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CORE – Arquivos de Risco Alan De Genaro Apresentação para mercado Setembro de 2013

CORE – Arquivos de Risco Alan De Genaro Apresentação para mercado Setembro de 2013 (versão de 28/02/2014). CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO (MARQUE COM UM “X”):. CONFIDENCIAL RESTRITA. CONFIDENCIAL. USO INTERNO. PÚBLICO. X. Objetivos.

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CORE – Arquivos de Risco Alan De Genaro Apresentação para mercado Setembro de 2013

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  1. CORE – Arquivos de Risco Alan De Genaro Apresentação para mercado Setembro de 2013 (versão de 28/02/2014) CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO (MARQUE COM UM “X”): CONFIDENCIAL RESTRITA CONFIDENCIAL USO INTERNO PÚBLICO X

  2. Objetivos Com a introdução do modelo integrado de cálculo de risco, CORE, um conjunto de arquivos atualmente disponibilizados no site da BVMF deixarão de ser produzidos pois hoje refletem o calculo do risco de forma segregada. Garantir que a descontinuidade dos arquivos gere o menor impacto aos participantes de mercado Listamos abaixo os arquivos relacionados a margem/cenários que serão alterados.

  3. Objetivos

  4. Objetivos Com a introdução do modelo integrado de cálculo de risco, CORE, um conjunto de arquivos atualmente disponibilizados no site da BVMF deixarão de ser produzidos pois hoje refletem o calculo do risco de forma segregada . Listamos abaixo os arquivos relacionados a margem/cenários que serão alterados.

  5. Arquivos alterados/descontinuados - Mercado de Derivativos - Áreas para Margem de Ativos Líquidos  -Mercado de Derivativos - Parâmetros de Margem para Ativos Líquidos  -Mercado de Derivativos - Volatilidade Implícita para Cálculo de Margem de Ativos Líquidos - Mercado de Derivativos - Margem Teórica Máxima para Ativos Líquidos - Mercado de Derivativos - Preços de Opções nos Cenários de Estresse de Margem para Ativos Líquidos - Mercado de Balcão - Cenário para os fatores de risco Preço à Vista - Mercado de Balcão - Cenário para os fatores de risco Volatilidade Implícita - Mercado de Balcão - Cenário para o fator de risco Taxa de Juros - Mercado de Balcão - Fatores Delta - Mercado de Derivativos – Cenários de Margem para Ativos Líquidos

  6. Novos Arquivos -- Agrupamento de Instrumentos Padronizados -- Parâmetros de Grupos de Instrumentos -- Fórmulas de Risco -- Fatores Primitivos de Risco -- Mapeamento de Grupos de Instrumentos Padronizados -- Mapeamento de Grupos de Instrumentos OTC -- Cenários do Tipo Spot -- Cenários do Tipo Curva -- Cenários do Tipo Superfície -- Margem Teórica Máxima para Posições em Aberto e Valor Mínimo de Ativos Depositados em Garantia Layout: http://ipn.bmfbovespa.com.br/media/mensageria2/catalogo_mensagens_15_07_2013/catalogo_geracao_parametros_cenarios_1_0.pdf

  7. Canal de Comunicação Através do e-mail: IPN@APELCONSULT.COM.BR Assunto: ARQUIVOS DE RISCO

  8. Dúvidas? Obrigado

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