1 / 38

Þróun greiðslukerfa - breytt umhverfi og nýjar kröfur -

Þróun greiðslukerfa - breytt umhverfi og nýjar kröfur -. Hallgrímur Ásgeirsson. Yfirlit. Nýverandi staða greiðslumiðlunar Nýjar reglur og viðmið Fjölgreiðslukerfi FGM hf. Stórgreiðslukerfi Seðlabankans Greiðslumiðlun á EES svæðinu Fyrirspurnir og umræður. Núverandi greiðslumiðlunarkerfi I.

nardo
Download Presentation

Þróun greiðslukerfa - breytt umhverfi og nýjar kröfur -

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Þróun greiðslukerfa- breytt umhverfi og nýjar kröfur - Hallgrímur Ásgeirsson

  2. Yfirlit • Nýverandi staða greiðslumiðlunar • Nýjar reglur og viðmið • Fjölgreiðslukerfi FGM hf. • Stórgreiðslukerfi Seðlabankans • Greiðslumiðlun á EES svæðinu • Fyrirspurnir og umræður

  3. Núverandi greiðslumiðlunarkerfi I • Jöfnunarkerfi (nettun) • Greiðslur undir 25 millj. • Opið allan daginn • Jöfnun og uppgjör einu sinni á dag • Neikvæð staða gerð upp með valideruðu dagláni hjá Seðlabankanum • Viðskiptabankarnir, SPRON, Íbúðalánasjóður, VISA, BOA Keflavík • Fjölgreiðslumiðlun hf.

  4. Núverandi greiðslumiðlunarkerfi II • Stórgreiðslukerfi (RTGS) Seðlabankans • Greiðslur 25 millj. og hærri • Opið 8:45 – 18:00 • Rauntímajöfnun (brúttófjárhæðir) • Opin heimild • Uppgjör á reikningum einu sinni á dag

  5. Kostir núverandi kerfa • Hafa virkað vel • Samtímis aðgangur að peningum • Þægilegt fyrir lánastofnanir

  6. Gallar núverandi kerfis • Áhætta • Seðlabankinn ber greiðslufallsáhættuna • Lánastofnanir greiða ekki fyrir áhættuna • Engar innri reglur um áhættustýringu • Áhætta fyrir fjármálakerfið • Engar tryggingar • Uppfyllir ekki að öllu leyti alþjóðleg viðmið • Stofnanaþáttur greiðslumiðlunar • Ekki viðurkennd skv. lögum

  7. Reglur um greiðslumiðlun • Kjarnareglurnar 10 • Tilskipun 98/26/EB um endanlegt uppgjör í greiðslukerfum og uppgjörskerfum fyrir verðbréf • Lög nr. 90/1999 um öryggi greiðslufyrirmæla í greiðslukerfum • Lög nr. 36/2001 um Seðlabanka Íslands • Reglur nr. 951/2000 um aðgang að uppgjörsreikningum í Seðlabanka Íslands

  8. Kjarnareglurnar 10 (BIS) • Traustur lagalegur grunnur (6) • Skilningur á áhættu (4) • Stýring áhættu (3) • Uppgjör samdægurs (6) • Lúkning uppgjörs þótt aðili með hæstu neikvæðu stöðuna sé ófær um greiðslu (4) • Öruggar eignir notaðar til uppgjörs (10) • Innri reglur um rekstraröryggi (8) • Hagkvæm greiðslumiðlun (9) • Hlutlægar og opinberar aðgangsreglur (6) • Skilvirkar og sýnilegar stjórnunareglur (6)

  9. Tilskipun um uppgjörskerfi • Tilskipun 98/26/EB um endanlegt uppgjör í greiðslukerfum og uppgjörskerfum fyrir verðbréf • Skilgreining hugtaka • Tilnefning og tilkynning á kerfum • Gjaldþrotaskipti

  10. Lög um greiðslukerfi • Lög nr. 90/1999 um öryggi greiðslufyrirmæla í greiðslukerfum • Í samræmi við tilskipunina • Veita ekki mikla leiðbeiningu um t.d. • Áhættustýringu • Tryggingar • Innri reglur greiðslukerfa • Tæknilegar kröfur • Þörf á útfærslu • Íslenskar aðstæður

  11. Lög um Seðlabanka Íslands • Lög nr. 36/2001 um Seðlabanka Íslands • Markmið og verkefni • Stöðugt verðlag (meginmarkmið) • Varðveisla gjaldeyrisvarsjóðs • “Stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu og við útlönd” • Önnur viðfangsefni • Stefnumótun og samstarf • Örugg, skilvirk og hagkvæm greiðslukerfi • Heimild til setningu reglna

