Sistema Central de Risco de Crédito - SCR

1. Sistema Central de Risco de Crédito - SCR 26/07/2002

2. Agenda • Avaliação da recepção dos documentos • Crítica sintática • Crítica semântica • Tratamento das instituições em atraso • Participação das Ifs no projeto • Casos de uso de interesse das Instituições • Devolução de informações • Consulta individual • Consulta agregada • Alterações • Leiaute 3020 e 3030 • Leiaute 3026 • Carta-Circular

3. Banco Central Validar o processo de recepção de documentos • Instituições Financeiras Validar a construção da base de dados • Objetivo atual Preencher a base de dados com informações, incluindo a data-base maio Avaliação da Recepção de Documentos • Objetivos da primeira data-base do projeto

4. Processo de validação • Carta-Circular 3025 • Validação Sintática - verificação da estrutura e formatação do arquivo, • Tags • Tipos de dados informados • Códigos • Campos obrigatórios; • Cerca de 600 críticas sintáticas • Validador • Docs XML • Validação Semântica - verificação da consistência das informações • Aferição da compatibilidade interna dos dados; • Documento 3030 x Cosif, Cadoc 4010; • Documento 3020 x documento 3030. • 51 críticas semânticas • Críticas de avaliação • MSGs de erro

5. Mainframe OS390 PSTA Server Connect • Envio de relatório para IF. Segmento OMVS Mainframe (Unix) Área no OMVS Validação dos arquivos Etapa 1 Mainframe Plataforma Baixa JAVA1 DB2 Operacional DB2 Controle Aplicação Web JAVA2 • Tratamento dos Erros • Relatórios de processamento Validação dos arquivos Etapa2 Data Set OS/390 FS Processo de validação

6. Críticas sintáticas • Atendimento a dúvidas • Equipe específica dedicada • Transparência pela Carta Circular 3024 • Cerca de 200 atendimentos por escrito a 120 IFs • Principais dúvidas (24/07) • 37% - negócio • 35% - informações sobre resultado do processamento • 18% - leiautes • 10% - multas por atraso • Validador • Cerca de 21% das IFs não conheciam o Validador Ainda há grandes Instituições com problemas nessa fase do processo de validação

7. Críticas semânticas • Montagem das conciliações transpareceu pertinência de mudanças normativa • Outros créditos • Criação de rubrica específica para registro de outros créditos com característica de crédito • Leasing • Cessões de operações e direitos • Créditos por antecipação de valor residual • Bens não de uso próprios • Câmbio • Distinção entre ACC e financiamento a exportação na validação • Separação das rendas a receber vinculadas à crédito • Temporariamente, optou-se por dilatar o patamar de erro aceitável • Paulatinamente novas críticas serão habilitadas

8. Críticas semânticas • Críticas aplicadas

9. Tratamento das Instituições em atraso • Atraso na devolução das críticas semânticas comprometeu objetivo de validar a construção da base de dados pelas Ifs • Críticas aplicáveis ao 3030 sofreram intensa avaliação • Críticas aplicáveis ao 3020 são vinculadas ao recebimento do 3030 Este, entre outros aspectos, será levado à diretoria para avaliar a aplicação de multas

10. Tratamento das Instituições em atraso • As normas de multa permanecem em vigor tendo por base: • Avaliação dos atrasos • Prontidão da correção dos erros • Evolução na construção dos arquivos • Sucesso no envio e validação dos documentos • Diligência no atendimento à supervisão • Em avaliação: • Convocação de reunião de Instituições em atraso • Permanência em vigor das regras de multa • Prazo limite para validação dos arquivos. • Restrição ao uso central de risco • Restrições adicionais

11. Família UC07 UC07 - Corrigir Dados do Doc 3020 UC13 - Consultar Correções Dados Doc 3020 UC61 - Corrigir Dados Doc 3030 UC62 - Consultar Correções Dados Doc 3030 Família UC17 UC17 - Consultar Inform. Consolidada de um Determinado Cliente Família UC11 UC11– Solicitar Arquivo com a posição de seus clientes UC10 - Solicitar Arquivo com a Posição de Clientes por Lote Família UC66 UC66 - Solicitar Exclusão de Documento Família UC48 UC48 – Registrar Decisões Judiciais e Vícios de Contrato UC60 - Consultar Liminares Existentes Família UC05 UC05 - Validar Doc.3030 - Etapa 2 UC04 - Validar Doc.3020 - Etapa 2 UC02 - Validar Doc.3020 - Etapa 1 UC01 - Validar Doc.3030 - Etapa 1 Casos de uso de interesse das Instituições

12. Casos de uso de interesse das Instituições • Agenda sugerida para reuniões com represen-tantes indicados pelas instituições/associações de classe • Já validado (protótipo arquitetural) • Família UC05 Validar Doc.3030 - Etapa 2 • 1a quinzena de agosto • Família UC07 Corrigir Dados do Doc 3020 • Família UC66 Solicitar Exclusão de Documento • 1a semana de setembro • Família UC48 Registrar Decisões Judiciais e Vícios de Contrato • 3a semana de setembro • Família UC17 Consultar Inform. Consolidada de um Determinado Cliente • Família UC11 Solicitar Arquivo com posição de clientes

