slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Räkna med pengar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Räkna med pengar - PowerPoint PPT Presentation


  • 133 Views
  • Uploaded on

Räkna med pengar. Matematiska institutionen Linköpings universitetet 2007-11-13. Gruppens medlemmar. Johan Spann Henrik Tunedal Joakim Tosteberg André Teintang Lowe Thiderman Oscar Tholander. Inledning. Projektbeskrivning Syfte Frågeställning Metod. Aktiekurser.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Räkna med pengar' - dewitt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
r kna med pengar

Räkna med pengar

Matematiska institutionen

Linköpings universitetet

2007-11-13

gruppens medlemmar
Gruppens medlemmar
  • Johan Spann
  • Henrik Tunedal
  • Joakim Tosteberg
  • André Teintang
  • Lowe Thiderman
  • Oscar Tholander
inledning
Inledning
  • Projektbeskrivning
  • Syfte
  • Frågeställning
  • Metod
aktiekurser
Aktiekurser
  • Exempelportfölj med två aktier
akiteportf lj
Akiteportfölj
  • Vi väljer att köpa 10 AKTIa och 5 EXEMa
  • Voltaliteten för aktieportföljen blir då
value at risk var
Value at Risk – VaR
  • VaR?
  • Fördelar
  • Nackdelar
optioner
Optioner
  • Rätten att köpa/sälja en viss aktie
  • Europeiska/amerikanska
riskm tt black scholes
Riskmått – Black–Scholes
  • Grekerna
    • Delta
  • Förutsättningar
    • Inga transaktionsavgifter
    • Ingen utdelning
    • Kontinuerlig ränta
exempel aktia st
Exempel: AKTIa.ST
  • S = dagens kurs: 123,2 kr
  • K = lösenpriset: 125 kr
  • r = STIBOR på 6 månader: 4,8 %
  • T = tid kvar till lösendag: 0,5 år
  • σ = volatilitet för aktien: 0,02561
deltahedging f r aktia st
Deltahedging för AKTIa.ST
  • Säljoptionens delta: Δ1 = -0,2969
  • Antal aktier: 1
  • Aktiens delta: Δaktie = 1
  • Säljoptioner att köpa:
implementering
Implementering

Reuters 3000 Xtra

Power Plus Pro/Excel

Kurser

Optioner

Aktier

Kalkyl

Visual Basic-kod

Formler

resultat och analys
Resultat och analys
  • Slutprodukt
  • Mindre problem
  • Visual Basic
  • Planering och struktur
  • Övriga kunskaper
ad