1 / 5

Вероятностная модель 90% с 15 сентября 2013

Вероятностная модель 90% с 15 сентября 2013. Центр Алгоритмического Трейдинга Вероятностная модель Презентационные материалы. Автор модели: Сергей Ветышев, представительство ЗАО ИФК СОЛИД в городе Екатеринбург. Причины по которым мы разработали эту стратегию. 1. Изменчивость рынка

marisa
Download Presentation

Вероятностная модель 90% с 15 сентября 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Вероятностная модель 90% с 15 сентября 2013 Центр Алгоритмического Трейдинга Вероятностнаямодель Презентационные материалы Автор модели: Сергей Ветышев, представительство ЗАО ИФК СОЛИД в городе Екатеринбург

  2. Причины по которым мы разработали эту стратегию 1. Изменчивость рынка Как известно, на рынке присутствует несколько типов тенденций: растущая, падающая и боковая. Задача многих биржевых моделей – это обнаружение и отработка определенного вида тенденции. У таких моделей есть как свои достоинства, так и недостатки.Вероятностные модели основаны исключительно на математических расчетах их задача работать на боковом и трендовом рынке, в отличии от трендовых и флетовых 2. Непредсказуемость движения рынка Цены на фондовом рынке изменяются закономерно, однако определить эти закономерности чрезвычайно сложно. Даже если в течении недели акция двигается в диапазоне 95-96 рублей за акцию, нет никакой гарантии, что завтра они будет двигаться в этом коридоре. Второй пример: допустим, сегодня цена акции составляет 1000 рублей, сколько акция будет стоить через неделю? Первый и второй вопрос очень похожи т.к. они связаны с прогнозом цен. ?

  3. Преимущества модели Встроенная защита от убыточных дней Модель прекращает генерировать сделки, если совокупный убыток за текущий день превысил 900 пунктов (при базовых параметрах) 2. Остановка торговли после 18:00 по МСК Для того, чтобы исключить зависимость от низкой ликвидности рынка после закрытия дневной сессии, а также исключение попадания в утренние гэпы, модель прекращает генерировать сделки после 18:00 по МСК 3. Низкий входной порог Минимальный капитал для инвестирования составляет 20 000 рублей 4. Высокая ликвидность Возможность вывода денежных средств со счета в любой рабочий день. 5. Высокая потенциальная доходность В период с 15 сентября 2013 по 22 ноября 2013 года, модель продемонстрировала доходность 90% 6. Налоги и отчетность ЗАО ИФК «СОЛИД» является налоговым агентом

  4. СДЕЛКИ Инструмент: фьючерс на индекс РТС.Тайм-фрейм: 5-минутный бар.Месяц и год создания модели: октябрь 2012.Холостое стресс-тестирование модели: октябрь 2012 – декабрь 2012.Специализация: вероятностная модель.Рискованность: экстремально высокая.Использование маржинального плеча: максимальное плечо (свыше 1 к 10).Минимальный капитал для стратегии:20000 рублей. Динамика прибыли по счету 22.11.2013 +17 780 31.10.2013 +7446 1.10.2013 +4140 15.09.2013 0 Хотите посмотреть на модель в действии? Откройте счет в ЗАО ИФК СОЛИД Подключите программу ТС-Лаб Заявка на открытие счета: ekat@solidinvest.ru 8-800-250-70-10 8-953-000-32-16 (Екатеринбург)

  5. Важные показатели: Несмотря на высокую историческую доходность, модель относится к высоко рисковым. Обратите внимание на важные статистические показатели модели!

More Related