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TÉCNICAS ATUARIAIS DOS SEGUROS

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TÉCNICAS ATUARIAIS DOS SEGUROS. Prof. Dr. Alberto Possetti E-mail: possetti@fesppr.br Site: http://www.fesppr.br/~possetti. TÉCNICAS ATUARIAIS DOS SEGUROS. RE – Ramos Elementares VG – Vida em Grupo Seguro Saúde APC– Acidentes Pessoais Coletivos. ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO.

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Presentation Transcript
t cnicas atuariais dos seguros

TÉCNICAS ATUARIAIS DOS SEGUROS

Prof. Dr. Alberto Possetti

E-mail: possetti@fesppr.br

Site: http://www.fesppr.br/~possetti

t cnicas atuariais dos seguros2
TÉCNICAS ATUARIAIS DOS SEGUROS
  • RE – Ramos Elementares
  • VG – Vida em Grupo
  • Seguro Saúde
  • APC– Acidentes Pessoais Coletivos
roteiro da apresenta o
ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO
  • Conceituação sobre Seguros
  • SNSP – Sistema Nacional de Seguros Privados
  • Seguro Social e Seguro Privado
  • Fundamentos Técnicos do Seguro
  • Elementos do Contrato de Seguro
  • Métodos de Análise de uma Seguradora
  • Provisões Técnicas
  • Assuntos Técnicos Emergentes sobre Seguro
  • Novos Produtos do Ramo Vida
  • Questões Técnico-Operacionais no Mercado Segurador
conceitua o cl ssica de seguro
Conceituação Clássica de Seguro

“Seguro é uma operação pela qual, [mediante o pagamento de uma pequenaremuneração, denominada prêmio] uma pessoa, o segurado, se faz prometer para si próprio ou para outrem, [no caso da ocorrência de um evento determinado, a que se dá o nome de risco ] por meio de uma prestação de uma terceira pessoa, o segurador, que, assumindo um conjunto de riscos, os compensa de acordo com as leis da estatística e o princípio do mutualismo.”

Joseph Hérmard

elementos essenciais do seguro
Elementos Essenciais do Seguro

PESSOA FÍSICA (beneficiário)

PESSOA JURÍDICA (estipulante)

1 SEGURADO

2 SEGURADOR

3 RISCO

4 PRÊMIO

5 INDENIZAÇÃO

PESSOA JURÍDICA

FUTURO, POSSÍVEL E INCERTO

IMPORTÂNCIA SEGURADA (IS) x TAXA RISCO

REGULAÇÃO

LIQUIDAÇÃO

indeniza o
Valor dos Prejuízos (VP)

Importância Segurada (IS)

Valor em Risco (VR)

Valor de Novo (VN)

Valor Atual (VA)

Depreciação (D = VN – VA)

Idade

Uso

Estado de Conservação

Coeficiente de proporcionalidade (k)

{[k = (IS/VR) x 100]}, adimensional  [%]

Franquia (F)

Obrigatória (FO)

Facultativa (FD)

Simples (FS)

Dedutível (FD)

Salvados (S)

(+) Seguradora

(-) Segurado

INDENIZAÇÃO
caracter sticas gerais dos seguros
CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SEGUROS
  • PREVIDÊNCIA
  • INCERTEZA
  • MUTUALISMO
condi es e cl usulas dos seguros
Condições e Cláusulas dos Seguros
  • Gerais
  • Especiais ou para

Riscos Acessórios

  • Particulares
documentos do contrato de seguros
PROPOSTA

APÓLICE

BILHETE

AVERBAÇÃO

FATURA

NOTA DE SEGURO

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMANDO DE COSSEGURO

COMANDO DE PRODUÇÃO

ANEXO DE COSSEGURO

ANEXO DE FRACIONAMENTO

CERTIFICADO INDIVIDUAL

ENDOSSO (Cobrança, Restituição e Neutro)

DOCUMENTOS DO CONTRATO DE SEGUROS
sistema nacional de seguros privados snsp
Sistema Nacional de Seguros Privados - SNSP
  • CNSP – Conselho Nacional de Seguros Privados
    • SUSEP – Superintendência de Seguros Privados
    • IRB Brasil Re – IRB Brasil Resseguros
      • Previdência Privada
      • Companhias de Seguros – Seguradoras
        • Vida, Saúde e Ramos Elementares
      • Sociedades de Capitalização
      • Corretoras de Seguros
        • Prepostos
outros rg os competentes
Outros Órgãos Competentes
  • Fenaseg – Federação Nacional de Seguros Privados
  • Fenacor – Federação Nacional de Corretores
  • Funenseg – Fundação Escola Nacional de Seguros
  • Sindicatos Representativos de Seguros
  • Comitês Locais de Seguros
classifica o do seguro natureza
Classificação do Seguro - Natureza

Seguro Social Previdência

Capitalização

Seguro Privado

Vida

Não Vida

classifica o do seguro privado lei
Classificação do Seguro Privado - Lei
  • Vida (Ramo Vida)
    • Individual (VI)
    • Coletivo (VG)
  • Não Vida (Ramos Elementares)
    • Transportes
    • Responsabilidade Civil
    • Lucros Cessantes
    • Incêndio
    • Automóvel
    • Outros (Multirriscos)
classifica o do seguro privado
Classificação do Seguro Privado
  • Seguro de Pessoas
    • Vida
    • Saúde
    • Acidentes Pessoais
  • Acidente de Trabalho
classifica o do seguro p roporcionalidade
Seguros proporcionais

Com Cláusula de Rateio

Rateio Parcial (% VR)

A 1º Risco relativo

Indenização (I)

