A.A 2007-2008 - Michele Bonollo

1. Note sulla realizzazione del Software e la Gestione dei ProgettiCorso “Progettazione e Gestione di Basi di Dati Aziendali ed Economici” A.A 2007-2008 - Michele Bonollo

2. Note per gli studenti Parti importanti: I e III Parte da leggere: II Proprietary & Confidential

3. Parte I Realizzazione del software Proprietary & Confidential

4. Agenda • Ciclo di produzione del software • Analisi dei requisiti: Miti e Realtà • Analisi funzionale e Analisi tecnica: Confine? • Tecniche di controllo Progetto • Composizione del team Proprietary & Confidential

5. Ciclo di Produzione del Software – 1 • I passi classici • Analisi requisiti / fattibilità • Analisi funzionale • Analisi tecnica • Implementazione • Test • Rilascio e training • Produzione Proprietary & Confidential

6. Ciclo di Produzione del Software – 2 • In realtà il processo di produzione del software non ha il livello di tangibilità di altri settori industriali, quindi: • Non si può scomporre in modo altrettanto standard • Non si può pianificare in modo altrettanto preciso • Non si può analizzare ex-ante co il medesimo livello di determinatezza • Pertanto “fare software” è una delle scienze più complesse, scienza e non solo …. Proprietary & Confidential

7. Ciclo di Produzione del Software – 3 • Però, nonostante tutto: • I “mattoni” che servono per i progetti software sono quelli previsti dai passi classici • La pianificazione è un elemento fondamentale di comunicazione sul progetto • Ovunque, un metodo è meglio di “nessun metodo”… • La suddivisione delle attività richiede la scomposizione del progetto Proprietary & Confidential

8. Ciclo di Produzione del Software – 4 • Alcune linee guida • Il modello dei dati è la chiave dei successi e dei fallimenti: • Risorse sul tema • Approccio Top down e Bottom up • Continuo affinamento • Interazione tra modello dei dati e delle funzioni • Manutenzione e effort manutentivo • Tracing delle fasi di test • Formalizzazione della validazione utente • Tracing delle modifiche Proprietary & Confidential

9. Ciclo di Produzione del Software – 5 • Alcune linee guida • Utilizzo se possibile dei tools adeguati, per ogni tipo di attività: • Project per … • Word per … • Excel per … • Strumenti case per … • Standardizzazione! • Naming • Documentazione • Versioning • Layout • repository Proprietary & Confidential

10. Ciclo di Produzione del Software – 6 • Alcune linee guida • Importanza degli eventi • Kickoff • SAL • Go live • Demo • Principio di proporzionalità tra sofisticazione standard e metodi di progetto vs dimensione / rilevanza Proprietary & Confidential

11. Ciclo di Produzione del Software – Reperto 1 • Piano di sviluppo • Un po’ “da manuale”, un po’ specifico • Il mito della parallelizzazione • Il rispetto dei tempi • Il concetto di milestone Proprietary & Confidential

12. Analisi dei requisiti - Miti • “L’analisi dei requisiti consente di delimitare in modo netto i confini del progetto, specie nei progetti più critici di tipo chiavi in mano …” Proprietary & Confidential

13. Analisi dei requisiti - Miti • “L’analisi dei requisiti, se ben realizzata, contiene già le linee per la produzione efficiente del software con minore rischio di errore ….” Proprietary & Confidential

14. Analisi dei requisiti - Realtà • Strumento di condivisione e brainstorming iniziale • Strumento di rappresentazione formale verso la Direzione e di supporto al kick-off di progetto • Strumento di base per auditabilità / certificazione di progetto Proprietary & Confidential

15. Analisi dei requisiti – Alcune Linee guida • Ogni documento, anche il più breve, necessità dki una struttura • Contesto e motivazioni • Requisiti funzionali utente e accessori • Benefici attesi • Scadenze • Non dovrebbe sconfinare in attività di analisi, tantomeno tecnica: il cosa, non il come • Elevato sforzo di astrazione Proprietary & Confidential