  12. Reglur um uppgjörsreikninga • Reglur nr. 951/2000 um aðgang að uppgjörsreikningum í Seðlabanka Íslands • Skilgreining hugtaka • Greiðsluppgjör • Vanefnd uppgjörs • Ábyrgð og tryggingar • Stórgreiðslukerfi • Þörf á endurskoðun

  13. Breytingar • Hvað þarf að gera og hvers vegna? • Ný hugsun: Greiðslukerfi • Áhættustýring • Ábyrgð og tryggingar • Hvaða kerfi? • Fjölgreiðslukerfi (smágreiðslukerfi) • Stórgreiðslukerfi • (Uppgjörskerfi vegna verðbréfaviðskipta) • Þróun kerfa → Kjarnareglurnar 10 • Aðlögun að íslenskum aðstæðum • Skýrari réttarreglur og verklagsreglur

  14. Fjölgreiðslukerfi FGM • Samþykkt FGM 7.09.01 • Kerfislýsing í formi reglna • Grundvöllur hönnunarvinnu RB og reglna SÍ • Breytingar á kerfislýsingu FGM 20.12.01 • Fjárhæð, uppgjörstími, leiðréttingar og tryggingar • Vinna RB • Samstarfshópar • Reynslukeyrsla • Gagnasöfnun • Viðurkenning

  15. Fjölgreiðslukerfi - helstu nýmæli • Rauntímajöfnunarstöður • Samningar um hámarksstöður • Vöktun og stjórnun áhættu • Tryggingar og laust fé • Rekið af FGM • Hugbúnaðarþjónusta RB

  16. Seðlabankinn RB Banki A Banki C Banki B Banki D

  17. Seðlabankinn Greiðslu- kerfi B Greiðslu- kerfi A Hugbúnaðar- þjónusta Hugbúnaðar- þjónusta Banki A Banki C Banki B Banki D

  18. Þátttakendur • Núverandi þátttakendur • Búnaðarbanki, Íslandsbanki og Landsbanki • Samband íslenskra sparisjóða (f.h. allra sparisjóða) • Seðlabanki Íslands • Mögulegir þátttakendur (lög nr. 90/1999) • Viðskiptabankar, sparisjóðir og aðrar lánastofnanir • Fyrirtæki í verðbréfaþjónustu • Seðlabanki Íslands • Milligönguaðili • Greiðslujöfnunarstöð • Uppgjörsaðili

  19. Fjárhæð greiðslna • Stórgreiðslumörk • Voru 100 millj. • Lækkuð í 25 milljónir 20.12.01 • Minni áhætta fyrir bæði kerfin

  20. Tímamark greiðslufyrirmæla • Forsenda • Áhrif gjaldþrotaúrskurðar – upprakning • Tímamark • Beiðni send • Beiðni móttekin • Könnun • Staðfesting og tímasetning • Rafræn sending staðfestingar = TÍMAMARK • Afturköllun óheimil eftir staðfestingu • Leiðréttingar • Augljós mistök, sýnileg mótfærsla, innan dags

  21. Teljari • Rauntímastaða gerð sýnileg • Framkvæmd greiðslufyrirmæla • breytir jöfnunarstöðu • Teljari sýnir nýja jöfnunarstöðu • Teljarinn er sýnilegur • viðkomandi þátttakendum • Seðlabankanum • Teljari • Vöktun á jöfnunarstöðu • Áhættustýring

  22. Hámarksjöfnunarstaða • Hámark ójafnvægis í jöfnunarstöðu • Byggir á samningi - dæmi • A og B semja um 500 millj. hámarksjöfnunarstöðu • Hvor um sig má skulda hinum allt að 500 millj. • Óheimilt að fara upp fyrir hámarkið • Fjárhæðin • Reynsla • Hluti af framkvæmd áhættustýringar • Laust fé / tryggingar

  23. Banki A Banki B Banki C Banki D Banki A 0 500 400 50 Banki B 500 0 300 50 Banki C 400 300 0 50 Banki D 50 50 50 0 Umsamdar hámarksjöfnunarstöður

  24. Tryggingar • Vegna hugsanlegs greiðslufalls við uppgjör • Fjárhæð • Að hægt sé að ljúka uppgjöri þótt sá þátttakandi sem hefur hæstu neikvæðu stöðuna sé ófær um greiðslu (5. kjr.) • Eigi lægri en hæsta einstaka umsamin hámarksjöfnunarstaða hvers þátttakanda gagnvart öðrum þátttakendum • Seðlabankinn • Samþykkir og vistar tryggingar • Gengur að tryggingunum ef þörf er á

