקדמים כוח אדם נבחרת של כ- 180 עובדים מקצועיים ומיומנים במגוון תחומים 17 שנות ניסיון במתן שירותי יעוץ, פיתוח ואינטגרציה של פתרונות מחשוב רחבי היקף לארגונים גדולים ובינוניים מבט ל- HMS

HMS מספקת ללקוחותיה יתרון עסקי מתמשך בתחום מערכות המידע, המבוסס על הבנה עסקית מעמיקה של צורכי לקוחותיה ושמירה על האינטרסים שלהם, בעזרת: Best Experts Best Practices Best of Breed State of theArt כוח אדם מובחר מתודולוגיות ושיטות יישום מוכחות פתרונות תוכנה מובילים שילוב טכנולוגיות מתקדמות HMS - מי אנחנו

ייעוץ אסטרטגי בחינת/בחירת פתרונות מחשוב ניתוח ואפיון פיתוח ויישום הטמעה, או"ש, הדרכה ונהלים יכולות ליבה • כיסוי מחזור החיים של מערכות המידע בארגון:

מערכות בינה עסקית ((BI ומידע ניהולי מתקדם ((EPM מערכות בנקאיות רגולציה מערכות פיננסיות IT Governance ניהול סיכונים (אשראי, שוק, בטוח, תפעולי) גיבוי והתאוששות (DRP ו-BCP) גשר אל הנוער תחומי הפעילות שוק ההון

ניסיון עשיר, הבנה עסקית, ידע מעמיק, תוך דגש על: סיכוני אשראי סיכוני שוק סיכונים תפעוליים סיכוני ביטוח ניהול סיכונים כולל (ERM) למכלול הסיכונים בארגון עמידה בכללי רגולציה (באזל 2, (Solvency 2 איתור, מדידה ואמידה של הסיכונים ניטור, יישום מדיניות ובקרה BI EPM גיבוי והתאוששות רגולציה מערכות בנקאיות ניהול סיכונים ניהול סיכונים מערכות פיננסיות שוק ההון

שוק ההון והביטוח לקוחות נבחרים בנקים תעשיה ומסחר

סיכונים פיננסיים באזל 2- תמונת מצב בישראל • יישום הגישה הסטנדרטית • עליית מדרגה ברמת ניהול הסיכונים • צפי לשנת 2010- המשך היישום הנוכחי • נדבך 1- המשך הרצה במקביל • נדבך 2- חישוב תוספת ההון

שיטות מתקדמות באזל 2 • חישוב הלימות הון רגולטורית • הון כלכלי HMS כל הזכיות שמורות לחברת -

שיטות מתקדמות (חישוב הלימות הון רגולטורי) - הדילמה • האם להתחיל בתהליך ובאיזה היקף • האם יחסך הון כתוצאה מהמודלים החדשים • האם הרגולטור יכיר ב"חיסכון" כאמור (אישור התחשיב החדש) • מהו עיתוי הכניסה לתהליך • הערכה- הבנקים יפנו ליישום השיטות המתקדמות (שונות גבוהה בקצב היישום בין הבנקים) • ערכים מוספים (חיסכון פוטנציאלי בהון, שיפור תדמית) • מאידך, אין תאריך יעד מחייב ויש עבודה רבה בנושאים הקיימים • שיטות מתקדמות- פרויקט ארוך טווח • הקמת מאגר אירועי כשל • בניית מודלים • כיול מודלים (ביצוע Backtesting) HMS כל הזכיות שמורות לחברת -

IRB Approach FIRB - Foundation Approach AIRB - Advanced Approach IRB על הבנק לפתח מודל להערכת PD בעוד שאת שאר מרכיבי הסיכון יקבל הבנק מהמפקח על הבנקים על הבנק לפתח מודלים להערכות פנימיות של כל מרכיבי הסיכון - PD, LGD, EAD HMS כל הזכיות שמורות לחברת -

PD (in ISRAEL) – Main possibilities PD CORPORATE RETAIL Private Co. Public Co. Int. Rating companies Internal Model Internal Model Data Mining HMS כל הזכיות שמורות לחברת -

שיטות מתקדמות (IRB) – יצירת ה-PD • ב-2 השיטות (בסיסית ומתקדמת) נדרש הבנק להסתמך על הערכות פנימיות בחישוב ההסתברות לכשל (PD) לצורך חישוב ההון הנדרש. • חישוב ה-PD מצריך בין היתר: • הקמת מאגרים מפורטים של נתוני הלקוחות (בעלי עומק סטטיסטי) • פיתוח מודלים מתאימים לטובת הנושא (לרוב הגופים העסקיים- אין דירוג) • ייבוא פתרונות תוכנה מחו"ל לטובת הנושא HMS כל הזכיות שמורות לחברת -

הון כלכלי

תודה

הלפרין יועצים דצמבר -2009