16. Analisi dei requisiti – Reperto 2 • Progetto di reengineering tecnico, non ex-novo • Prevalenza del “cosa” • Benefici attesi • È una analisi dei requisiti Proprietary & Confidential

17. Analisi dei requisiti – Reperto 3 • Importanze del “contesto” e della motivazione dell’intervento • Condisione tra più strutture, di utenti e analisti • La documentazione è progetto, è parte strategica della sua riuscita …. Proprietary & Confidential

18. Analisi funzionale e analisi tecnica – Confine? • Nei progetti host fino a 15 anni fail confine tra analisi (analista) funzionale e analisi (analista) tecnico erano nette e definite, a causa di: • Tecnicalità (accessi, sicurezza, job, schedulazione, ..) molto numerose • Database e modelli dati non standard • Linguaggi spesso di basso-medio livello • Cultura IT non diffusa • Oggi questo confine, quantomeno in alcuni ambiti, è più indefinito, nel senso: • Documentale • Risorse • Fasi Proprietary & Confidential

19. Analisi funzionale e analisi tecnica – Linee Guida 1 • Una proposta • Analisi funzionale di dettaglio, con: • Analisi requisiti • Modello fisico dei dati core • Modello dei processi • Modello fisico dei dati “supporto” (log, ..) • Architettura funzionale (DFD) a vari livelli • Documentazione tecnica • Architettura tecnica (server, SO, IP, …) • Libreria tecnica • Modello dati con tool • Modello dei processi e flusso elaborativo • Codice strutturato, commentato, ecc. Proprietary & Confidential

20. Analisi funzionale e analisi tecnica – Reperto 4 • Architettura funzionale (DFD) con elementi tecnici • Flusso dai sistemi operazionali ai sistemi di sintesi • I “nomi” delle procedure noti agli utenti • Livello di dettaglio, anche se minimo, sui flussi • Individuazione dei processi rilevanti Proprietary & Confidential

21. Analisi funzionale e analisi tecnica – Reperto 5a • Si evidenzia: • temi funzionali • temi tecnici • impatto AS-IS To-BE • il dettaglio algoritmico non è qui …. Proprietary & Confidential

22. Analisi funzionale e analisi tecnica – Reperto 5b • Si evidenzia: • temi funzionali • temi tecnici • temi algoritmici • raccordo tra gli stressi Proprietary & Confidential

23. Analisi funzionale e analisi tecnica – Reperto 5c Proprietary & Confidential

24. Analisi funzionale e analisi tecnica – Reperto 5d • Nei casi rilevanti: • esempi di popolamento • esempi di calcolo • da AS-IS a TO-BE Proprietary & Confidential

25. Tecniche di controllo del progetto – 1 • Le attività di PM (Project Management) di progetto soffrono della “intangibilità dell’output “software” ma, come già detto, un metodo / controllo è meglio di qualunque controllo • Le tecniche di PM servono a: • Rappresentare • Pianificare/prevedere • Ottimizzare / gestire il rischio di progetto • Consuntivare / monitorare costi • Strumento GANNT / Pert Proprietary & Confidential

26. Tecniche di controllo del progetto – 2 • GANNT / PERT, dalla teoria alla pratica • Pianificazione a risorse infinite / finite ? • Gerarchia dei task: • 2 livelli, meglio 3 per progetti complessi (proporzionalità…) • Evidenza delle milestone • Risorse • Tipo risorsa • Risorsa effettiva • Frequenza di check progettuale (proporzionalità …) • Informazioni gestionali sui task • Owner, scadenza, criticità, obbligatorietà … Proprietary & Confidential

27. Tecniche di controllo del progetto – Reperto 6 • Gerarchia delle attività • Excel … • Eventuale “doppio cantiere” IT / Processi Proprietary & Confidential

28. Tecniche di controllo del progetto – 3 • PMO e gestione operativa • Il PMO non è un PM di “serie B”, anzi …. • Cos’ è il PMO • Set-up di progetto (sistemi, account, …) • Gestione KickOff • Gestione SAL • Memo e Verbali • Mailing • Piano dei test • Presenze Proprietary & Confidential

