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SHS - Securities Holdings Statistics. Bruxelles 18 décembre 2012. Présentation aux établissements de crédit et sociétés de bourse. Hervé SAUVENI ÈRE Responsable division Portefeuille. Réglementation européenne. Règlement de la BCE

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shs securities holdings statistics
SHS - Securities Holdings Statistics

Bruxelles 18 décembre 2012

Présentation aux établissements de crédit et sociétés de bourse

  • Hervé SAUVENIÈRE
  • Responsable division Portefeuille
r glementation europ enne
Réglementation européenne
  • Règlement de la BCE
    • Règlement (UE) n° 1011/2012 du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24)
      • Journal officiel : J.O L 305 du 1.11.2012 p.6-24
  •  Orientation (Guideline) de la BCE
    • En cours de préparation (février 2013)
    • Détermine les obligations des Banques centrales nationales en matière de reporting des statistiques SHS (Securities Holdings Statistics) à la BCE
r glementation europ enne r glement europ en bce 2012 24
Réglementation européenneRèglement européen BCE/2012/24
  • Motifs
  • Définitions
  • Population déclarante
  • Obligation de déclaration statistique
  • Dérogations
  • ...
  • Première déclaration
  • Annexes
statistiques sur la d tention des titres structure de l expos
Statistiques sur la détention des titresStructure de l'exposé

1. Collecte directe

(détention des titres pour compte propre)

2. Collecte indirecte auprès des dépositaires

(détention des titres pour compte clientèle)

  • 2.1 Collecte actuelle
  • 2.2 Collecte révisée

3. Deux nouvelles collectes

  • 3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents
  • 3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires
slide5

1. Collecte directe

Détention des titres pour compte propre

1 collecte directe d tention des titres pour compte propre
1. Collecte directeDétention des titres pour compte propre
  • Rien ne change !
  • Collecte auprès de :
    • Etablissements de crédit, OPC :
      • couvert par Réglementation Schéma A et BoP

Règlement européen (BCE/2012/24)

    • Assurances, Fonds de pension, Sociétés de bourse
      • couvert par Règlement BoP
slide7

1. Collecte directeDétention des titres pour compte propre

  • Canal :
    • Enquête BNB - 'Investissements en valeurs mobilières'
      • Enquête S10PKI et S19PKI : Etablissements de crédit
      • Enquête S10STB : Sociétés de bourse
      • Tableaux 03.90 à 03.92 ... 03.99
slide8

1. Collecte directeDétention des titres pour compte propre

  • Objet : Le portefeuille propre (titre par titre)
    • Couverture
      • Tous les titres
    • Informations transmises - par titre
      • Le code du titre (par priorité le code ISIN)
      • La dénomination du titre
      • Le code-monnaie
      • La valeur nominale / comptable / de marché
      • Le poste comptable à l'actif du bilan
slide9

2. Collecte indirecte auprès des dépositaires

Détention des titres pour compte clientèle

2.1 Collecte actuelle

slide10

2. Collecte indirecteDétention des titres pour compte clientèle

2.1 Collecte actuelle

  • Collecte auprès de :
    • Etablissements de crédit, Sociétés de bourse :
      • couvert par Règlement BoP
  • Objet : Détention des déposants (titre par titre)
    • Couverture : tous les titres
  • Canal :
    • Enquête BNB - 'Investissements en valeurs mobilières'
      • Enquête S11PKI : Etablissements de crédit
      • Enquête S10STB : Sociétés de bourse
      • Tableaux 05.90 à 05.92
slide12

2. Collecte indirecteDétention des titres pour compte clientèle

2.1 Collecte actuelle

  • Le secteur économique du déposant (colonne 90)
    • Collecte actuelle
    • Collecte révisée
      • Ventilation plus détaillée des secteurs économiques
slide13

2. Collecte indirecte auprès des dépositaires

Détention des titres pour compte clientèle

2.2 Collecte révisée

slide14

2. Collecte indirecteDétention des titres pour compte clientèle

2.2 Collecte révisée

  • Le secteur économique du déposant (colonne 90)
    • Collecte actuelle Collecte révisée
slide15

2. Collecte indirecteDétention des titres pour compte clientèle

2.2 Collecte révisée

  • Le déposant est un résident belge
    • Collecte élargie - Règlement européen (BCE/2012/24)
slide16

