T zsdei r szv ny raz s
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 6

Tőzsdei részvény árazás PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Tőzsdei részvény árazás. Részvény ár változás. Részvény ár változás. Sztochasztikus differenciál egyenlet S t : a részvény t időpontbeli ára : a sztochasztikus folyamat átlagának változása (stochastic drift) : az ár változási valószínűsége (volatility)

Download Presentation

Tőzsdei részvény árazás

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T zsdei r szv ny raz s

Tőzsdei részvény árazás


R szv ny r v ltoz s

Részvény ár változás


R szv ny r v ltoz s1

Részvény ár változás

  • Sztochasztikus differenciál egyenlet

    • St: a részvény t időpontbeli ára

    • : a sztochasztikus folyamat átlagának változása

      (stochastic drift)

    • : az ár változási valószínűsége (volatility)

    • : Wiener féle sztochasztikus folyamat

      (Brown mozgás)


R szv ny r v ltoz s2

Részvény ár változás

  • Monte Carlo szimuláció

    • Egymástól független trajektóriák számítása

    • Várható érték

    • Szórás


Trajekt ri k megjelen t se

Trajektóriák megjelenítése

  • Adat formátum

  • GNUPlot

    • plot ‘simulation.txt’ using 1:2 title ‘S’ with lines


V rhat rt k s sz r s

Várható érték és szórás

  • Adat formátum

  • GNUPlot

    • plot ‘results.txt’ using 1:2 title ‘E’ with lines, ‘results.txt’ using 1:3 title ‘D’ with lines


  • Login