  25. Trygging hjá SÍ Banki A 500 Banki B 500 Banki C 400 Banki D 50 Tryggingar

  26. Jöfnunarreikningar • Tilgangur • Laust fé notað við áhættustýringu • Þegar stefnir í að hámarksstaða náist • Til að auka svigrúmið tímabundið • Til að hindra höfnun greiðslufyrirmæla • Milli hverra tveggja þátttakenda • Ákvörðun lánastofnana • Há trygging = lítil þörf • Lág trygging = mikil þörf • Mat og samningar lánastofnana

  27. Vöktun á jöfnunarstöðu • Skylda þátttakenda • Fylgjast með innbyrðis jöfnunarstöðu gagnvart öðrum þátttakendum eins og hún kemur fram á viðkomandi teljurum • Tilgangur: Að koma tímanlega í veg fyrir höfnun á beiðni um framkvæmd greiðslufyrirmæla • Sparisjóðir – innri reglur (milliganga) • Innbyggðar viðvörunarbjöllur • Viðbrögð: Laust fé lagt inn á JK reikning

  28. Hámark: 500 Staða: -650 Laust fé: 150 Banki A Banki B Hámark: 400 Staða: 50 Laust fé: 0 Hámark: 50 Staða: -60 Laust fé: 10 Banki C Banki D

  29. Hámarksstaða (samningur) Trygging A Raunstaða Laust fé Samtals Banki B 500 500 -650 150 -500 Banki C 400 50 0 50 Banki D 50 -60 10 -50 Samtals 950 500 -660 160 500 Heildarstaða Banka A

  30. Höfnun greiðslufyrirmæla • Óheimilt að fara fram yfir hámarksjöfnunarstöðu • Höfnun greiðslufyrirmæla • Lokað á viðkomandi þátttakanda • Alvarleg staða • Kerfisáhætta (getur lamað) • Vísbending um erfiðleika

  31. Tímasetning uppgjörs • Kl. 17:00 • Tekur mjög stuttan tíma (1-5 sek?) • Kerfið stöðvast á meðan • Uppgjör • Í gegnum stórgreiðslukerfi • Uppgjörsreikningar í Seðlabankanum • Vanefnd við uppgjör: Gengið að tryggingum • Teljari núllstilltur - byrjað upp á nýtt • Vaxtareikningur að kvöldi

  32. Önnur atriði • Kröfur um tæknilegan búnað • Viðbragðsáætlanir • Kynning • til starfsmanna • til viðskiptamanna • Gjaldskrá • Eftirlit • Upplýsingagjöf • Innri reglur

  33. Viðurkenning og tilkynning • Samkvæmt tilskipun og lögum 90/1999 • Tilkynning til ESA • Gildir fyrir EES • Efni viðurkenningar • Greiðslukerfi uppfylli kröfur laga 90/1999 • Ferill • Umsókn greiðslukerfis • Seðlabankinn gerir tillögu • Viðskiptaráðherra tilkynnir

  34. Stórgreiðslukerfi Seðlabankans • Starfrækt af Seðlabanka Íslands • Rauntíma-brúttó-uppgjörskerfi (RTGS) • Greiðslur 25 millj. og hærri • Opið 8:45 – 18:00 • Reglur um uppgjörsreikninga SÍ • Nýlegar breytingar: • Stórgreiðslumörk (úr 100m í 25m) • Afgreiðslutími (8:45 – 18:00)

  35. Breytingar á Stórgreiðslukerfi • Þörf á áhættustýringu • Gagnasöfnun • Þörf þátttakenda á heimildum • Ákvörðun hámarksstöðu • Tryggingar • Biðraðir/biðraðalosun (ekki til að byrja með) • Sjálfstæði Stórgreiðslukerfisins • Reglur

  36. Uppgjör verðbréfaviðskipta • Endurskoðun á þessu ári • Möguleikar: • Sjálfstætt kerfi • Hluti Stórgreiðslukerfisins • Sjálfstæð (bein) þátttaka • Þátttaka f.h. fjármálafyrirtækja • Tenging við erlendar uppgjörsmiðstöðvar

  37. Greiðslumiðlun á EES svæðinu • Þátttaka Íslands í EES samstarfi • Innri markaðurinn og EES • Myntbandalagið og evran • “Single Payment Area” • Reglugerð um evrugreiðslur • Greiðslumiðlun í erlendri mynt? • Aðgangur að TARGET

  38. Fyrirspurnir og umræður

More Related