peraturan bank indonesia tentang penerapan manajemen risiko n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PowerPoint Presentation
Download Presentation
PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO - PowerPoint PPT Presentation


  • 574 Views
  • Uploaded on

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO. Manajemen Risiko. Peraturan Bank Indonesia . P BI No 5/8/PBI/2003 tertanggal 19 Mei 2003 Penerapan Manajemen Risiko Untuk Bank Umum P BI No. 7/25/PBI/2005 tertanggal bulan Agustus 2005

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO' - bayard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
peraturan bank indonesia
Peraturan Bank Indonesia

PBI No 5/8/PBI/2003 tertanggal 19 Mei2003

Penerapan Manajemen Risiko Untuk Bank Umum

PBI No. 7/25/PBI/2005 tertanggal bulan Agustus 2005

Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

PBI No. 11/19/PBI 2009 Tertanggal 4 Juni 2009

Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

bank indonesia
Bank Indonesia

Bank Indonesia meminta kepada bank umum :

Mengatur risiko – risiko dalam suatu struktur manajemen yang terintregasi

Membangun sistem dan struktur manajemen yang dibutuhkan dalam mencapainya

s truktur m anajemen risiko menurut bank indonesia
Struktur Manajemen RisikoMenurut Bank Indonesia

Risiko Pasar

Risiko Kredit

Risiko Operasional

Risiko Likuiditas

Risiko Hukum

Risiko Reputasi

Risiko Strategi

Risiko Kepatuhan

komite manajemen risiko
Komite Manajemen Risiko

Bank umum harus memiliki komite manajemen risiko dan unit manajemen risiko tugas merekomendasikan :

Kebijakan risiko, strategi dan aplikasi

Setiap perubahan proses sebagai hasil dari rekomendasi audit internal atau evaluasi lainnya dari proses manajemen risiko

Penjelasan kepada Bank Indonesia dan dewan direksi bank beberapa keputusan yang dibuat oleh bank yang bertentangan dengan kebijakan manajemen risiko

persyaratan dalam m embangun s truktur komite u nit m anajemen r isiko
Persyaratan dalam Membangun Struktur Komite/Unit Manajemen Risiko

Harus sesuai untuk ukuran dan komplesitas dari risiko-risiko yang akan diambil oleh bank

Independen secara operasional dan pelaporan dari unit bisnis

Melapor kepada anggota dari dewan direksi bank

t anggung j awab komite unit m anajemen r isiko
Tanggung Jawab Komite/Unit Manajemen Risiko

Memantau implementasi terhadap strategi manajemen strategi manajemen risiko

Memantau keseluruhan tingkatan risiko yang dijalankan bank serta membandingkan dengan kesediaan bank menanggung risiko

Memantau tingkatan risiko yang akan dilaksanakan bank terhadap batas risiko dirancang untuk masing-masing jenis risiko

Melakukan stress testing terhadap model penilaian risiko yang digunakan

Melaksanakan peninjauan reguler terhadap prosedur dan proses manajemen risiko bank

t anggung j awab komite unit m anajemen r isiko1
Tanggung Jawab Komite/Unit Manajemen Risiko

Penguji proposal sebelum penerapan produk dan jasa baru

Pelaksana pengujian reguler terhadap kemampuan prediksi dari suatu model risiko bank dibandingkan dengan hasil nyata dari proses pengambilan risiko

Membuat rekomendasi kepada komite manajemen risiko bank mengenai semua aspek proses menejemen risiko bank

Melaporkan secara reguler profil risiko bank kepada manajemen risiko dan komite risiko bank

laporan m anajemen ri siko
Laporan Manajemen Risiko

Laporan profil resiko

Laporan produk dan jasa baru

Laporan kerugian keuangan yang signifikan

Laporan publikasi dan akuntansi

basel 1
Basel 1

Regulasi keuangan periode tahun 1970 - an dan 1980 - an :

Pemberian izin mendirikan lembaga keuangan

Pembatasan aktivitas yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan pada masing-masing institusi keuangan