2. Collecte indirecteDétention des titres pour compte clientèle

2.2 Collecte révisée

  • Le déposant est un résident belge
    • Collecte élargie : listes exhaustives
2 collecte indirecte d tention des titres pour compte client le 2 2 collecte r vis e
2. Collecte indirecteDétention des titres pour compte clientèle2.2 Collecte révisée
  • Le déposant est un non-résident
    • Collecte actuelle
    • Collecte révisée - Réglementation BoP

* Liste exhaustive des pays et territoires

! Collecte limitée aux titres émis par des résidents belges !

slide18

2. Collecte indirecteDétention des titres pour compte clientèle

2.2 Collecte révisée

  • Synthèse de la collecte révisée
    • Ventilation plus détaillée des secteurs économiques des déposants résidents belges et non-résidents:
      • Réglementation européenne (SHS - SEC 2010)
      • Réglementation BoP
    • 1ère Transmission sur base de la collecte révisée :
      • Début 2014
      • Données à fin décembre 2013
    • Fréquence (situation inchangée) :
      • Mensuelle (T+11j. ouvrables)
      • Trimestrielle (T+25j. calendrier)
slide19

Titres couverts (situation inchangée) :

Pour détention par résidents belges : tous les titres

Pour détention par non-résidents : uniquement les titres émis par des résidents belges

Détermination du secteur économique du déposant :

Définitions dans Règlement BCE/2012/24

Listes exhaustives

1999 Secteurs non identifiés

Contacts bilatéraux avec BNB plus que bienvenus !

2. Collecte indirecteDétention des titres pour compte clientèle

2.2 Collecte révisée

slide20

Suppression de l’enquête sur la détention des titres dématérialisés de la dette publique belge (Enquête auprès des teneurs de comptes au Clearing)

Enquête régie par :

Arrêtés Royaux modifiés du 23-01-1991 et du 14-10-1991

Objet

Détention des OLOs, des certificats et billets de trésorerie émis par les administrations publiques

pour compte propre

pour compte clientèle (ventilation)

Enquête trimestrielle par type de titre et non titre par titre

Suppression :une fois que la collecte révisée sera rodée

au plus tard fin 2014

2. Collecte indirecteDétention des titres pour compte clientèle

2.2 Collecte révisée Conséquence

slide21

3. Deux nouvelles collectes

3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents

Third Party Holdings

slide22

3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents

Third party holdings

  • Third party holdings
    • Détention de titres par des non-résidents auprès de dépositaires résidents
  •  Raison
    • Collecte de données non disponibles par ailleurs
    • Etablissement par la BCE de statistiques agrégées au niveau de la zone euro
  • Expérience
    • One-off exercise de mars 2012
slide23

Objet

Collecte titre par titre

Détention de titres par des non-résidents auprès de dépositaires belges

Identification

du pays de résidence du déposant

du secteur économique du déposant

Collecte différenciée suivant que le déposant non-résident fait ou non partie de la zone euro

3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents

Third party holdings

slide24

Le secteur économique du déposant

3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents

Third party holdings

slide25

Dépositaires concernés

Etablissements de crédit et Sociétés de bourse

Dérogation

Si détention pour compte de déposants non-résidents < 10 Milliards d'euros

En pratique

Participants au One-off exercise de mars 2012

À préciser sur base des situations bilantaires de fin septembre 2013

3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents

Third party holdings

slide26

1ère Transmission

Début 2014

Données à fin décembre 2013

Fréquence trimestrielle (T+25j. calendrier)

Canal :

Enquête BNB - 'Investissements en valeurs mobilières'

Nouveaux Tableaux 05.98 et 05.99

3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents

Third party holdings

slide27

Canal :

Enquête BNB - 'Investissements en valeurs mobilières'

3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents

Third party holdings

slide28

Titres concernés

Titres avec code ISIN

Limité aux instruments financiers suivants :

Titres de créance à court et long terme

Actions cotées

Parts d'OPC

Ne concerne pas :

Actions non cotées et autres participations

Produits dérivés

Définitions dans Règlement BCE/2012/24

En pratique

3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents

Third party holdings

slide29

En pratique

Collecte possible des titres :

avec code autre que ISIN (CUSIP, SEDOL, …)

autres que titres de créance, actions cotées et parts d'OPC

Filtrage par BNB

3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents

Third party holdings

slide30

Dérogation: si détention pour compte de déposants non-résidents < 10 Milliards d'euros.

Fréquence annuelle

1ère transmission : situation à fin septembre 2013

Révision des dérogations : principe de stabilité

One-off exercise (mars 2012)

3.1 Détention des titres pour compte de non-résidents

Third party holdings

slide31

3. Deux nouvelles collectes

3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

slide32

Raison :

Contribuer à la bonne conduite des politiques en matière :

de contrôle prudentiel des établissements de crédit

de stabilité du système financier

d'analyse du mécanisme de transmission de la politique monétaire

Quoi ?

