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Análise da Eficiência Relativa dos Investimentos em TI nos Bancos Brasileiros

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an lise da efici ncia relativa dos investimentos em ti nos bancos brasileiros

Análise da Eficiência Relativa dos Investimentos em TI nos Bancos Brasileiros

Prof. Antonio Carlos Maçada, Dr

acgmacada@ea.ufrgs.br

Prof. João L. Becker. PhD

jlbecker@ea.ufrgs.br

objetivos
Objetivos
  • Analisar a eficiência relativa dos investimentos em TI nos bancos brasileiros no período de 1995 a1999;
  • Selecionar variáveis estratégicas organizacionais relacionadas com a TI para suprir um modelo de análise de eficiência;
  • Desenvolver um modelo de análise de eficiência para medir a efetividade de conversão dos investimentos em TI na eficiência organizacional.

Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

teorias de base
Teorias de Base

Teoria da Estratégia e Competitividade

Se as empresas obtêm vantagem competitiva e lucros. Modelo Porter (1980)

Teoria Econômica

Como transformar vários input em output

Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

modelo da pesquisa

Efetividade de conversão da TI

Arranjo e utilização da TI na operacionalização de estratégias

Investimento em TI

EficiênciaOrganizacional

Modelo da Pesquisa

Teoria da Estratégia e

Competitividade

Teoria Econômica

DEA

Variáveis Estratégicas Organizacionais

Mahmood e Soon (1991) Palvia (1997)

Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

revis o da literatura

Teoria

Econômica

Revisão da Literatura

Data Envelopment Analysis (DEA)

Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

m todos e t cnicas
Métodos e Técnicas

Entrevista com Executivos

Entrevista em grupo com Executivos

Entrevista Estruturada

14 perguntas

05 Executivos* dos Bancos

Telefone

05 Executivos contadores*

Observar os constructos em

Contas do balanço (input e

Output)

Reuniões

Survey com Executivos

Método de PO

125 Bancos (população)

141 Executivos(amostra)

62 Bancos Brasileiros

79% do Pat. Líquido do total

Definição do modelo

Técnica DEA (CCR)

41 bancos brasileiros 62 % Pat. Líquido

Dados BACEN

Validação dados 1995 a 1999

*Os executivos foram selecionados pela FEBRABAN

Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

an lise dos resultados
Análise dos Resultados

Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

adapta o dos constructos em input e output
Adaptação dos Constructos em Input e Output

Input e Output

observáveis em conta do balanço

COSIF

BCB

Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

contas do valor dos investimentos em ti
Contas do valor dos investimentos em TI

Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

modelo de analise de efici ncia
Modelo de analise de eficiência

Receita Líquida de Intermediação Financeira

Investimentos com TI

Ativos de TransaçõesFinanceiras

E

S

T

Á

G

I

O

I I

E

S

T

Á

G

I

O

I

Despesas com pessoal

Receita Líquida de Prestação de Serviços

Outras Despesas

Receita Líquida de Operações Internacionais

OutrosAtivos

Despesas de internacionalização

Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

efici ncia relativa dos bancos efetividade de convers o

1995

1996

Banco

Porte

Capital

E1

E2

Global

E1

E2

Global

1

G

PuF

68,14

19,98

55,78

100

23,23

100

2

G

PuF

40,67

79,16

100

32,17

78,81

100

3

G

PrN

21,72

83,42

100

18,24

69,18

74,47

4

G

PrN

24,40

100

100

25,44

100

100

5

G

PuF

62,67

80,49

100

80,46

61,46

100

6

G

PrNPE

15,96

51,07

53,30

18,11

99,12

86,66

7

G

PuE

51,23

61,42

84,69

32,18

45,70

62,97

8

G

PrNCE

10,28

100

77,64

14,22

100

79,80

Eficiência Relativa dos BancosEfetividade de Conversão

Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

an lise de sensibilidade
Análise de Sensibilidade

DEA Warwick

Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

efici ncia relativa global grandes investidores em ti em rela o a amostra
Eficiência Relativa GlobalGrandes investidores em TI em relação a amostra

Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

efici ncia relativa grandes investidores em ti em rela o a amostra primeiro est gio
Eficiência Relativa Grandes investidores em TI em relação a amostraprimeiro estágio

Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

efici ncia relativa grandes investidores em ti em rela o a amostra segundo est gio
Eficiência Relativa Grandes investidores em TI em relação a amostrasegundo estágio

Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

exemplo banco 8 an lise de sensibilidade
Exemplo Banco 8análise de sensibilidade
  • Eficiência global de 77,64 % em 1995 – necessidade de redução 22,4% investimentos em TI;
  • Em 1996 o banco reduziu os investimentos em TI passando a eficiência para 79,80%;
  • Em 1997 reduz em 6,4% os investimentos em TI e aumenta a eficiência para 86,17%;
  • Em 1998 nova redução nos investimentos em TI e a eficiência passa para 93,16%;
  • Em 1999 um aumento nos investimentos em TI reduz a eficiência para 85,92%.

Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

conclus es
Conclusões
  • O processo de observação dos constructos em contas do balanço auxilia na obtenção de dados para pesquisadores;
  • A técnica DEA é uma ferramenta excelente;
  • Os resultados permitiram observar que os bancos que mais investiram ganharam eficiência ao longo do tempo;
  • Investimentos em TI devem ser combinados com outros inputs.

Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

produ o intelectual relacionada
Produção intelectual relacionada
  • MAÇADA, A.C.G. Impacto dos Investimentos em Tecnologia da Informação nas Variáveis Estratégicas e na Eficiência dos Bancos Brasileiros. Tese de Doutorado, Porto Alegre: PPGA/EA/UFRGS, 2001.
  • LUNARDI, G.L.Os efeitos da tecnologia de informação (TI) nas variáveis estratégicas organizacionais da indústria bancária: estudo comparativo entre alguns países da América. Dissertação de Mestrado, Porto Alegre: PPGA/EA/UFRGS, 2001.
  • LUNARDI, G.L.; BECKER, J.L.; MAÇADA, A.C.G. Relacionamento entre Investimentos em Tecnologia de Informação (TI) e desempenho Organizacional: um Estudo Cross-crountry envolvendo os Bancos Brasileiros, Argentinos e Chilenos. In: XXVII ENANPAD, Atibaia, 2003. CD-rom.
  • LUNARDI, G.L.; BECKER, J.L.; MAÇADA, A.C.G.; ZAFFALON, R.G. Análise de eficiência das instituições financeiras: um enfoque nos investimentos em Tecnologia de Informação (TI) nos bancos do Conesul. In: CONFERENCIA IBEROAMERICANA EN SISTEMAS, CIBERNÉTICA E INFORMÁTICA, Orlando, 2002. CD-rom.
  • LUNARDI, G.L.; BECKER, J.L.; MAÇADA, A.C.G. Análise de Eficiência dos Bancos Brasileiros: um enfoque nos investimentos realizados em Tecnologia de informação (TI). In: XXII ENEGEP, Curitiba, 2002. CD-rom.
  • LUNARDI, G.L.; MAÇADA, A.C.G.; BECKER, J.L. O impacto da TI nos bancos brasileiros, americanos, argentinos, chilenos e uruguaios. In: XXVI ENANPAD, Salvador, 2002. CD-rom.

Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

slide19
LUNARDI, G.L.; BECKER, J.L.; MAÇADA, A.C.G. The impact of Information Technology (IT) investments on banking industry performance and evaluation: evidences from a cross-country analysis for Brazil, United States, Argentina, Uruguay and Chile. In: 6TH WORLD MULTICONFERENCE ON SYSTEMICS, CYBERNETICS AND INFORMATICS, Orlando, 2002. CD-rom.
  • MAÇADA, A.C.G.; BECKER, J.L. O impacto da Tecnologia de Informação na Estratégia dos Bancos. Revista de Administração de Empresas, FGV-São Paulo, v. 41, n. 4, p. 87-97, 2001.
  • LUNARDI, G.L.; BECKER, J.L.; MAÇADA, A.C.G. A Tecnologia de Informação (TI) como Ferramenta Estratégica nos Bancos do CONESUL. In: XXI ENEGEP, Salvador, 2001. CD-rom.
  • MAÇADA, A.C.G.; BECKER, J.L. Análise da Eficiência Relativa dos Investimentos em TI nos Bancos Brasileiros. In: XXV ENANPAD, Campinas, 2001. CD-rom.
  • MAÇADA, A.C.G.; BECKER, J.L.; MAHMOOD, M.A. Development and Validation of an Instrument to Evaluate the Impact of Information Technology Investments: A Cross Country Analysis. In: INFORMATION RESOURCES MANAGEMENT ASSOCIATION CONFERENCE, Anchorage. Hershey: IDEA - Group Publishing, 2000. v. 1, p. 893-898.
  • LUNARDI, G.L.; MAÇADA, A.C.G.; BECKER, J.L. Impacto de Tecnologia de Informação (TI) na indústria bancária: um estudo exploratório no Uruguai. In: VIII JORNADA DE JOVENS PESQUISADORES DO GRUPO DE MONTEVIDÉO, São Carlos, 2000.
  • MAÇADA, A.C.G.; BECKER, J.L. A study of the relative efficiency of investments in information technology (IT) in Brazilian Banks. In: ELEVENTH ANNUAL WORKSHOP ON INFORMATION SYSTEMS AND ECONOMICS (WISE´99), Charlotte, 1999. v. 1, p. 1-5.
  • MAÇADA, A.C.G.; BECKER, J.L. A Validação de um Modelo de Análise de Eficiência dos Investimentos Estratégicos em Tecnologia de Informação (TI). In: XXXI SBPO, Juiz de Fora, 1999. CD-rom.

Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker

slide20
MAÇADA, A.C.G. Impact of Information Technology (IT) in the Performance of Brazilian Banks. In: INFORMATION RESOURCES MANAGEMENT ASSOCIATION CONFERENCE, 1999, Hershey. Managing Information Technology Resources in Organizations in the Next Millenium. 1999. v. 1, p. 1134-1138.
  • MAÇADA, A.C.G.; BECKER, J.L. Measuring the efficiency of investments in Information Technology in Brazilian Banks. In: SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPERATIONS AND QUANTITATIVE MANAGEMENT (ICOQM-II), Ahmedabad, 1999. New Delhi: McGraw-Hill Publishing Company, 1999. v.1, p.248-255.
  • MAÇADA, A.C.G.; BECKER, J.L. Modelo para avaliar o impacto da Tecnologia de Informação (TI) nas variáveis estratégicas dos bancos brasileiros. In: XXIV ENANPAD, Foz do Iguaçu, 1998. CD-rom
  • MAÇADA, A.C.G.; BECKER, J.L. Uso das abordagens da teoria Micro Econômica da produção na Análise dos Investimentos em Tecnologia de Informação. In: XXX SBPO, Curitiba, 1998. CD-rom.
  • MAÇADA, A.C.G.; BECKER, J.L. Avaliando o Impacto da Tecnologia da Informação (TI) na Performance dos Bancos Brasileiros com Data Envelopment Analysis (DEA). In: XXIX SBPO, Salvador, 1997. CD-rom.

Antonio C. G. Maçada – João Luiz Becker