I = (VP – FD  S) x k

VP  IS, VR

K = IS/VR

K >1  1

K=1  1

K<1  IS/VR

Seguros não proporcionais

Sem Cláusula de Rateio

A 1º Risco Absoluto

A 2º ....nº Risco Absoluto

Indenização (I)

I = VP – FD  S

VP  IS, VR

Classificação do Seguro - Proporcionalidade
classifica o do seguro
PRAZO

CURTO

MENOR DO QUE UM ANO

ANUAL

UM ANO

LONGO

MAIOR DO QUE UM ANO

PRT

PRÓ-RATA-TEMPORIS

CONTRIBUIÇÃO

CONTRIBUTÁRIO

COLETIVOS

SEGURADOS

ESTIPULANTES

NÃO CONTRIBUTÁRIO

Classificação do Seguro
classifica o do seguro17
Risco – Ramos ou Modalidades

Incêndio

Transportes

Riscos de Engenharia

Vida, Saúde

Responsabilidade Civil Geral

Obrigatoriedade

Obrigatório

Facultativo ou Não Obrigatório

Mutualismo

Não Mútuo

Nominados ou Nomeados

Ramos Nobres

Mútuo

Multirriscos

Simplificados

Massificados

Prêmio

Fixo

Ajustável

Classificação do Seguro
pulveriza o de riscos garantias p o segurador
Pulverização de Riscos - Garantias p/ o Segurador
  • Cosseguro - Cia. Líder e Congênere(s)
    • Comercial, Técnico, Misto e Pool de Seguradoras
  • Resseguro - Retenção e Cessão
    • RER, RQP, RED, RC, STOP LOSS
  • Retrocessão
    • Excedente(s) País, EURE , Resseguro Avulso
fundamentos t cnicos
Fundamentos Técnicos
  • Princípios do Mutualismo
  • Estatística e Cálculo das Probabilidades
  • Pulverização dos Riscos
  • Homogeneidade dos expostos ao risco
  • Seleção para o Seguro
ndices b sicos importantes na an lise de uma carteira de seguros
Índices Básicos Importantes na Análise de uma Carteira de Seguros

Total

de

Prejuízo

=

Sinistro Médio

N

º

de

Sinistros

N

º

de

Sinistro

Probabilidade de Ocorrer um Sinistro =

N

º

de

Seguros

Total

dos

Capitais

Segurados

Capital Segurado Médio =

N

º

de

Seguros

an lise do risco a ser coberto
Análise do Risco a ser Coberto

Risco NormalTarifação própria

Risco Subnormal ou Agravado

Risco Supernormal

Tarifação própria mais adicional

Tarifação própria menos descontos

pr mio
Prêmio
  • Prêmio puro (net) ou de risco
  • Carregamento ou Sobretaxas
    • De vendas
    • Administrativo
  • Prêmio comercial

Propaganda

Corretagem

an lise de uma seguradora
Análise de uma Seguradora
  • ESTÁTICA
    • Por carteira ou no conjunto
    • Liquidez
    • Solvência
  • DINÂMICA

Envolve análise do futuro, políticas da Seguradora.

an lise est tica
Análise Estática
  • Índices

Custos Operacionais (DA + DC)

      • DA – Despesas Administrativas
      • DC – Despesas Comerciais
    • Combinados

Sinistro (S)

Sinistralidade

=

Prêmio (P)

an lise est tica30
Análise Estática
  • Provisões Técnicas
  • Coberturas
  • Análise Financeira(Patrimônio Líquido e Composição dos Ativos)
  • Exposição da Carteira ao Risco
provis es t cnicas
Provisões Técnicas
  • Seguros em Regime de Repartição Simples
    • PPNG – Provisão de Prêmios Não Ganhos
    • PIP – Provisão de Insuficiência de Prêmio
    • POR – Provisão de Oscilação de Riscos
    • PSL – Provisão de Sinistros a Liquidar
    • IBNR – Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (Incured But Not Report)

(Exigem Nota Técnica Atuarial para determinação do método atuarial a ser aplicado, bem como pelo menos 1 vez por ano, na Avaliação Atuarial anual, análise da consistência do método adotado)

provis es t cnicas32
Provisões Técnicas

. Seguros em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura

  • PMBC – Provisão Matemática de Benefícios Concedidos

. Seguros em Regime de Capitalização

  • PMBAC – Provisão Matemática de Benefícios a Conceder
  • PMBC – Provisão Matemática de Benefícios Concedidos
instrumentos para an lise das garantias financeiras de uma seguradora
Instrumentos para análise das garantias financeiras de uma Seguradora
  • Provisões Técnicas
  • Capital Mínimo
  • Margem de Solvência
  • Limite de Retenção
  • Ativos Garantidores
  • Outros decorrentes de conhecimentos específicos das carteiras
modelos de an lise
Modelos de análise

Por carteira

Pelo conjunto de carteiras (Seguradora)

  • Teoria do Risco Coletivo
  • Análise Financeira Dinâmica

(Modelagens de tábuas biométricas, run offs, freqüências, taxa de juros, etc)

slide36

Temas Técnicos Emergentes na Área de Seguros

  • ALM – Asset Liability Management
  • DFA – Dynamic Financial Analysis
  • Stochastic Modeling
  • RM – Reinsurance Models
slide37

Novos Produtos do Ramo Vida

Produtos de acumulação financeira

  • VGBL – Vida Gerador de Benefícios Livre
  • VAGP – Vida Atualização Garantida e Performance
  • VRGP – Vida Rentabilidade Garantida e Performance
slide38

Questões Técnico –Operacionais no Mercado Segurador

  • Comercialização
  • Fraude
  • Demandas Judiciais
  • Arbitragem
  • Resseguros