Bos Zamaninizda Ekonomik ve Ekonometrik Modelleme Nasil Yapilir

DownloadBos Zamaninizda Ekonomik ve Ekonometrik Modelleme Nasil Yapilir

Advertisement
Download Presentation
Comments
fox
From:
|  
(262) |   (0) |   (0)
Views: 284 | Added: 28-05-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
2. . . Sunu Plani. Model, ModellemeTeoriler ve ger?ek d?nyaEkonomik EkonometrikModellemeModellemeUygulama. . . . . . . . . . . 3. Model, Modelleme. Iktisatta model, belli bir degiskenler k?mesi ve bunlar arasindaki mantiksal ve nicel iliskiler k?mesi araciligiyla ekonomik s?recin
Bos Zamaninizda Ekonomik ve Ekonometrik Modelleme Nasil Yapi...

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.











- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




1. 1 Bos Zamaninizda Ekonomik ve Ekonometrik Modelleme Nasil Yapilir? Prof. Dr. Utku Utkulu ve Aras. G?r. Aydin Ari DE? IIBF Iktisat B?l?m?

2. 2 Sunu Plani Model, Modelleme Teoriler ve ger?ek d?nya Ekonomik Ekonometrik Modelleme Modelleme Uygulama

3. 3 Model, Modelleme Iktisatta model, belli bir degiskenler k?mesi ve bunlar arasindaki mantiksal ve nicel iliskiler k?mesi araciligiyla ekonomik s?recin isleyisini temsil eden teorik bir ?atidir. Genel olarak modeller, karmasik s?re?leri aydinlatmak ?zere tasarlanmis basitlestirilmis ?atilardir.

4. 4 Model Nedir ? Sistematik bir sekilde d?zenlenen bir gurup denklem Uygulamali ekonomik bilgi ve teorik bilgiyi kapsamalidir Makro ya da ayrintili bir yapisi olan. Anahtar par?alar: Identification Davranissal denklemler Dissal girdiler

5. 5 Modellere Neden Ihtiya? Duyariz? Ekonomik iliskiler agi ?ok karmasiktir, basitlestirmek, soyutlamak Iktisat politikalarinin gerek?elerini, sonu?larini degerlendirmek Politika ?nermesi yapmak Planlama yapmak ?ng?r?de bulunmak

6. 6 Hangi ?zellikler ?nemlidir? Yaptiginiz model s?z konusu ?lkenin kendine has ?zelliklerini dikkate alir mi? Model su an ve yakin ge?misle ilgili seyleri a?iklar mi? Model sonu?lari ortak aklin ?ng?rd?g? testleri ge?ti mi? Model, g?venilir ?ng?r?ler sagliyor mu?

7. 7 Hangi ?zellikler ?nemlidir? Modelinizdeki mekanizmalar bu konuda egitilmis diger ekonomistler a?isindan yeterince seffaf midir? Model bu konunun uzmanlari tarafindan s?rekli g?zden ge?irilip g?ncelleniyor mu? Digerlerinin degerlendirmesine a?ik mi?

8. 8 Ekonomik modeller nasil kullanilmali? ?ok dikkatli bir sekilde Sayisal tahminler yapilirken karmasik konulara yeni bir i?erik kazandirmak da m?mk?n Bir model, ne kadar geliskin olursa olsun ger?ek d?nyaya ait verilerin t?m ?zelliklerini yansitamaz

9. 9 Model T?rleri Muhasebe ve regresyon modelleri Girdi/?ikti modelleri Bilgisayarla hesaplanabilen genel denge modelleri(Computable general equilibrium models) ?CGE? ?Overlapping generations? modelleri Makro ekonometrik modeller Intertemporal makroekonometrik modeller Intertemporal genel denge modelleri Mikro simulasyon modelleri Optimizasyon modelleri B?lgesel modeller

10. 10 Modelleme Asamalari A?iklanmak istenen iktisadi olgunun saptanmasi Bu olguyu etkileyen fakt?rlerin g?zlemlenmesi, a?iklanmasi Degiskenler/fakt?rler arasi iliskinin mantiksal/teorik a?iklamalarinin yapilmasi Belli hipotezler altinda degiskenler arasindaki iliskilerin formel bir bi?imde ifade edilmesi, yani: Modeli kurmak Uygunlugunu test etmek Modeli g?zden ge?irmek

11. 11 Teoriler ve veriler Teori (Yunanca, theorien-bakmak; Osmanlica, nazariyye, nazar-bakmak) bakis anlamina geliyor. Insanin olgulari, seyleri, iliskileri anlamak i?in ortaya koydugu zihinsel-entelekt?el ?abanin aracidir.

