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財報 & Macd 的策略開發 與 E-leader 進階

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財報 & Macd 的策略開發 與 E-leader 進階 - PowerPoint PPT Presentation


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財報 & Macd 的策略開發 與 E-leader 進階. 證券期貨雙分析師 李寶華 協理. 國外軟體 TradeStation /eSignal/MetaStock 國內軟體 奇狐 / E-leader 財報資料 Cmoney / 新報資料庫 分析工具平台 Excel/Access /SAP/SASS/MaLab/Maple 程式語言 VB/C++. 程式交易開發平台與分類. 程式邏輯分類 順勢模組(價、量、指標 ) 逆勢模組(價、量、指標 ) 順式波動模組 情境分析模組 其他因子模組 交易周期次數分類 次數多/賺短線 次數多/賺波段

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macd e leader

財報 & Macd的策略開發 與E-leader進階

證券期貨雙分析師

李寶華 協理

slide2

國外軟體

    • TradeStation/eSignal/MetaStock
  • 國內軟體
    • 奇狐/E-leader
  • 財報資料
    • Cmoney/新報資料庫
  • 分析工具平台
    • Excel/Access/SAP/SASS/MaLab/Maple
  • 程式語言
    • VB/C++
程式交易開發平台與分類
  • 程式邏輯分類
    • 順勢模組(價、量、指標)
    • 逆勢模組(價、量、指標)
    • 順式波動模組
    • 情境分析模組
    • 其他因子模組
  • 交易周期次數分類
    • 次數多/賺短線
    • 次數多/賺波段
    • 次數少/賺短線
    • 次是少/賺波段
  • 方向型模組
  • 套利價差型
slide4
程式俱樂部下載專區

http://adviser.spf.com.tw/download/download.htm

slide6
股票交易邏輯
  • 盤前選股邏輯
    • 橫向基本財務比較
      • 毛利率
      • 營收(mom/yoy)
      • 稅後盈利
    • 縱向自我股價比較
      • PE/PB band
    • 籌碼面
      • 法人持股比例
    • 其他(流通性..)
      • 股本
      • 成交量
      • 股價
    • 題材面(今年度)
      • 中概
      • 4i
  • 收盤買進機制
    • 帶量中紅
    • 短均線翻揚
    • 噴出壓回/蓄積力道
    • 波動收斂後變大
    • 盤整股票噴出
    • 人工智慧2號
    • 打底完成
    • 負乖離過大後收腳
    • 雙重KD/4km_盤型
    • 量價配合
    • 創新高壓回/時間量能符合

選好股作波段價差

slide11
常用的技術指標_MACD

Name : Moving Average Convergence / Divergence

Syntax: macd(short_period, long_period)

Example: macd(12,26)

Overview:

MACD是價格指標的重要工具。其利用利用快慢二條〈快線:DIF,慢線:MACD〉移動平均線的變化作為盤勢的研判指標,具有確認中長期波段走勢並找尋短線買賣點的功能。MACD的原理在於以長天期(慢的)移動平均線來作為大趨勢基準,而以短天期(快的)移動平均線作為趨勢變化的判定,所以當快的移動平均線與慢的移動平均線二者交會時,代表趨勢已發生反轉,MACD是確立波段趨勢的重要指標。當行情出現上漲情況時,短天的P_t移動平均會先反應向上,成短天與長天的離差DIF開始擴大。而這時代表較長趨勢的MACD仍沿舊趨勢移動。於是造成DIF與MACD交叉,買賣訊號發生。由於其是使用指數型移動平均(EMA)方式求得,因此具有時間近者給較重權值,如此更具掌握短期訊號性質。而由計算過程可知MACD是經過二次平滑移動平均過程所求得的值,這樣的程序可以消除掉許多移動平均經常會出現的假訊號缺點。

macd a
MACD指標系統_A

指標特性 : 適合短線操作。

邏輯說明:

快線(dif)向上穿越慢線(macd)

 進場做多&空單出場

快線(dif)向下穿越慢線(macd)

 進場做空&多單出場

程式碼_EX:

買訊進場 & 賣單出場

reverse(ema(macd(12,26), 9)) > 0

買單出場 & 賣訊進場

reverse(ema(macd(12,26), 9)) < 0

macd b
MACD指標系統_B

指標特性 : 適合長線操作。

邏輯說明:

慢線(macd)向上穿越0軸

 進場做多&空單出場

慢線(macd)向下穿越0軸

 進場做空&多單出場

程式碼_EX:

買訊進場 & 賣單出場

cross(macd(12,26), 0)

買單出場 & 賣訊進場

cross(0,macd(12,26))

slide18
長線基本面指標

股票要漲需要很多因素的配合,亮麗的財報絕對是其中最重要的一環;如果能在每月初市場財報出爐時,分析全部上市櫃公司的整體表現,對大盤的研判就能更準確,我們利用一般常用的選股條件(如下)選出每個月份表現優異的各股,利用此數據判斷當月份的作多或作空依據。

選股條件:

A_橫向基本財務比較

毛利率、營收(mom/yoy)稅後盈利

B_縱向自我股價比較

PE Band、PB Band

C_籌碼面

法人持股比例、成交量

我們利用上述的條件選股,每月初(10號)選出符合條件的股票數目,發現往往能掌握多頭牛市、避開空頭股災。

slide19
基本面因子指標

基本面:每月上市公司財報

技術面:周Kd

特性 :

