Junio , 2012

1. DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE LA CARTERA CREDITICIA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS Junio, 2012

2. Contenido • Antecedentes • Objetivos del proyecto • Principales aspectos metodológicos • Entregables • Calendario y presupuesto

3. Antecedentes • En octubre pasado la CNBV una nueva metodología para calificar la cartera de crédito otorgada a las entidades federativas y sus municipios (EyM), en la que deben evaluar diversos factores de riesgo. • Existen dos alternativas para que las instituciones de crédito puedan cumplir lo dispuesto por las autoridades: • Construir y actualizar periódicamente su propia base de datos, o • Subcontratar el servicio con alguna empresa especializada en el tema. • En opinión de GEA, la solución más eficiente en términos administrativos y de costo corresponde a esta segunda alternativa. • GEA cuenta con la experiencia necesaria para ofrecer este servicio a un grupo de instituciones que persiguen un fin común. • Un ejemplo de ello es el denominado Modelo Riesgo-Industria (sugerido por la CNBV) desarrollado por GEA y utilizado por varias instituciones financieras desde hace poco más de 10 años en una modalidad de costos compartidos.

4. Objetivos del proyecto • Construir una base de datos a nivel estatal y una base de datos para los 300 municipios con mayores ingresos totales: • Cada base incluye: i) toda la información (pública) disponible requerida por la CNBV, ii) los indicadores que constituyen cada uno de los factores de riesgo, y iii) la calificación de los mismos factores de riesgo (puntaje crediticio tanto cuantitativo como cualitativo). • Actualización periódica de cada una de las bases de datos. • Cada una de las bases de datos se actualizará trimestralmente de modo que las instituciones puedan elaborar oportunamente la calificación de riesgo de EyM en las fechas que regulatoriamente sean requeridos por la CNBV.

5. CALIFICACION DE INDICADORES DE INCUMPLIMIENTO DE CREDITO DE ESTADOS Y MUNICIPIOS

7. Principales aspectos metodológicos • Alcance del proyecto: 32 entidades federativas y 300 municipios,. • Se jerarquizarán los municipios de acuerdo con los ingresos totales percibidos en el ejercicio fiscal de 2010, con información publicada por INEGI. • Etapas del proyecto: el proyecto se dividiría en dos etapas. • Etapa I Información y Bases de Datos: análisis detallado de las características de la información requerida, tanto a nivel estatal como municipal, cuyo objetivo es precisar los siguientes aspectos: • Fuentes de información: paginas web de los EyM, SHCP, INEGI, etc. • Confiabilidad y consistencia de la información. • Disponibilidad: esto es si la información es pública o no, y, en su caso, si es factible de obtenerse y el mecanismo para hacerlo. • Periodicidad: determinar la actualización de la información. • Oportunidad: establecer la factibilidad de obtener información para calificar a los EyM que no tenga una antigüedad superior a la establecida en la resolución

8. Asimismo, en esta etapa se conformarán las Bases de Datos iniciales. • Las Bases constan de los indicadores cuantitativos y cualitativos necesarios para el cálculo de la “Probabilidad de Incumplimiento”. De los 19 indicadores la CNBV ha señalado que los tres que reflejan la “experiencia de pago” (I-A), serán proporcionados por el Buró de Crédito. Asimismo, sujeto a confirmación con la CNBV y el Buró de Crédito, el Buró proporcionaría el dato de “Deuda Total” y “Deuda de Corto Plazo”. • Etapa II Actualización de las Bases de Datos. • La actualización de las bases de datos se realizará trimestralmente y se destacarán las series que hayan sido modificadas metodológicamente o revisadas retroactivamente. Los comentarios estarán contenidos en un documento independiente para la consulta de los usuarios.

9. GEA elaborará un “motor de cálculo” para uso de cada uno de los bancos. El objeto de esto es que el banco usuario pueda alimentar al motor con la información proporcionada por GEA y por el Buró sin que GEA tenga acceso a la información del Buró. Este motor evita cualquier situación que pudiese comprometer la confidencialidad de la información del Buró.

10. Entregables • Los entregables del proyecto serían los siguientes: • Documento en el que se detallen los resultados del análisis de la primera etapa: universo de acreditados y una descripción de las características de la información recopilada (metadatos, periodicidad, disponibilidad, oportunidad, metodología, etc.). • Base de datos periódica, la cual estaría integrada por los indicadores y variables asociadas, así como el puntaje crediticio de cada uno de los EyM, conforme en la metodología establecida en la sección cuarta de la resolución emitida por la CNBV. • Documento en el que se detallen los aspectos relevantes de cada actualización (calidad, consistencia, cambios metodológicos, etc.). • Reporte trimestral de las finanzas estatales, incluyendo la información requerida por la CNBV para determinar la “probabilidad de incumplimiento” de cada entidad federativa.

11. Proporcionar toda la información necesaria, cuantitativa y cualitativa, para el cálculo de los indicadores que sirven de base para determinar el puntaje de probabilidad de incumplimiento de crédito. • Ofrecer un precio accesible que aprovecha el ejercicio de elaboración de las Bases de Datos para todos los usuarios de la información. • Proporcionar las Bases de datos actualizada de la información base necesaria para el cálculo de los indicadores a nivel estatal y municipal. Estas bases de datos permiten un análisis más profundo que el requerido por la CNBV de las finanzas públicas de las entidades y municipios • Facilitar la interlocución con CNBV y el Buró de Crédito. • VENTAJAS PRINCIPALES DEL SERVICIO DE GEA

12. Duración del proyecto: 10 semanas. Calendario de actividades y presupuesto • Tomando en consideración que la primera fecha de entrega deberá ser en el transcurso de junio, GEA se compromete a entregar: i) a nivel estatal, la totalidad de los indicadores requeridos, y ii) a nivel municipal, todos los indicadores cuantitativos más un avance de los indicadores cualitativos.

13. Presupuesto: Base de Datos Estatal: $1´500,000.00 (Un millón y quinientos mil pesos, más el IVA). Base de Datos Municipal: $750,000.00 (Setecientos cincuenta mil pesos, más el IVA). Actualización trimestral de las dos Bases de Datos: $400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos, más el IVA).