Definisi dari rasio-rasio pada neraca dan persyaratan giro wajib nimimum atau menjaga tingkat aktiva yang harus disediakan dalam obligasi pemerintah

munculnya permasalahan
Munculnya permasalahan

Lemahnya bank sentral disebabkan oleh antara lain :

Fungsi dari lender of the last resort

Masalah krisis likuidasi

Krisis solvency

regulasi
Regulasi

Pertengah tahun 1970-an mulai menetapkan pendekatan pada pengawasan dengan prinsip kehati-hatian – prudential supervisor

prudential supervisor
Prudential supervisor

Lembaga keuangan secara signifikansi harus mengukur sendiri performa berdasarkan hasil atau return yang ingin dicapai dan tingkat risiko yang sanggup ditanggung dengan tujuan akhir mencapai return yang diinginkan

Era globalisasi terus berkembang, era globalisasi ini telah memasuki pasar uang, pasar modal, dan pasar komoditi yang dalam penerapannya membutuhkan suatu norma prudential yang dapat diberlakukan secara internasional dan dapat diimplementasikan secara konsisten pada semua negara

penetapan basel 1
Penetapan Basel 1

Secara internasional dibutuhkan suatu keragaman regulasi secara global atau internasional yang akan menjadi suatu acuan bagi regulator pada masing-masing Negara.

Pandangan dan pemikiran ini yang menjadi dasar munculnya kesepakatan Basel – basel accord

kesepakatan basel 1
Kesepakatan Basel 1

Pada tahun 1974 dicetuskan komite basel – the basel committee

Fungsi untuk pengawasan dibidang perbankan.

pembentukan komite basel diprakarsai oleh gubernur bank sentral the group of ten (G10)

tujuan utama pengembangkan kesepakatan basel i
Tujuan utama Pengembangkan Kesepakatan Basel I

Meningkatkan kekuatan dan stabilitas dari sistem perbankan internasional

Untuk menciptakan kerangka pengukuran kecukupan modal dari bank yang aktif secara internasional

Untuk membentuk kerangka yang dapat diaplikasikan secara konsisten dengan berpandangan untuk mengurangi ketidaksertaan dalam persaingan – competitive inqualities – antara bank – bank yang aktif secara internasional.

konsep kesepakatan basel 1
Konsep Kesepakatan Basel 1

Pengukuran kecukupan modal menurut kredit didasari oleh beberapa kalkulasi terdiri dari :

Bobot risiko aktiva dan bobot risiko

Penyertaan dengan risiko kredit

Target rasio modal dan kalklasi modal yang memenuhim syarat

Kecukupan hasil pada modal yang memenuhi syarat

Struktur modal

basel 1 dan amandemen tahun 1996
Basel 1 dan Amandemen tahun 1996

Tahun 1990 muncul masalah risiko pasar

Komite Basel mempublikasikan the market risk amendement to the original accord pada bulan Januari 1996 .

Komite Basel menganjurkan penggunaan model-model risk based pricing dalam menanggulangi risiko pasar

komite basel mengembangkan amandemen risiko pasar
Komite Basel Mengembangkan Amandemen Risiko Pasar

Dengan pendekatan dua jalur – twin track approach, terdiri dari :

