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La notation des banques de développement nationales et sous-régionales

La notation des banques de développement nationales et sous-régionales. Présentation au séminaire AFD “Le rôle des banques nationales et régionales de développement en Afrique” Eric Paget-Blanc, Head of Supranational Ratings, Fitch Ratings Juin 2006. Qu’est ce que la notation financière ?.

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La notation des banques de développement nationales et sous-régionales

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Presentation Transcript


  1. La notation des banques de développement nationales et sous-régionales Présentation au séminaire AFD “Le rôle des banques nationales et régionales de développement en Afrique” Eric Paget-Blanc, Head of Supranational Ratings, Fitch Ratings Juin 2006

  2. Qu’est ce que la notation financière ? • Objectif: évaluer la capacité d’un emprunteur à honorer le service de sa dette • Echelles de note d’une vingtaine de crans • 3 principales agences de notation • Notation s’applique à tout type d’emprunteur: entreprises, banques, souverains, collectivités locales, etc.

  3. Sommaire La notation des banques de développement Les banques de développement sous-régionales Conclusion

  4. Sommaire La notation des banques de développement Les banques de développement sous-régionales Conclusion

  5. Critères de notation des banques de développement nationales • Banques de développement nationales notées à partir de méthodologie générale des banques • 2 séries de critères: • Soutien de l’actionnaire - note proche du souverain • Qualité de crédit intrinsèque de la banque – note influencée par: • Solvabilité: rentabilité, capitalisation, risques (de crédit et de marché) • Liquidité • Stratégie et management: Focus sur le contrôle des risques • Notes des banques de développement nationales plafonnées par la note du souverain

  6. Critères de notation spécifiques aux banques multilatérales de développement (BMDs) • BMDs pas soumises au plafond souverain • 2 séries de critères: • Soutien: mesuré par qualité de crédit: • des actionnaires de régionaux • des actionnaires non-régionaux • Facteurs intrinsèques spécifiques aux BMDs: • Importance des prêts au secteur public, protégés par statut de créancier privilégié • Concentration du portefeuille de prêts

  7. Les BMDs bénéficient d’un effet de levier sur la notation par rapport aux banques nationales Note d’une banque nationale Note d’une BMD Plafond: Note du souverain Facteurs Intrinsèques et soutien des non -régionaux Facteurs Intrinsèques Plancher: Note souveraine – 1 à 3 crans, selon Soutien des actionnaires Plancher: note des pays membres régionaux – 1 à 3 crans

  8. Les différents types de BMD: banques globales, régionales & européennes (données à fin 2004)

  9. Les différents types de BMD: banques sous-régionales

  10. Sommaire La notation des banques de développement Les banques de développement sous-régionales Conclusion

  11. Le ratio de capital des BMDs sous-régionales est plus faible que celui des autres BMDs Capital utilisable / capital requis (X), 2004 Source: Fitch

  12. La qualité de crédit des pays-membres des BMDs sous-régionaux est faible % de pays ayant souscrit du capital appelable notés AAA-AA, 2004 Source: Fitch

  13. Les BMDs sous-régionales sont plus exposées aux emprunteurs privés que les BMDs régionales Exposition au secteur privé, en % des fonds propres Source: Fitch

  14. Le niveau de concentration des risques des BMDs sous-régionales se situe dans la moyenne des BMDs 5 plus forts risques en % des fonds propres, 2004 Source: Fitch

  15. Critères de notation intrinsèques Rentabilité, liquidité, qualité d'actif, capitalisation (2004) Source: Fitch

  16. Sommaire La notation des banques de développement Les banques de développement sous-régionales Conclusion

  17. La croissance de l’activité de prêt des BMDs sous-régionales est plus rapide Versements de prêts nets (m USD), 2000-2004 Source: Fitch

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