次數少、勝率高

適合法人避險用

slide22
小人物的期權傳奇

電子業總經理的豪賭—營業員花一個上午才完成交易

自營商的最痛—狂賠上億

苦守交易室—專心研究終得百萬學費

大起又大落的小郭—雙B還沒買到先辦現金卡

神秘夫妻檔—70無基之彈7000萬

當沖客戶傳奇—六年級生電玩高手

……張松允、黃毅雄、319、911……

eleader
Eleader簡介_技術分析

技術分析

應用

slide24

運用Eleader技術分析

研判多空轉折

slide25

應用說明

費波南西

時間序列

在走勢漲8天、13天、21天…等,會有轉折出現,所以可以考慮在第8天賣出持股。但是萬一第8天不轉折怎麼辦?第8天賣掉的,第9天繼續漲的話再追回,漲勢不變的化在第13天轉折在賣出,依此類推。

黃金切割率

漲勢會在上漲幅度接近或到達0.382與0.618時發生變化,換言之,上升幅度接近或是超越38.2%與61.8%時就會有壓力,很可能會反轉向下。

自然法則

大自然裡蘊含股票操作的方法,利用自然法則操作股市 。

  • 1,1,2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ..每一項等於前兩項的和 ,例如89=55+34,當這個數列越往後延伸,居然
  • 越接近黃金比例的值。
  • 例如 144 / 89=1.617
slide26
水平切割比例

費波南西時間序列

slide28

買進線與賣出線設定

如需執行別忘記設定下單資訊!!

slide29

下單資訊設定

如需執行買賣線設定,請輸入委託數量

slide31

【4301、4302、4305、4306】技術分析

自設指標買進賣出–編輯程式交易

畫面空白處

按滑鼠右鍵

slide32

編輯程式交易(初學者可點選精靈直接設定套用)編輯程式交易(初學者可點選精靈直接設定套用)

現有模組列表

自訂

模組

列表

  • Eleader簡介_程式交易精靈

內容編輯區

內容除錯區

下單

資訊

設定

停損設定

slide33

程式交易精靈

指標

列表

1

2

3

指標條件設定

指標

參數

4

1、選擇您需要的指標 2、選擇或修改參數

3、設定方向或策略 4、點選製作腳本 並按下確定

程式交易設定語法

slide34
資料與運算符號參數對照說明
  • O : open price K線開盤價
  • C : close price K線收盤價
  • H : high price K線最高價
  • L : low price K線最低價
  • V : volume 成交量
  • M : money 成交價
  • [>]: 大於 [>=]:大於等於
  • [<]: 小於 [<=]:小於等於
  • [=]: 等於 [ I= ]: 不等於
  • [ & ]: 和 [ ~ ]: 不
  • [ I ]: 或 [0] :表示今日
  • [1] : 表示前一個交易日
  • + :加 - :減
  • * :乘 / :除

機器語言

slide35

賣出訊號

買進訊號

買進賣出訊號

slide36

【4304】成果分析

  • Eleader簡介_回溯測試

買賣點名稱上,

按滑鼠右鍵,點

選『成果分析』

slide37

停損設定

1.盤  整:設定當標的在一段期間內上下震盪時,

      即停損出場。

2.最大損失:設定當標的最大損失到達多少時,

      即停損出場。

3.獲利了結:設定當標的到達多少的獲利時,

      即停利出場。

4.追蹤停損:設定當標的獲利,由最高點往下回檔多

      少時,即停利出場。

在『單位』的地方可自行切換為『%』百分比或『pt』(pt代表股票的幾『元』或期貨的幾『點』)。設定完成後,請將『啟動』的『N』改成『Y』才能產生作用

eleader2
Eleader簡介_策略選股

策略選股設定

slide40

觀察與構思

缺點改善

參數調教

指標撰寫

Indicate

回溯測試與

進出點分析

買賣訊撰寫

Signal

模組開發流程
lab 10
Lab實戰開發_10

選股策略開發

slide42
跨週期策略模組
  • 日盤前因子 + 30Macd
  • 日Chang + 10Kdown
slide44
期顧好康介紹

http://adviser.spf.com.tw

slide45
講座課程與盤中體驗
  • 體驗模組產品
  • 體驗反向指標
  • 進階期權策略
  • 進階技術分析
  • 程式俱樂部

盤中體驗營

slide46
反向指標-當沖操作者必備絕技
  • 產品特色
  • 1.精準鎖定盤中籌碼流向
  • 2.領先判斷行情走勢,漲跌力道一併掌握
  • 3.圖形與顏色指引,簡單明瞭
  • 反向指標的神奇魅力
  • 以往單純地以K線型態及量能變化操作,期貨當沖的績效總是時好時壞,主要的原因在於無法排除盤整的不利狀況。但是有了反向指標的指引後,我不再忽多忽空,因為它能判斷行情的發展方向。而指標的強弱也能指出漲跌力道的大小,加碼操作得心應手,輕鬆掌握大行情。
  • 系統需求
  • 系統需求:客戶需自備奇狐資訊系統(永豐客戶可享優惠折扣 )
  • 加贈三大好禮:
  • * power 指標:適用股票/期貨波段操作
  • * 趨勢訊號 :適用期貨短波段操作
  • * 股票多空選股程式
slide47
永豐一號

五套模組_穩健獲利、超越大盤

動能一 、動能二、當沖、隔日沖、波段

slide49
訊號帶下單8871

半自動下單_Easy Strategy

讓客戶跟單容易

slide50
謝謝指教

永豐期貨李寶華

MSN:bauhwa2@hotmail.com

Email : bauhwa.lee@sinopac.com