Metode pengukuran standar – Standardized measurenment method

Pendekatan model internal – Internal model approach

metode pengukuran standar
Metode Pengukuran Standar
  • Sebuah standarisasi kerangka untuk pengukuran kuantitatif risiko pasar dan kalkulasi modal mendukung adanya kalkulasi risiko pasar yang berlaku bagi semua bank umum
  • Persyaratan kecukupan modal tergantung pada :
    • Risiko suku bunga dan harga ekuitas pada trading book
    • Risiko nilai tukar, logam barharga dan komoditas pada seluruh aktivitas bank
pendekatan model internal
Pendekatan model internal
  • Komite Basel menyarankan bank sentral setiap negara sebagai lembaga yang menyetujui penggunaan pendekatan model internal
  • persyaratan bagi bank umum yang ingin menggunakan model internal
    • Bank harus memiliki staf yang mampu menjalankan sistem yang terkait dengan model internal
    • Bagian terkait harus memiliki infrastruktur electronic data processing – EDP
    • Model agregasi risiko dibuat dengan konsep yang jelas dan dapat diaplikasikan
    • Ketepatan pengukuran dari model agregasi risiko harus dipenuhi
kelemahan kesepakatan basel i
Kelemahan Kesepakatan Basel I
  • Pendekatan portofolio belum diakomodasi
  • Netting belum diizinkan
  • Eksposur risiko pada pada Basel I diregulasi secara samar-samar
  • Pendekatan Basel I memberikan pembobotan pada bobot risiko aktiva yang sama terhadap semua pinjaman korporat tanpa memperdulikan peringkat kredit dari debitur
kesepakatan basel ii
Kesepakatan Basel II
  • Dalam the market risk amendement in 1996 mengizinkan bank menggunakan model internal untuk mengukur risiko kredit.
  • Komite Basel pada tahun 1999 meningkatkan kerja sama dengan bank utama dari Negara anggota dalam mengembangkan kesepakatan modal yang baru (capital accord).
  • Kenal dengan nama Kesepakatan Basel II
basel ii mencapai tujuan
Basel II ; Mencapai Tujuan
  • Menggunakan tiga pilar untuk keseimbangan antara modal yang sesuai persyaratan dengan modal ekonomis.
  • Mendorong integrasi pengukuran risiko ke dalam proses manajemen
  • Mencapai sensitivitas risiko kredit yang lebih tinggi
  • Menciptakan flesibilitas dalam memilih pendekatan dalam penetapan modal sesuai dengan persyaratan.
basel ii mencapai tujuan1
Basel II ; Mencapai Tujuan
  • Membuat metode pengukuran risiko yang dinamis dalam penetapan modal sesuai dengan persyaratan
  • Mengadopsi teknik perhitungan risiko yang lebih canggih untuk diterapkan
  • Menerapkan tambahan modal eksplisit bagi risiko operasional dan risiko lain-lain dan kemudian mengurangi kebutuhan akan adangan modal.
  • Menjaga agar persaingan kebutuhan ekuitas antara bank dan lembaga keuangan lain.
perbandingan kesepakatan basel i dan kesepakatan basel ii
Perbandingan Kesepakatan Basel I dan Kesepakatan Basel II
  • Kesepakatan Basel I
    • Fokus pada sebuah pengukuran tunggal
    • Memiliki pendekatan yang sederhana terhadap sensitivitas risiko
    • Menggunakan pendekatan “ one single size fits all “ pada risiko dan modal
    • Hanya mencakup risiko kredit dan risiko pasar
  • Kesepakatan Basel II
    • Fokus pada internal metodologi
    • Memiliki tingkat sensitivitas risiko yang lebih tinggi
    • Fleksibel untuk disesuaikan terhadap kebutuhan bank yang berbeda-beda
    • Mencakup risko kredit,risiko pasar, risiko operasional dan risiko lainnya.
regulasi tiga pilar kesepakatan basel ii
Regulasi Tiga Pilar Kesepakatan Basel II
  • Pilar 1 – Kewajiban penyediaan modal minimum
  • Pilar 2 – Tinjauan berdasarkan regulasi
  • Pilar 3 – Disiplin pasar yang efektif
pilar 1 kewajiban penyediaan modal minimum
Pilar 1 – Kewajiban penyediaan modal minimum
  • Dalam pilar 1 ini bank diminta untuk mengkalkulasi modal minimum untuk :
    • Risiko kredit
    • Risiko pasar dan
    • Risiko operasional
pilar 2 tinjauan berdasarkan regulasi
Pilar 2 – Tinjauan berdasarkan regulasi
  • Mengenai proses tinjauan berdasarkan regulasi supervisory review yang dimaksud untuk diformalkan oleh pembuat kebijaksanaan dengan berdasarkan pada praktek terbaik (best practice) yang berlangsung
