izra un kapitalnog zahtjeva za kamatni rizik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IZRAČUN KAPITALNOG ZAHTJEVA ZA KAMATNI RIZIK PowerPoint Presentation
Download Presentation
IZRAČUN KAPITALNOG ZAHTJEVA ZA KAMATNI RIZIK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

IZRAČUN KAPITALNOG ZAHTJEVA ZA KAMATNI RIZIK - PowerPoint PPT Presentation


  • 147 Views
  • Uploaded on

IZRAČUN KAPITALNOG ZAHTJEVA ZA KAMATNI RIZIK. Sanja Petrinić Turković HRVATSKA NARODNA BANKA Rujan 2003. godine. OBRASCI. Izračunavanje izloženosti banke kamatnom riziku dostavlja se na obrascima:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IZRAČUN KAPITALNOG ZAHTJEVA ZA KAMATNI RIZIK' - jaimin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
izra un kapitalnog zahtjeva za kamatni rizik

IZRAČUN KAPITALNOG ZAHTJEVA ZA KAMATNI RIZIK

Sanja Petrinić Turković

HRVATSKA NARODNA BANKA

Rujan 2003. godine

obrasci
OBRASCI
  • Izračunavanje izloženosti banke kamatnom riziku dostavlja se na obrascima:
    • Specifični kamatni rizik portfelja u kunama (eurima, američkim dolarima,...SKHRK, SKEUR, SKUSD,...),
    • Kapitalni zahtjev za specifični kamatni rizik (obrazac SK-KZ),
    • Opći kamatni rizik portfelja u kunama (eurima, američkim dolarima, ...OK1HRK, OK1EUR, OK1USD, ...), odnosno (OK2HRK, OK2EUR, OK2USD,....)
sk specifi ni kamatni rizik
SK__ - SPECIFIČNI KAMATNI RIZIK
  • Za svaku valutu (u kojoj su nominirane stavke u knjizi trgovanja) zasebno
    • Stavke koje ne nose rizik (ponder 0%)
    • Kvalificirajuće stavke
      • Do 6 mjeseci (ponder 0,32%)
      • Preko 6 mjeseci i do 24 mjeseca (ponder 1,25%)
      • Preko 24 mjeseca (ponder 2,00%)
    • Druge stavke (ponder 10%)
sk specifi ni kamatni rizik1
SK__ - SPECIFIČNI KAMATNI RIZIK
  • Tržišne vrijednosti pozicija u apsolutnim iznosima
  • Neto pozicija = |duga - kratka|
  • U stavkama koje ne nose rizik nalaze se i pozicije u državnim obveznicama bez kupona nastale dekomponiranjem derivata
ok op i kamatni rizik
OK__ - OPĆI KAMATNI RIZIK
  • Za svaku valutu (u kojoj su nominirane stavke u knjizi trgovanja) zasebno
  • Vrijednosti pozicija izračunavaju se diskontiranjembudućih novčanih tijekova pojedinog instrumenta nerizičnim kamatnim stopama za odgovarajuću valutu
  • Kod instrumenata čiji je preostali rok dospijeća kraći od godinu dana banka nije obvezna provoditi diskontiranje, već uzima u obzir tržišnu vrijednost instrumenta (uvećanu za eventualnu obračunatu nedospjelu kamatu)
  • Diskontiranje nije obavezno provoditi ni za pozicije nominirane u valutama za koje ne postoji nerizična krivulja prinosa (npr. HRK i sl.)
ok op i kamatni rizik1
OK__ - OPĆI KAMATNI RIZIK
  • Izračun općeg kamatnog rizika dostavlja se na obrascima OK1
  • Ukoliko je banka od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za upotrebu pristupa utemeljenog na trajanju tada umjesto OK1 obrasca dostavlja OK2 obrazac
ok2 op i kamatni rizik portfelja u pristup koji se temelji na trajanju
OK2___ - Opći kamatni rizik portfelja u ______(pristup koji se temelji na trajanju)
  • Modificirano trajanje izračunava se primjenom formula