Изменения в кредитной политике банков в 2013-2014 годах

1. Изменения в кредитной политикебанков в 2013-2014 годах Заместитель Управляющего Новосибирским отделением №8047 ОАО «Сбербанк России» Промская Елена Николаевна

2. С чем связаны изменения? Руководством нашей страны принято решение о внедрении принципов Базельского соглашения II с 2014г. В настоящее время разрабатываются рекомендации Банка России по внедрению Базеля II. 10 пилотных банков участвуют в разработке рекомендаций. Главная цель Базельcкого соглашения II – совершенствование риск-менеджмента, более широкое использование методик оценки рисков, основанных на внутренней статистике. Как это повлияет на заемщиков? Чем слабее в финансовом плане предприятие, тем выше плата за риск, соответственно выше процентная ставка. 2

3. Кризис показал, что даже самые крупные финансовые компании могут пострадать из-за плохого риск-менеджмента

4. Три компонента Базеля преследуют цель обеспечить достаточность капитала банков для покрытия всех рисков

5. Базель позволяет использовать модели, основанные на внутренней статистике, для расчета потребности в капитале

6. Россия отстает от остальных стран БРИК во внедрении БазельII, однако руководством страны уже принято решение о его вступлении в силу с 2014 года

7. Ценообразование с учетом риска. Из чего складывается эффективная минимальная процентная ставка? • ЕТС – трансфертная ставка (стоимость фондирования с учетом срока финансирования и частоты рефинансирования). • EL – ожидаемые потери по кредиту. • Стоимость экономического капитала – стоимость капитала, используемого кредитом – сейчас рассчитывается для регулятивного капитала.

8. На что обращает внимание Банк при анализе финансового состояния Заемщика? • Платежеспособность (расчет целевого долгосрочного кредитного рейтинга) • Волатильность доходов (волатильность прибыли, оценка рисков сегментов, продуктов, клиентов) • Ликвидность (горизонт выживания, отношение кредитов к депозитам) • Качественные ограничения (поддержание деловой репутации, всесторонняя оценка рисков) • Кредитный риск • Рыночный риск • Операционный риск • Оценка «Аппетита к риску» ограничивает предельную величину рисков (сумму возможного финансирования)

9. Структура модели оценки вероятности дефолта (PD)

10. Что влияет на обеспеченность кредитов? • Дефолты за прошедший год в отрасли, сегменте, субъекте • Безнадежные кредиты • Реструктуризации кредитов • Внесудебное урегулирование • Цессии с отсрочкой платежа • Анализируются показатели за прошедший год и делается расчет процента обеспеченности кредитов

11. Управление рисками в соответствии с требованиями Базель – конкурентное преимущество для Банка

12. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!