ประชุมชี้แจงผลการทดสอบคู่ขนานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงครั้งที่ 2

ประชุมชี้แจงผลการทดสอบคู่ขนานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงครั้งที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Agenda • ภาพรวมผลการทดสอบคู่ขนานครั้งที่ 2 • การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบางประเด็นในกรอบ RBC • ความคาดหวังของสำนักงานฯต่อผู้บริหารของบริษัท • การดำเนินการขั้นต่อไปของการกำกับ RBC • ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม • ถาม-ตอบ

จำนวนบริษัทที่นำส่งผลการทดสอบจำนวนบริษัทที่นำส่งผลการทดสอบ

ค่า CAR ของธุรกิจประกันภัย

ค่า CAR ของบริษัทประกันชีวิต

ค่า CAR ของบริษัทประกันวินาศภัย

การเปรียบเทียบ CAR ตามกรอบ RBC กับเกณฑ์การกำกับในปัจจุบัน

การเปรียบเทียบ CAR

องค์ประกอบของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิตองค์ประกอบของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต

องค์ประกอบของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิตองค์ประกอบของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ความเสี่ยงหลัก = ความเสี่ยงด้านตลาด

องค์ประกอบของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิตองค์ประกอบของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต เฉลี่ย 46%

องค์ประกอบของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิตองค์ประกอบของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ความเสี่ยงหลัก = ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

องค์ประกอบของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิตองค์ประกอบของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต

องค์ประกอบของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิตองค์ประกอบของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ความเสี่ยงหลัก = ความเสี่ยงจากตราสารหนี้

องค์ประกอบของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัยองค์ประกอบของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย

องค์ประกอบของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัยองค์ประกอบของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย ความเสี่ยงหลัก = ความเสี่ยงด้านการประกันภัย

องค์ประกอบของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัยองค์ประกอบของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย ประกันภัยรถยนต์มีสัดส่วนสูงสุด

องค์ประกอบของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัยองค์ประกอบของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย ความเสี่ยงหลัก = ความเสี่ยงจากตราสารทุน และอัตราดอกเบี้ย

องค์ประกอบของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัยองค์ประกอบของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย ความเสี่ยงสูดสุด = ความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อ

Agenda • ภาพรวมผลการทดสอบคู่ขนานครั้งที่ 2 • การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบางประเด็นในกรอบ RBC • ความคาดหวังของสำนักงานฯต่อผู้บริหารของบริษัท • การดำเนินการขั้นต่อไปของการกำกับ RBC • ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม • ถาม-ตอบ

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบางประเด็นในกรอบ RBC

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบางประเด็นในกรอบ RBC • เพิ่มขีดจำกัดการกระจุกตัวของตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ • จากเดิม 5 % เป็น 15 % • ให้มูลค่าเงินถือไว้จากการประภัยต่อของผู้รับประกันภัยต่อรายเดียวกัน ไปหักจากความเสี่ยงด้านกระจุกตัวจากการเอาประกันภัยต่อ • เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อและความเสี่ยงด้านเครดิต ต้องไม่เกิน (Recovery – มูลค่าเงินถือไว้จากการประภัยต่อของผู้รับประกันภัยต่อรายเดียวกัน) • Asian Reinsurance ให้คิด Risk charge แบบบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศ

ความคาดหวังของสำนักงานต่อผู้บริหารของบริษัทความคาดหวังของสำนักงานต่อผู้บริหารของบริษัท

บทบาทของผู้บริหาร • ให้ความสำคัญในกระบวนการบริหารความเสี่ยง • ให้การวางแผนมีความเชื่อมโยง • แผนธุรกิจ • แผนบริหารความเสี่ยง • แผนกลยุทธ์ของบริษัท • ให้ความสำคัญด้านทรัพยกรบุคคล • In house Actuary • ผู้สอบบัญชี • ระบบสารสนเทศ • คุณภาพของข้อมูล

บทบาทของผู้บริหาร • ให้ความสำคัญในกระบวนการบริหารความเสี่ยง • ให้การวางแผนมีความเชื่อมโยง

บทบาทของผู้บริหาร • ให้ความสำคัญในกระบวนการบริหารความเสี่ยง • ให้การวางแผนมีความเชื่อมโยง • แผนธุรกิจ • แผนบริหารความเสี่ยง • แผนกลยุทธ์ของบริษัท • ให้ความสำคัญด้านทรัพยกรบุคคล • In house Actuary • ผู้สอบบัญชี • ระบบสารสนเทศ • คุณภาพของข้อมูล

Agenda • ภาพรวมผลการทดสอบคู่ขนานครั้งที่ 2 • ความคาดหวังของสำนักงานฯต่อผู้บริหารของบริษัท • การดำเนินการขั้นต่อไปของการกำกับ RBC • ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม • ถาม-ตอบ

การดำเนินการขั้นต่อของ RBC

แผนการพัฒนากรอบการกำกับตามระดับความเสี่ยงแผนการพัฒนากรอบการกำกับตามระดับความเสี่ยง • การปรับปรุงค่าพารามิเตอร์ • การทดสอบภาวะวิกฤต

แผนการพัฒนากรอบการกำกับตามระดับความเสี่ยงแผนการพัฒนากรอบการกำกับตามระดับความเสี่ยง • การปรับปรุงค่าพารามิเตอร์

แผนการพัฒนากรอบการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) การทดสอบในสถานการณ์พิเศษบางช่วงเวลา

ค่าพารามิเตอร์ที่จะใช้ทดสอบกรณีStandard Model

ประโยชน์ของการทำ Stress test • ระบุความสามารถในการรับความเสี่ยง • ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ • ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ • ใช้ในการป้องกันความเสี่ยง • ใช้ในการวางแผนฉุกเฉิน • ใช้ในการสื่อสารด้านความเสี่ยง

การนำ Stress test มาใช้ในการกำกับ • เป็นแนวทางการกำกับแบบ Proactive • เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท • ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน • ใช้พิจารณาในการจ่ายปันผล

Agenda • ภาพรวมผลการทดสอบคู่ขนานครั้งที่ 2 • ความคาดหวังของสำนักงานฯต่อผู้บริหารของบริษัท • การดำเนินการขั้นต่อไปของการกำกับ RBC • ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม • ถาม-ตอบ

ประเด็นชี้แจงเพิ่มเติมประเด็นชี้แจงเพิ่มเติม

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ RBC:

ประชุมชี้แจงผลการทดสอบคู่ขนานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงครั้งที่ 2

ประชุมชี้แจงผลการทดสอบคู่ขนานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงครั้งที่ 2

Presentation Transcript

2 2

2-2-2 OFFENSIVE Plays

2 2 2

Chapter 2 Lesson 2-2

2--1- 2- 2- -2-

2-2

2-2-2 OFFENSIVE Plays

2-2

2+2 = 4 2x2 = 2+2 1+2 1/3

Chapter 2, Sec. 2-2

2 .2

2 + 2 4 + 2 6 + 2 8

2+2

2- 2

2-2

Lesson 2-2 Example 2

2 2 2 2 2 10

2-2

2-2

МО 2 = 2 2 –

2 2

2-2