  • Mencakup tinjauan pengawasan yang mirip dengan pengawasan berdasarkan risiko dari Federal Reserve Board di Amerika Serikat dan Financial Services Authority di Inggris
pilar 3 disiplin pasar yang efektif
Pilar 3 – Disiplin pasar yang efektif
  • Mengenai pilar disiplin pasar
  • Keterbukaan kepada public oleh bank
  • Membantu pemegang saham bank dan analisa pasar dan membawa peningkatan transparasi
arsitektur perbankan indonesia api
Arsitektur Perbankan Indonesia – API
  • Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API
  • Suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan
s asaran p okok api
Sasaran Pokok API
  • Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan
  • Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional
  • Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko
s asaran p okok api1
Sasaran Pokok API
  • Menciptakan good corporate govermence dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional
  • Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mewujudkan terciptanya industri perbankan yang sehat
  • Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan
proses manajemen risiko
Proses Manajemen Risiko
  • Sebuah proses manajemen resiko yang berkelanjutan dalam membantu sebuah bank dalam proses memahami, mengelola dan mengkomunikasikan resiko
  • Proses manajemen risiko terdiri :
    • Mengidentifikasi dan menilai risiko
    • Menilai dan mengukur risiko
    • Menanggapi risiko
    • Komunikasi dan konsultasi
    • Memantau risiko dan mengkaji menejemen risiko
    • Mengintregrasikan hasil dari manajemen risiko ke dalam praktek di semua level
    • Pendekatan, alat dan metode dari manajemen risiko ke dalam praktek audit
    • Berbagai alat dan teknis dapat digunakan dalam mengelola risiko
metodologi dan alat pada manajemen risiko manfaat
Metodologi dan Alat Pada Manajemen Risiko ; Manfaat
  • Menggambarkan profil risiko secara lebih transparan dan terpadu
  • Mendukung pembentukan budaya risiko
  • Merangkai sifat dasar risiko dengan strategi dan proses manajemen dan menunjukan hubungan yang langsung antara risiko dengan kontrol
  • Memungkinkan bank untuk melakukan manajemen proaktif sehingga mampu secara efektif mengelola peristiwa yang akan datang yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian
  • Secara relatif mampu menanggapi perubahan lingkungan secara cepat
metodologi dan alat pada manajemen risiko manfaat1
Metodologi dan Alat Pada Manajemen Risiko ; Manfaat
  • Mengidentifikasi dan mengelola risiko antar fungsi dalam perusahaan serta menyajikan tanggapan yang terpadu terhadap berbagai resiko ini.
  • Meningkatkan pengambilan keputusan untuk menangani risiko dan menganggapi sedemikian rupa untuk mengurangi kemungkinan hasil yang menurun dan meningkatkan hasil yang lebih tinggi
  • Memudahkan manajemen untuk menyusun program mitigasi risiko menurut prioritas risiko yang ada
  • Menghubungkan pertumbuhan, resiko dan imbal hasil
  • Mengurangi kegiatan usaha dan kerugian yang mendadak
struktur manajemen risiko dalam perusahaan dan bank
Struktur Manajemen Risiko Dalam Perusahaan Dan Bank
  • Tanggung jawab manajemen risiko
    • Dewan komisaris
    • Dewan direksi
    • Manajemen ; Satuan Manajemen Risiko
wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi
Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan komisaris dan Dewan direksi
  • Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko
  • Membagi tanggung jawab dari manajemen untuk melaksanakan kebijakan manajemen risiko.
  • Menetapkan jenis transaksi yang membutuhkan persetujuan khusus dewan komisaris
wewenang dan tanggung jawab manajemen
Wewenang dan Tanggung Jawab Manajemen
  • Membuat dokumentasi strategi dan kebijakan manajemen risiko.
  • Menerapkan dan mengelola manajemen risiko dalam batasan ‘risk appetite’ bank.
  • Menetapkan jenis transaksi yang membutuhkan persetujuan dari pejabat senior manajemen risiko.
  • Mengembangkan budaya risiko dalam bank.
  • Mengembangkan keahlian manajemen risiko untuk semua personil yang terkait.
  • Memastikan bahwa manajemen risiko dan manajemen bisnis beroperasi secara independen
  • Melakukan review secara periodik
slide42
Lanjut ke materi

Sertifikasi Manajemen Risiko