13. Devolução de informações • Projeto prevê devolução de informações • Início da devolução está vinculado à qualidade dos dados (Fev/2003) • Sempre mediante autorização • Formas de devolução: Individual – dados de um cliente Carteira de crédito – posição de todos devedores individualizados (3020) Grupo de devedores – posição de clientes autorizados

14. A vencer Vencidos de 1 a 14 + a vencer até 60 dias 60 a 180 180 a 360 180 a 360 360 a 720 721 a 1080 1081 a 1440 1441 a 1800 1801 a 5400 acima de 5400 Vencidos 15 a 30 30 a 60 60 a 90 90 a 180 Mais de 180 Devolução de informações • Informações a serem devolvidas • Informações consolidadas por prazo de vencimento e agregadas para o SFN

15. Devolução de informações

16. Consulta situação do cliente no SFN JAVA web • Condições para receber os dados • ter arquivo validado para a data-base solicitada, e • a IF deve ter autorização do cliente Bacen Instituição DB2 Operacional UC17- Consultar Informação Consolidada de um Determinado Cliente • IF identifica o cliente • Opções de consulta da posição no SFN, detalhadas por links • Obrigação em relação ao SFN por modalidade • Coobrigações do cliente como modalidade

17. Devolução de informações • Informações dos clientes em carteira • Criação de tag como atributo do cliente que identifica a autorização • Solicitação via web • Devolução através da PSTA em arquivo XML (Doc 3081) • Limitações no número de consultas • Informações de grupos de clientes • Envio de arquivo com clientes (Doc 3080) via PSTA • Devolução através da PSTA em arquivo XML (Doc 3081)

18. web Consulta situação de recepção SFN JAVA • Quantas IFs já enviaram • % do total de IFs, • Volume em R$ • % deste volume em relação ao esperado. Bacen Instituição web JAVA Solicita Base de dados • Job • noturno DB2 Operacional • Condições para receber arquivos • Ter arquivo validado para a data-base solicitada, e • a IF deve ter informado autorização positiva na ultima data-base enviada. PSTA Server FS • se o cliente tinha créditos apenas com a IF, não constará no arquivo. UC11 Solicitar Arquivo com a posição de seus clientes

19. UC11 Solicitar Arquivo com a posição de seus clientes • Consequências: • Se a IF tinha um cliente com Resp.total superior à R$ 5.000 em janeiro e não em maio, este cliente não vai constar no arquivo gerado para janeiro; • Se a IF tem cliente autorizado em maio, que não era cliente em janeiro, mas tinha dívidas no SFN no mês, este cliente vai constar no arquivo gerado para janeiro; • Se o cliente tinha créditos apenas com a IF, não constará no arquivo.

20. web Consulta situação de recepção SFN JAVA1 • Quantas IFs já enviaram • % do total de IFs, • Volume em R$ • % deste volume em relação ao esperado. Bacen Instituição Envia arquivo com CNPJs dos clientes JAVA2 • Condições: • O arquivo 3030 e 3020 da IF precisa estar recebido e validado para a data-base • A autorização será presumida pelo Sistema • Job • noturno PSTA Server DB2 Operacional FS • Se o cliente tinha créditos apenas com a IF, não constará no arquivo. UC10 Solicitar Arquivo com a Posição de Clientes por Lote

21. Alterações de leiaute – Doc 3020 • Inclusão como campo do cliente a existência de autorização para consulta (Autorzc) • Inclusão como campo da operação a data da primeira informação negativa (DtPrimNeg) • Inclusão do campo modalidade do principal contrato renegociado ou recuperado do prejuízo (ModRenegc) • Informar no campo modalidade da operação as submodalidades das operações consolidadas

22. Alterações de leiaute – Doc 3020 • CNPJs deverão ser informados com 8 dígitos e CPFs com 11 dígitos. • Utilização do Idbacen para clientes não identificados • Apenas quando o Unicad estiver funcionando; • Dados mínimos • Jurídica – Nome da empresa / País da sede / Cidade da sede • Física – Nome da pessoa / Data de nascimento / nome da mãe / país de nacionalidade • Caso possua CPF ou CNPJ, sistema mostra opções com semelhanças aos dados cadastrados

23. Alterações de leiaute – Doc 3026 • Dados de balanço • Caso a IF disponha de balanço individualizado e consolidado (do grupo), deverão ser enviados os 2 balanços • Inclusão da informação dos CNPJs dos Participantes do Balanço (PartBalanco) • Inclusão de rubricas consolidadoras (ex: ativo circulante que consolida as rubricas envolvidas) • Tipo de classificação alterada para A3 • Antes era N2

