SimBank Simulación de Gestión Bancaria

1. SimBankSimulación de Gestión Bancaria Fernando E. Arellano, Ph.D. University of Dallas Richard D. Johnson, Ph.D. Colorado State University

2. ¿Qué es SimBank? • SimBank es una simulación de negocios orientada a la gestión bancaria. • Las operaciones que se simulan están relacionadas principalmente a la administración financiera de un banco. • Se pueden simular las operaciones de hasta quince bancos. • Cada periodo simulado equivale a un trimestre. • Se pueden simular hasta doce trimestres.

3. ¿Qué operaciones se simulan? • Colocación de préstamos • Captación de depósitos • Préstamos interbancarios y del Banco Central • Emisión y redención de obligaciones subordinadas • Compra y venta de bonos del tesoro • Pago de dividendos • Emisión y recompra de acciones • Venta de préstamos hipotecarios

4. ¿Qué operaciones se simulan? • Colocación de Préstamos • Comerciales • Hipotecarios • Consumo (Personales) • Agropecuarios • Captación de Depósitos • Cuentas corrientes (con y sin pago de intereses) • Cuentas de ahorros • Certificados de depósito a 6 meses y 2 años

5. Fuentes de Financiamiento • De largo plazo: • Aporte de acciones • Obligaciones subordinadas • Venta de préstamos hipotecarios • Depósitos de largo plazo (CDs a 2 años) • De corto plazo • Depósitos de corto plazo (cc.cc., ahorros y CDs a 6 meses) • Préstamo interbancario • Préstamo del Banco Central

6. Características del Banco Inicial • Existe un escenario macro-económico en el que el banco desenvuelve sus operaciones. • Al inicio de la simulación todos los bancos tienen la misma rentabilidad y estructura financiera. • La estructura de las carteras de colocaciones y depósitos es la misma. • Las tasas de interés en colocaciones y captaciones son las mismas. • Los gastos de promoción son los mismos. • Los niveles promedio de salario son los mismos.

7. Ambiente Económico • Los volúmenes de colocación y captación responden a condiciones generales del entorno económico y a condiciones particulares de un sector económico. • Responden también a variaciones de la tasa de interés y gastos de promoción. • Adicionalmente responden a saldos de compensación en caso de préstamos comerciales.

8. Ambiente Económico • Responden también a comisiones de servicio en las cuentas corrientes. • Finalmente los volúmenes responden a nivel promedio de salarios del banco y al número de sucursales.

9. Ambiente Económico • Existen comisiones (gastos de transacción) por: • Colocación y captación de préstamos interbancarios • Venta de bonos del tesoro • Emisión y redención de obligaciones subordinadas • Emisión de acciones

10. Ambiente Legal • Cada banco necesita cumplir con un nivel requerido de reservas. • Existe un capital mínimo requerido. • En caso que no se cumpla con el nivel de reservas o el capital mínimo requerido, se puede imponer una sanción pecuniaria (multa). • Existe un nivel promedio mínimo de salarios. • Existe un número máximo de sucursales que se pueden abrir en un determinado trimestre.

11. Interacción de los Bancos • Los bancos (equipos) compiten en el mercado de préstamos y depósitos. • La competencia se expresa a través de las diferentes tasas de interés para préstamos y depósitos. • Adicionalmente, en préstamos comerciales, existen saldos de compensación que también son fijados por los bancos. • En los depósitos en cuenta corriente existen comisiones de servicio que también son fijados por los bancos.

12. Interacción de los Bancos • El grado en que las tasas de interés impactan los diferentes tipos de colocaciones y captaciones es diferente • Los bancos (equipos) también determinan: • Gastos en promoción por tipo de préstamo y depósito • Nivel de salarios • Número de nuevas sucursales

13. Decisiones de un Banco en SimBank • Tasa de interés • Gasto en promoción por tipo de préstamo y depósito y gasto total • Saldos de compensación en préstamos comerciales • Comisiones de servicio en cuentas corrientes • Nivel promedio de sueldos • Número de sucursales

14. Decisiones de un Banco en SimBank • Monto de captación o colocación de préstamo interbancario • Monto de préstamo del Banco Central • Emisión o recompra de acciones • Emisión y redención de obligaciones subordinadas • Distribución de dividendos

15. Decisiones de un Banco en SimBank • Decisiones de tasas de interés y gastos en promoción de trimestres anteriores también impactan los montos asignados de colocaciones y captaciones. • El financiamiento del banco está dado por las decisiones de fondeo de corto y largo plazo. • En el caso que el financiamiento sea insuficiente el banco recibirá un préstamo de emergencia a una tasa de interés elevada.

16. Criterios de Asignación de Préstamos y Depósitos a Cada Banco • Tasa de interés • Gasto en promoción por tipo de préstamo y depósito y gasto total • Saldos de compensación en préstamos comerciales • Comisiones de servicio en cuentas corrientes • Nivel promedio de sueldos • Número de sucursales

17. Criterios de Asignación de Préstamos a Cada Banco • El monto total de colocaciones y captaciones depende del entorno económico (crecimiento del PBI). • Depende también del crecimiento de determinado sector económico. • Sectores económicos: • Comercial • Construcción (vivienda) • Agropecuario • Consumo • Las tasas de interés y gastos en promoción pueden afectar el monto total de préstamos y colocaciones.

18. Criterios de Asignación de Préstamos a Cada Banco • El monto total de préstamos en cada segmento está influenciado principalmente por las siguientes variables: • Comerciales • Indice de Producción Industrial • PBI • Construcción (Préstamos Hipotecarios) • Número de licencias de construcción • Crecimiento del PBI. • Agropecuarios • Indice de producción agropecuaria. • Consumo • PBI

19. Criterios de Asignación de Depósitos a Cada Banco • El monto total de depósitos está influenciado principalmente por el comportamiento del PBI y por las tasas de interés promedio en cada tipo de depósito

20. Criterios de Evaluación de Cada Banco • Precio de la acción • ROE • Razón de Endeudamiento • Razón de Liquidez • Pérdidas en Préstamos • Riesgo de la Tasa de Interés

21. ¿Estamos listos?