29. Tecniche di controllo del progetto – Reperto 7 • Comunicazione/Condivisione indispensabile per committment • Scienza (80%) e …. (20%) • Il modello Accenture Proprietary & Confidential

30. Il gruppo di progetto • Mix di competenze • Validità di tutte le competenze • Per i laureati in discipline quantitative • Un algoritmo NON è una formula • Parametrizzazione più importante della formula • Rilevanza del processo • Rilevanza del perimetro • Rilevanza della qualità documentale … • Il “recupero” delle risorse • Quale stile di leadership ? Proprietary & Confidential

31. Una sintesi • I componenti del software • Analisi dei requisiti…e fattibilità ? • Analisi funzionale spinta • Tecniche di controllo • GANNT, ma anche PERT… • Vantaggi della qualità • Operativi • Rappresentazione  Sponsorship, Condivisione Proprietary & Confidential

32. Parte II Sistemi Informativi nella Finanza e Controllo gestione Proprietary & Confidential

33. Agenda • Sistemi operazionali vs. Sistemi di sintesi • Approfondimenti su IT e finanza • Alcune riflessioni e spunti Proprietary & Confidential

34. Il “sottostante” della finanza – Reperto 8 A B Proprietary & Confidential

35. Sistemi operazionali vs. Sistemi di Sintesi • I “sistemi di sintesi” delle aziende spesso sono legati a: • Controllo di gestione • Analisi delle vendite • CRM • Cruscotti direzionali • Nelle banche i sistemi di sintesi hanno una forte spinta anche per motivi di compliance normativa • Vigilanza prudenziale (circ.263 bankit) • Mifid • Trasparenza (L.262) • Patti Chiari • … • Questo determina notevoli investimenti in centri di costo… sono anche centri di profitto ? Proprietary & Confidential

36. Rilevanza del modello organizzativo e di processo • Come è composto il gruppo bancario? • La clientela è suddivisa in segmenti? • Il gruppo “fabbrica” prodotti finanziari? • La banca è aderente alle borse? • L’attività di back-office è in / out? • L’attività di controllo rischio è in / out ? • Le “gestioni patrimoniali” sono da chi sono gestite ? • Il portafoglio di proprietà è solo sulla capogruppo? Proprietary & Confidential

37. Il linguaggio della finanza – Reperto 9 Le specifiche e clausole del prodotto sono gestire mediante molte tabelle di dominio Proprietary & Confidential

38. Il linguaggio della finanza - 1 • Prodotti • Strumenti finanziari • Mattoni: Azioni, obbligazioni, anche • Package: Fondi comuni, Gestioni, Bond strutturati, Polizze • Per i “derivati non quotati” • Operazioni taylor made, il concetto di prodotto e operazione si confondono …. • Codifica • ISIN (non tutto il perimetro), codice interno banca per derivati OTC • Providers: ticker Bloomberg, ric Reuters, … • Unità di misura delle quantità: non tutto è semplice come sembra • Quantità fisica vs. nozionale • Esempio di modello dati Proprietary & Confidential

39. Il linguaggio della finanza - 2 • Operazioni / Transazioni / Movimenti • Una azienda industriale in genere acquista materie prime e vende prodotti, dunque sta su un lato del mercato (buy/sell) • Una banca, sia nelle operazioni c/proprio che per i clienti, compra/vende, dunque più simile ad azienda commerciale/distribuzione • Le operazioni sono dunque di acquisto / vendita, con un concetto di eseguito quando l’ordine deve trovare contropartita sul mercato • La somma di più operazioni / movimenti, come per una azienda, determina un saldo/stock di portafoglio (magazzino) • Come detto prima, per operazioni in derivati OTC, il concetto di strumento / operazione / posizione sono sfumate • Rispetto alle aziende, la posizione è un concetto in parte nuovo, identifica l’obiettivo/scopo di una posizione in magazzino • Esempio: 1 Azione FIAT (strumento / prodotto) in PTF, può essere presenti in N Posizioni: • Portafoglio strategico holding • Portafoglio copertura derivati • Portafoglio arbitraggio indici Proprietary & Confidential