24. Alterações de leiaute – Anexos • Vendor e Compror como submodalidade de empréstimo e de financiamento • Domínio específico para tipo de pessoa no caso de "Operação adquirida / negociada com coobrigação da cedente" (cessão - do lado da cessionária) • Criação do Anexo 21: Tipo de classificação (da agência de rating). • Ratingdo emissor • Fora do conceito classificações referentes a: emissões específicas, títulos de LP, de depósitos bancários, de qualidade de Ifs, de administradores, de risco de fundos, de financiamento bancário, de depósito etc • Distinção entre ratings nacionais (br) e ratings internacionais

25. Alterações sugeridas à C.Circular 2999 (...) 3.0.9.58.20-1 Créditos Cedidos Sem Coobrigação - Ligadas Não Financeiras; (...) • Item 1 • Item 3 incluir inciso IX • Item 3 incluir inciso X IX - autorização: aquela prevista no art. 3o da Resolução 2.724, de 31 de maio de 2000, necessária para a consulta das informações do cliente pela instituição financeira; X - data da primeira informação negativa: aquela a partir da qual o cliente deixou de cumprir a obrigação financeira assumida.

26. Alterações sugeridas à C.Circular 2999 • Item 4 alterar inciso VII • Item 4 alterar inciso IX • Item 4 incluir inciso XV VII - em se tratando de créditos baixados como prejuízo, informar as operações de forma individualizada, admitindo-se, para aqueles já classificados como prejuízo na data-base de agosto de 2002, o encaminhamento de forma consolidada por cliente, sem a identificação do código do contrato baixado; IX - no campo "taxa efetiva anual", informar a taxa efetiva equivalente aos juros pré-fixados incidentes no curso normal da operação, adicionalmente ao indexador da operação; XV - nos dados do balanço, informar o balanço individualizado e o balanço consolidado do grupo do cliente, disponíveis para a data-base de referência, identificando as empresas consideradas em cada balanço.

27. Alterações sugeridas à C.Circular 2999 • Item 6 • Esclarecer a hipótese de aquisição de créditos de instituição financeira • Item 6 inciso II letra d 6. Nas operações de cessão de crédito, de securitização e de negociação de cédulas de crédito bancário ou certificados de cédula de crédito bancário a instituição financeiracedente, nas hipóteses de ter como contraparte empresadireta ou indiretamenteligada não referida no art. 2o, parágrafo único, da Circular 3.098, de 2002,conforme definição constante da Resolução 2.107, de 31 de agosto de 1994 ou de coobrigar-se ou reter risco de qualquer outra forma, deve: d) "modalidade da operação", a da coobrigação assumida em cessão, securitização de crédito ou negociação de certificados ou cédulas de crédito bancário.

28. Alterações sugeridas à C.Circular 2999 • Item 6 inciso III • padronizar a informação da base de cálculo de títulos descontados • Item 7 • Cessão adquirida de não financeiras III – considerar esses créditos (objetos de cessão) na determinação do "valor total dos títulos descontados" e do "valor dos títulos descontados e liquidados", se couber. 7. A instituição financeira cessionária, na hipótese de adquirir créditos, cédulas de crédito bancário ou certificados de cédula de crédito bancário com coobrigação ou qualquer outra forma de retenção de risco por parte da cedente, instituição financeira, deve informar apenas a posição desses contratos, indicando nos campos:

29. Alterações sugeridas à C.Circular 2999 • Item 10 inciso I • Item 10 inciso III letra g • créditos acima de R$ 5MM • Item 12 inciso I incluir letra f • Doc 3020 I - de valor contábil inferior a R$5.000,00 (cinco mil Reais) dos clientes com responsabilidade total igual ou superior a R$5.000,00 (cinco mil Reais) na data-base, consolidadas por cliente: g) a modalidade do principal contrato renegociado ou recuperado do prejuízo. f) a autorização

30. Alterações sugeridas à C.Circular 2999 • Item 16, e 17 – Operações judiciais 16. A ordem judicial para exclusão ou alteração de informações deve ser cadastrada pela instituição financeira, a partir de 1o de outubro de 2002, observando-se a data-base de referência, o período para cumprimento da ordem e a determinação judicial. 17. As informações amparadas pela ordem judicial, para as datas-base subseqüentes a data-base de referência mencionada no item anterior, devem continuar sendo enviadas sem modificações nos Documentos 3020 - Dados Individualizados de Risco de Crédito e 3030 - Dados Agregados de Risco de Crédito, enquanto seus valores estiverem contabilizados nas rubricas passíveis de envio à Central de Risco de Crédito, sendo que: I - no caso de exclusão, o sistema automaticamente excluirá o devedor no período de cumprimento da ordem; e   II - no caso de alteração, obrigatoriamente as modificações determinadas judicialmente devem ser incluídas no sistema a cada envio de dados pelas instituições

31. Alterações sugeridas à Circular 3098 • Criar documento 3080 • Utilizado para envio de CNPJs e CPFs a serem pesquisados no caso de uso de consulta em lote • Existência tácita de autorização para devedores enviados no arquivo • Criar documento 3081 • Devolução dos arquivos de informações com as tags já existentes