I ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ по алгоритмической торговле 29 ноября 2012 , Москва

1. Олег Лютов, Руководитель службы технической поддержки Особенности организации прямого доступа на биржи для HFT - торговли I ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ по алгоритмической торговле 29 ноября 2012 , Москва

2. Подключение к рынкам Специальныесервисы Размещение роботов Услуги Центра Прямых Подключений ITinvest 2 • FIX 4.2 (MICEX, FORTS, LSE) • Собственный промсерверPlaza II • Собственный TEAP MICEX Gate без ограничений частоты запросов • Виртуальные машины (Макомнет, Interxeon, M1) • Серверы клиентов (M1, Макомнет) • Доступ и контроль по VPN • Маржинальное кредитование(акции, ADR и валюта) в реальном времени • Синхронизация отображения сделок и позиций по прямому подключению со сделками и позициями в терминалетрейдера

3. Инфраструктура в дата-центреMACOMNET 3

4. Два способа размещения торговых роботов алго-трейдеров 4

5. Подключение роботов алготрейдеров к биржевым площадкам 5

6. MICEX Direct – маржинальное кредитование на прямом подключении к ММВБ (спот + валюта) 6

7. Синхронизация данных по прямым подключениям в реальном времени 7

8. Разбор реальной ситуации 8 Робот клиента до перевода в ЦПП ITinvest (ситуация 1):

9. Робот клиента после перевода в ЦПП ITinvest 9 Робот клиента после перевода в ЦПП ITinvest (ситуация 2):

10. Робот клиента после подключения к FAST UDP Multicast 10 Робот клиента в ЦПП ITinvest (ситуация 3):

11. Расширение торговли – выход на валютный рынок ММВБ 11 Робот клиента в ЦПП ITinvest (ситуация 4):

12. Кейс: коллокация торговых серверов на M1 12 Неавторизованные и авторизованные провайдеры Авторизованные провайдеры Latency 1 - 1.5 мс Стоимость 1 unit + канална биржу 10 Mbs + доступ Интернет 100 Mbs = ~15 тыс. руб. Latency 1.7–2.3 мс Latency ~ 0.25 – 0.3 мс Стоимость 1 unit + канална биржу 10 Mbs + доступ Интернет 100 Mbs = ~15 тыс. руб. Стоимость 1 unit + доступ на биржу 100 Mbs + доступ в Интернет 1 Mbs = 24тыс. руб. + НДС

13. Кейс: коллокация торговых серверов на Долгоруковской в «НП РТС» 13 • Преимущества: • Высокоскоростной доступ к торгам на Московскую и Санкт-Петербургскую биржи): темная оптика до дата-центров • на Кисловском (резервная ТС биржи) • на Кольской (ТС FORTS) и • на M1 (основная ТС биржи ASTS) • Low Latency канал на Лондон (Interxeon) и на Франкфурт • Стыки с провайдерами в Самаре, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и в Ростове на Дону • Полное резервирование, защита и другой сервис, включая защиту от DDosатак; • Аренда серверов и маршрутизаторов (включая виртуальные сервера) • Интернет доступ в ЦОД более 10 различных провайдеров • Относительно гуманные цены

14. Кейс: карта линий связи и стыки ЦОД «НП РТС» 14 ЦОД «Кольская» FORTS M1 M9 2x10 Gbs 0.15-0.3 ms 0.5- 0.6 ms ЦОД НП РТС M10 10 Gbs 40.4-40.9 ms 100 Mbs ЦОД «Кисловский» ASTS «Interxeon» LSE

15. Что дальше? 15 Маржинальное кредитование при прямом подключении на фондовом и валютном рынках ММВБ шлюз: модифицированный FIX Gate (Macomnet) протокол: FIX 4.2 старт: декабрь 2012 Маржинальное кредитование при прямом подключении на рынке LSE (торговля ADR на российские акции): шлюз: модифицированный FIX Gate(Interxeon, London) протокол: FIX 4.2 старт: ноябрь 2012 Торговля валютой на европейском рынке протокол: FIX 4.2 старт: январь 2013(ориентировочно)

16. Спасибо за внимание! 16 Олег Лютов Руководитель службы технической поддержки ITinvest Контакты: (495) 502-91-00 support@itinvest.ru