40. Il linguaggio della finanza - 3 • Il portafoglio – alcune considerazioni • Il portafoglio “da libro” è un vettore x = (x1,x2,…, xN) di quantità detenute nei singoli strumenti • Nella realtà dei sistemi di basi di dati • Entità prodotti, con ID_PRD e varie entità collegate come da modello dati • PTF è un albero, struttura dati del tipo (ID_PTF, DES_PTF,ID_PADRE) • Le Posizioni sono entità con struttura del tipo (ID_PRD,ID_PTF,QTA) • Il saldo QTA è sempre ricalcolabile a partire dai movimenti, ma possiamo tenere tutti i movimenti? In genere nei sistemi operazionali i movimenti più vecchi sono “schiacciati” in un saldo iniziale Proprietary & Confidential

41. Il linguaggio della finanza - 4 • I margini nella finanza • Nella operatività della banca in c/proprio, il concetto di margine è più rilevante del rendimento finanziario, anche perché in realtà i profitti sono in genere determinati in buona pargte da intermediazione, in parte minore da asset allocation, ance se contabilmente hanno la stessa imputazione • Concetto del funding, quindi della oppsizione di interessi tra soggetti • Esempio • Desk Azionario acquista azioni FIAT, per scelta strategica, supponiamo a 15 € • Paga i fondi al Desk Monetario a un tasso concordato, supponiamo 5% annuo. • Obiettivo del Desk Monetario è di reperire i fondi sul mercato (tra banche) a un costo minore, supponiamo al 4% • Dopo 6 mesi le azioni FIAT valgono 15.6 € • Margine Desk A = VALORE FIAT – COSTO FIAT – COSTO RACCOLTA • = 15.6 – 15 – 15 x 5% x 0.5 = 15.6 – 15 – 0.375 = 0.225 € • Margine Desk M = Capitale x D Tasso x Tempo = 15 x 1% x 0.5 = 0.075 € Proprietary & Confidential

42. Il linguaggio della finanza - 5 • Il problema della valutazione • Il conto economico (bilancio) di una banca dipende come per le altre aziende dal valore (PV) dei prodotti in portafoglio magazzino, PV = QTA x Prezzo • La valutazione corretta pone problemi opposti rispetto alle altre aziende • Per aziende industriali / di servizi il problema è che il prodotto (a meno che non sia di larghissima diffusione in un mercato standard) può essere obsoleto, il suo prezzo può essere legato a listini (a chi lo venderò), sconti, e comunque essere altmente illiquido • Per le banche, il prezzo/valore del prodotto è una funzione matematica (perché i mercati “fanno prezzo” così..) che dipende da fattori di mercato m e dalle clausole del prodotto a: P = P(m,a) • Questo richiede un forte presidio sui market parameters m e sulle librerie P( ) di calcolo Proprietary & Confidential

43. I sistemi operazionali - 1 Sistemi di Accesso ai mercati • Funzioni: Passare ordini (prodotto, qta, regole) ai mercati (PDN) / ricevere eseguiti e info • L’eseguito può essere parziale, ha un prezzo, altre info • Un Mercato / Borsa ha più “segmenti” • Regole diverse, prodotti diversi, piattaforme IT diverse • Milano • MTA (azionario), IDEM (derivati), MTS (Bond ingrosso), … • La concorrenza delle borse sullo stesso prodotto • La MIFID e i mercati MTF: concorrenza o frammentazione? • Le piattaforme dei providers (Bloomberg) e delle investment bank • Quale è il business delle Borse? • Quante aziende quotate • La diffusione degli indici • I volumi operativi • SLA • Tempo di risposta eseguito, tempo di accesso, … • Competitors • TAS, LIST, … Proprietary & Confidential