Portefeuille titre par titre de l'ensemble du groupe

3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

slide33

Groupe bancaire

Établissement de crédit mère + filiales + succursales

Compagnie financière holding mère + filiales + succursales

Rem: entité sans filiale = groupe si pas filiale elle-même

Détermination des groupes soumis à la collecte

Par BCE - Conseil des Gouverneurs

Sur base de 2 critères :

[1°] actifs du bilan consolidé du groupe > 0,5 % total des actifs du bilan consolidé des groupes bancaires de l'UE

[2°] seuil < 0,5 % mais groupe jugé suffisamment pertinent (critère qualitatif et quantitatif)

3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

slide34

Une première liste de 25 groupes bancaires

Sur base du critère [1°]

Pour la Belgique : 2 grands groupes

Déclaration

par l'entité mère

à la Banque centrale du pays dans lequel l'entité déclarante est résidente

3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

slide35

Objet

Portefeuille titre par titre non consolidé de l'ensemble du groupe

Trois options de déclaration des données :

1° agrégées pour l'ensemble du groupe

2° séparément suivant que les entités du groupe sont résidentes ou non-résidentes (zone euro <> hors zone euro)

3° séparément pour chaque entité du groupe

3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

slide36

Titres concernés

Titres avec code ISIN

Limité aux instruments financiers suivants :

Titres de créance à court et long terme

Actions cotées

Parts d'OPC

Ne concerne pas :

Actions non cotées et autres participations

Produits dérivés

Définitions dans Règlement BCE/2012/24

En pratique

3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

slide37

En pratique

Collecte possible des titres :

avec code autre que ISIN (CUSIP, SEDOL, …)

autres que titres de créance, actions cotées et parts d'OPC

Filtrage par BNB

3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

slide38

Informations demandées - par titre

Le code du titre (par priorité le code ISIN)

La dénomination du titre

Le code-monnaie

La valeur nominale / de marché

La localisation de l'entité détentrice du titre

si option 1 : -

si option 2 : BE, zone euro, hors zone euro

si option 3 : pays

L'identifiant pour permettre d'effectuer la consolidation au niveau du groupe

3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

slide39

1ère Transmission

Début 2014

Données à fin décembre 2013

Fréquence trimestrielle

Canal :

A définir bilatéralement avec les déclarants

Option de la déclaration :

A définir conjointement avec les déclarants

Option commune

Préférence BNB pour l'option 3 

3.2 Détention des titres par les grands groupes bancaires

slide40

Statistiques sur la détention

des titres

Synthèse

statistique sur la d tention des titres synth se
Statistique sur la détention des titresSynthèse

Élargissement de la collecte actuelle

Détention des titres pour compte propre (Portefeuille)

Rien ne change

Détention des titres pour compte clientèle

Ventilation plus détaillée des secteurs économiques des déposants résidents belges (SEC 2010)

Ventilation plus détaillée de la zone de résidence des déposants non-résidents (ZE, UE hors ZE, RduM)

slide42

Deux nouvelles collectes

Détention des titres pour compte de non-résidents

Third Party Holdings (limitée aux grands dépositaires)

Détention des titres par grands groupes bancaires

Pour la Belgique : deux grands groupes

Portefeuille non consolidé titre par titre 

Option 3 (entité par entité) ?

Statistique sur la détention des titresSynthèse

slide43

1ère Transmission

Début 2014

Données à fin décembre 2013

Suppression de l'enquête sur la détention des titres dématérialisés de la dette publique belge

Statistique sur la détention des titresSynthèse

slide44

Implémentation de la nouvelle collecte

Transposition de la réglementation européenne dans la législation belge

Adaptation de la documentation (manuels)

Transmission : fin du 1er trimestre 2013 (au plus tard)

Préparation des listes exhaustives

Secteurs : Transmission - 1er trimestre 2013 Mise à jour éventuelle - 4ème trimestre 2013

Pays : Transmission - 1er trimestre 2013

Dérogation Third Party Holdings :

Collecte de l'information et octroi des dérogations : 4ème trimestre 2013

Contact avec les grands groupes bancaires

Début 2013

Statistique sur la détention des titresSynthèse

slide45

Contacts BNB

boppf@nbb.be

Cc:herve.sauveniere@nbb.be

Statistique sur la détention des titres