TÉCNICAS ATUARIAIS DOS SEGUROS

1. TÉCNICAS ATUARIAIS DOS SEGUROS Prof. Dd. Alberto Possetti E-mail: possetti@fesppr.br Site: http://www.fesppr.br/~possetti

2. TÉCNICAS ATUARIAIS DOS SEGUROS • RE – Ramos Elementares • VG – Vida em Grupo • APC – Acidentes Pessoais Coletivos

3. ROTEIRO • Conceituação sobre Seguros • Seguro Social e Seguro Privado • Fundamentos Técnicos do Seguro • Elementos do Contrato de Seguro • Métodos de análise de uma Seguradora • Provisões Técnicas • Assuntos Técnicos emergentes sobre Seguro • Novos Produtos do Ramo Vida • Questões Técnico-Operacionais no Mercado Segurador

4. Conceituação Clássica de Seguro “Seguro é uma operação pela qual, [mediante o pagamento de uma pequenaremuneração, denominada prêmio] uma pessoa, o segurado, se faz prometer para si próprio ou para outrem, [no caso da ocorrência de um evento determinado, a que se dá o nome de risco ] por meio de uma prestação de uma terceira pessoa, o segurador, que, assumindo um conjunto de riscos, os compensa de acordo com as leis da estatística e o princípio do mutualismo” Joseph Hérmard

5. Elementos de um Contrato de Seguro SEGURADOR SEGURADO CONTRATO APÓLICE PRÊMIO EVENTO SINISTRO INDENIZAÇÃO OBJETO DO SEGURO (RISCO COBERTO)

6. Divisão do Seguro Seguro Social Previdência Seguro Privado Vida Não Vida

7. Seguro Privado • Vida (Ramo Vida) • Individual (VI) • Coletivo (VG) • Não Vida (Ramos Elementares) • Transporte • Responsabilidade Civil • Lucros Cessantes • Incêndio • Automóvel • Outros (Multi-Risco)

8. Seguro Privado Outra Classificação • Seguro de Pessoas • Vida • Saúde • Acidentes Pessoais • Acidente de Trabalho

9. Operações de Garantias para o Segurador • Cosseguro • Liderança e reciprocidade • Resseguro • Cessão • Retrocessão

10. Fundamentos Técnicos • Princípios do Mutualismo • Estatística e Cálculo das Probabilidades • Pulverização dos Riscos • Homogeneidade dos expostos ao risco • Seleção para o Seguro

11. Índices Básicos Importantes na Análise de uma Carteira de Seguros Total de Prejuízo = Sinistro Médio N º de Sinistros N º de Sinistro Probabilidade de Ocorrer um Sinistro = N º de Seguros Total dos Capitais Segurados Capital Segurado Médio = N º de Seguros

12. Análise do Risco a ser Coberto Risco NormalTarifação própria Risco Subnormal ou Agravado Risco Supernormal Tarifação própria mais adicional Tarifação própria menos descontos

13. Prêmio • Prêmio puro (net) ou de risco • Carregamento ou Sobretaxas • De vendas • Administrativo • Prêmio comercial Propaganda Corretagem

14. Análise de uma Seguradora • ESTÁTICA • Por carteira ou no conjunto • Liquidez • Solvência • DINÂMICA Envolve análise do futuro, políticas da Seguradora

15. Análise Estática • Índices • Custos Operacionais (DA + DC) • Combinados Sinistro = Sinistralidade Prêmio

16. Análise Estática • Provisões Técnicas • Coberturas • Análise Financeira (Patrimônio Líquido e Composição dos Ativos) • Exposição da Carteira ao Risco

17. Provisões Técnicas • Seguros em Regime de Repartição Simples • PPNG – Provisão de Prêmios Não Ganhos • PIP – Provisão de Insuficiência de Prêmio • POR – Provisão de Oscilação de Riscos • PSL – Provisão de Sinistros a Liquidar • IBNR – Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (Incured But Not Report) (Exigem Nota Técnica Atuarial para determinação do método atuarial a ser aplicado, bem como pelo menos 1 vez por ano, na Avaliação Atuarial anual, análise da consistência do método adotado)

18. Provisões Técnicas • Seguros em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura • PMBC – Provisão Matemática de Benefícios Concedidos • Seguros em Regime de Capitalização • PMBAC – Provisão Matemática de Benefícios a Conceder • PMBC – Provisão Matemática de Benefícios Concedidos

19. Instrumentos para análise das garantias financeiras de uma Seguradora • Provisões Técnicas • Capital Mínimo • Margem de Solvência • Limite de Retenção • Ativos Garantidores • Outros decorrentes de conhecimentos específicos das carteiras

20. Demonstrativos de Resultados

21. Modelos de análise Por carteira Pelo conjunto de carteiras (Seguradora) • Teoria do Risco Coletivo • Análise Financeira Dinâmica (Modelagens de tábuas biométricas, “run offs”, freqüências, taxa de juros, etc)

22. Temas técnicos emergentes na área de Seguros • ALM – Asset Liability Management • DFA – Dynamic Financial Analysis • Stochastic Modeling • Modelos para Resseguro

23. Novos Produtos do Ramo Vida • VGBL – Vida Gerador de Benefícios Livre • VAGP – Vida Atualização Garantida e Performance • VRGP – Vida Rentabilidade Garantida e Performance (Produtos de acumulação financeira)

24. Questões Técnico –Operacionais no Mercado Segurador • Comercialização • Fraude • Demandas Judiciais • Arbitragem • Resseguros

25. HR Serviços Atuariais Ltda. Serviços Atuariais não é mais um de nossos serviços, é nossa especialidade.