44. I sistemi operazionali - 2 Sistemi di Position Keeping • Funzioni • In relazione a ordini ed eseguiti da catturare (deal capture …), aggiornare la situazione (stock) del portafoglio • Andamento evolutivo del portafoglio • Il portafoglio non è un “bidone”, è un albero … • Viste sul valore per le variabili rilevanti • Asset class, asset type, aree geografiche, rating, …. • Il rendimento storico, la Performance decomposition • Il rischio, la risk decomposition • Differenze tra soluzioni per “proprietà” vs. clientela • Clientela: enfasi sulla rappresentazione, non sempre funzioni “valutative” • Proprietà: enfasi sulle “posizioni nette” e sul rischio globale • Competitors • Prometeia, ORS, Murex, Sophis, Reuters, …. Proprietary & Confidential

45. I sistemi operazionali - 3 Sistemi di Settlement • Funzioni: • Per scadenza / controparte / operatività … : determinare i saldi netti da pagare • Mediante protocolli e standard vari (SWIFT, ..) effettuare i pagamenti • Monitorare eventi anomali ecc. • Differenza rilevante tra operazioni “quotate” e OTC • Automatismi • Rischio di controparte • Se la controparte è un cliente • Si tratta di normali interfacce con procedure c/c Proprietary & Confidential

46. I sistemi di Sintesi - 1 Sistemi Vigilanza • L’impianto normativo in vigore da fine anni ’80 prevede il concetto di Vigilanza Prudenziale e di Segnalazioni di Vigilanza • Funzioni: • Raccogliere dai sistemi Legacy l’intera operatività della banca (conti correnti, mutui, finanza, ecc. ecc.) • Popolare dei tracciati standard previsti da normativa, composti di voci e sottovoci, a livello di singola transazione • Produrre evidenze sintetiche sui dati, verso Bankit, Direzione, ecc. • Calcolo del Requisito Patrimoniale e degli indici Rischio / Patrimonio • Elevatissima complessità di estrattori • Competitors • Trend (Engineering) 60%, services, EDS Proprietary & Confidential

47. I sistemi di Sintesi - 2 Sistemi Risk Management • Per le Banche è prevista a livello regolamentare (ma è anche prassi gestionale) la misura di 3 rischi • Rischio Mercato • Rischio Credito • Rischio Operativo • Un problema trasversale: definire una misura di rischio • Funzioni: • Quanto si rischia • Dove si rischia • Perché si rischia • Come ridurre il rischio • La sfida: la misura integrata dei rischi: il rischio globale NON è la somma dei rischi • Elevata complessità di estrattori • Competitors • Algorithmics, Prometeia, Soluzioni in house Proprietary & Confidential

48. I sistemi di Sintesi - 3 Sistemi Controllo di Gestione • Funzioni: • Dati di prodotto / canale / segmento • Operatività • Viste sui volumi, sui margini, decomposizine dei margini, attribuzione dei costi generali • Metodi Direct Cost vs. Full Cost • In generale, progetti, non prodotti • Spesso, DB o DW messi a dsiposizione degli utenti, con un kit minimo di report standard + ….. (Access, CrystalReport, BO ,..) • Competitors Proprietary & Confidential

49. I sistemi di Sintesi - 4 Sistemi Controllo Parametri di Mercato • Come detto prima, il Bilancio  Conto Economico  Utile  Bonus di una banca di investimento dipende molto da funzioni valutative P(m,a) • Dunque, due tipi di rischio: • Rischio modello P( ) • Rischio parametri di mercato m • Funzioni: • Analizzare la completezza dei dati, processi di data cleaning, data filling • Warning su “salti” anomali sui dati • Warning su “persistenza” dei dati (mancato aggiornamento) • Benchmarkig con fonti esterne • Complessità di estrattori • Competitors • Come controllo di gestione Proprietary & Confidential

50. Controllo di gestione nei progetti Strategie generali, devono essere chiare e standardizzate • Consuntivare o Pianificare • Frequenza Monitoraggio SAL • Monitoraggio Avanzamento lavori • Monitoraggio Costi / Margini • Alcuni concetti “di base” • Risorse illimitate vs limitate • Elapsed time vs.Effort: il mito della parallelizzazione • Una misura di sintesi: FTE di progetto • Il back log • Il sistema dei costi: standard vs. di risorsa • Il transfer price • Primo margine, margine operativo, margine full cost Proprietary & Confidential