Projetos em Atuária no Laboratório de Matemática Aplicada

1. Projetos em Atuária no Laboratório de Matemática Aplicada LabMA – UFRJ Setembro de 2009 Projeto Apoiado pela FAPERJ dentro do programa “Prioridade RIO”

2. Histórico do LabMA • Fundado no ano de 1984. • Primeiro laboratório no campus da UFRJ a oferecer aos alunos de graduação o acesso à tecnologia de informática de última geração. • Foi o primeiro local onde os alunos de pós-graduação do IM dispunham de meios computacionais para o desenvolvimento de suas teses, e para projetos de pesquisa em matemática aplicada, computação gráfica e banco de dados. • Formação de pessoal altamente qualificado em matemática e informática. • A fórmula de trabalho no LabMA está baseada na aliança entre pesquisa e extensão desenvolvida em um ambiente de tecnologia de última geração enfatizando a formação do pessoal. • A partir do projeto de construção das tábuas biométricas Brasileiras, o LabMA expandiu-se através do apoio da FAPERJ dentro do programa “Prioridade RIO”

3. Projeto IRB • Projeto e Construção de um Banco de Dados sobre Prêmios e Sinistros de resseguro para 11 ramos prioritários do IRB-Brasil RE • Projeto e desenvolvimento de um Sistema de Apoio a Tomada de Decisão sobre Retenção • Início em 2005 • 250 Gbyte de dados legados • 22 alunos de gradução e 4 de pós

4. Lançamento de sinistros

5. Lançamento de prêmios

6. Simulação do Ramo 11 - Incêndio

7. IRB - Faixas de ED

8. IRB - Faixas de ED

9. Tábuas Biométricas • Tábuas de vida são elaboradas há muito tempo ao longo da história da humanidade. • Inúmeras tábuas continuam sendo elaboradas para diferentes regiões e países, devido à sua importância para análises de problemas de diversas naturezas. Desde estudos atuariais a previsões e demandas para definição de políticas públicas. • As tábuas biométricas desempenham um papel crucial, por exemplo, nas estimativas de custos da seguridade social e de prêmios de seguros, adquirindo particular relevância nas décadas recentes.

10. Tábuas Biométricas • Muitos países, incluindo o Brasil, vêm experimentando rápidas transformações demográficas que apresentam diferenciais importantes em termos regionais e sócio-econômicos. • O declínio nas taxas de mortalidade é distinto entre países e, dentro de cada país, entre diferentes grupos. Não é admissível que o Brasil, no setor de vida, continue a se pautar em tábuas internacionais.

11. Tábuas Biométricas • Os diversos órgãos de Governo, em particular a SUSEP, e o mercado segurador, seguindo a política do Conselho Nacional de Seguros Privados para o setor, agiram de forma a suprir a necessidade dos planos de seguro de pessoa e de benefícios de previdência complementar aberta, comercializadas pelo mercado. Estes passarão a ser estruturados com base em parâmetros atuariais condizentes com a realidade do país, “utilizando tábuas biométricas de sobrevivência, mortalidade, entrada em invalidez e mortalidade de inválidos baseadas na experiência nacional”.

12. Tábuas Biométricas • A Instituição escolhida para construir as tábuas biométricas brasileiras, após consulta nacional com a análise das equipes e das propostas apresentadas, foi a UFRJ, através do LabMA/UFRJ.

13. O projeto Tábuas • Construção do Banco de Dados “Tábuas” • Importância e o Efeito da Concatenação dos Dados das Empresas com os Dados do CNIS/SISOBI • Construção das Tábuas • Atualização das Tábuas

14. Dados de 2004 a 2006 no formato SUSEP 40 CDs entregues 13 grupos empresariais  23 empresas 361 arquivos (27 Gbytes) 434 milhões registros  36 milhões indivíduos (CPF, sexo, data nascimento) 33 milhões de ativos com CPF válidos Dados Legados

15. Quantidade de Registroscoberturas de Sobrevivência e Morte

16. Comparação

17. MODELO DE HELIGMAN & POLLARD

18. Componentes do Modelo

19. Tábua Ajustadas BR-EMSsb – v.2006-m BR-EMSsb – v.2006-f BR-EMSmt –v.2006-m BR-EMSmt –v.2006-f

20. Tábuas Masculinas (CNIS/SISOBI) AT2000 AT2000b AT55 AT83 GAM71 GAM83 GK70 GK80 GK95 PE82 CSO-2001 AT49 IBGE 2006 BR-EMSsb 2006 BR-EMSmt 2006 • A tábua de sobrevivência ajustada está acima da CSO-2001 para as idades entre 20 e 85 anos e bem perto da AT2000. • Para as idades abaixo de 35 anos se encontra um pouco acima de muitas outras tábuas. • Observe-se que a tábua ajustada de mortalidade se encontra muito próxima da tábua AT83 para as idades mais relevantes

21. Tábuas Femininas (CNIS/SISOBI) AT2000 AT2000b AT55 AT83 GAM71 GAM83 GK70 GK80 GK95 PE82 CSO2001 AT49 IBGE 2006 BR-EMSmt 06 BR-EMSsb 06 m s • A tábua de sobrevivência ajustada está bem abaixo das outras tábuas com exceção da CSO-2001 para as idades entre 25 e 80 anos. • A tábua ajustada de mortalidade se encontra um pouco abaixo de quase todas as outras a partir de 60 anos

22. Equipe Envolvida Prof. Mário de Oliveira – UFRJ mario@labma.ufrj.br Prof. Milton Ramirez – UFRJ Prof. Ricardo Frischtak – UFRJ Profa Natalie Haanwinckel – UFRJ Profa Beatriz Vaz – UFRJ Prof. Kaizô Beltrão – IBGE Profª. Sonoe Pinheiro – IBGE ProfIuri da Costa Leite – Fiocruz