12. 12 Teoriler I?sel tutarliligi olmalidir: mantik kurallarini izlemek yeterlidir. Formellestirme ve matematik araciligiyla tutarlilik saglamayi kolaylastirabiliriz. Dissal tutarliligi olmalidir: ?nerilen teori ampirik bir dogruluk, akla yatkinlik tasimali, b?ylece g?zlemlenen olgulari a?iklayabilmeli ve ?ng?rebilmelidir. Teori ve veriler arasindaki diyalog t?m bilimsel disiplinlerin (matematik disiplinler hari?) ?nemli bir ?zelligidir.

13. 13 Teori ve Hipotez Teori, belli bir olgular k?mesinin davranisini betimlemek ?zere olusturulan mantiksal olarak tutarli bir model ya da ?atidir. Deneysel bulgulardan yola ?ikarak olusturulur ve/veya bulgularla desteklenir. Bu anlamda teori, ?nceki t?m g?zlemlerin sistematik ve formellestirilmis bir ifadesi olup mantiksal, test edilebilir ve ?ng?r? saglayabilir olmalidir. Bilimsel teoriler her zaman d?zeltilebilir olmali ya da baska bir teorinin par?asi haline gelebilmelidir.

14. 14 Teori ve Hipotez Genel olarak, ?ok sayida spesifik hipotez bir ya da iki teori tarafindan mantiksal olarak baglantilandirilmalidir. Teori terimi, hipotez terimine g?re daha genis bir evrensel ifadeler k?mesi i?erme egilimindedir; hipotez terimi ise daha ?ok spesifik olgular k?mesine karsilik gelir. Hipotez, eldeki verilerle tutarli, hen?z dogrulanmamis ya da yanlislanmamis bir ?nermedir.

15. 15 20. yy.?da Gelisme Teoriler matematiklesti Iktisadi veri toplamaya ?ok ?nem verildi. Eldeki modellerle bu verileri a?iklamak ve ?ng?rmek Eldeki verilerle bu modellerin dayandigi teori ve hipotezleri test etmek

16. 16 Ekonomik Modelleme Fikir sahibi olmak Fikriniz ise yarar mi? Literat?re ?ok erken bakmayin Modeli kurmak Modeli genellestirmek Hatalar yapmak Literat?r? taramak Seminer vermek Makalenin yazilmasi Ne zaman bitecek? Nereye bakmali? Babaniz sizi anladi mi? Fikrinizin gelismesi gerekir Birimler, ama?lar, tercihler, kisitlar Basit ama eksik olmasin Olmadi bastan Zaten literat?rde varmis Arkadasinizin g?z?ne bakin Sorular bittiginde

17. 17 Ekonomik Modelleme Belli iktisadi olgulari, iliskileri a?iklamaya y?nelik alternatif teorileri ve bunlarin tarihsel gelisimini bilmeye ihtiyacimiz var. Verileri g?zlemlemeye, betimlemeye, siniflandirmaya ihtiyacimiz var. Teorileri kurma ve verilerle karsilastirma konusunda metodolojik bilgiye sahip olmaliyiz.

18. 18 Ekonomik Modelleme Farkli modeller ayni soruya farkli cevaplar verebilir. T?m modeller belli boyutlariyla yanlistir. Modellerin yanlis oldugunu s?ylemek i?in gelismis ekonometrik tekniklere ihtiyacimiz yok. Ekonometri kullanarak hangi boyutlarda modelin iyi ?alistigini, hangilerinde zayif kaldigini bilebiliriz.

19. 19 ?? soru ? Elde ettigimiz veriler ne kadar dogru? ? Teorimiz ne kadar dogru? ? Kurudugumuz model ne kadar uygun?

20. 20 Ekonometrik Modelleme Son 25 yildaki gelismeler 1) Yeni veri setleri-yeni uygulama alanlari - Finansal, mikro, panel, kalitatif? 2) Yeni modelleme teknikleri - Dinamik, dogrusal olmayan (rejim degismeleri, volatilite)? 3) Istatistik ?ikarsama teknikleri gelisti - Daha az kati hipotezler (parametrik olmayan, .. - ?zel dagilim teorileri (duragan olmama, .. - Sim?lasyon (Monte Carlo, ..

21. 21 Ekonometrik Modelleme Asamalari

22. 22 Duragan Olmayan Seriler, Sahte Regresyon ve Ekonometrik Modellemede Modern Yaklasim (Esb?t?nlesme) Engle ve Granger?in (1987) yayinladiklari makaleden sonra ve ?zellikle doksanli yillarda zaman serisi ekonometrisi literat?r?nde ?ok ?nemli gelismeler g?r?lm?st?r. Buna g?re, ?ogu makroekonomik zaman serisi trend i?ermekte ve bu durum sahte (spurious) regresyon sonu?larina (yapay olarak siskin ve ge?ersiz test istatistikleri vb.) yol a?abilmektedir (Charemza ve Deadman, 1997).

23. 23 Bir zaman serisinin ortalamasi ve varyansi zaman i?erisinde sabit degilse s?z konusu seri ?duragan? degildir. Duragan olmayan (trend i?eren) zaman serileri kullanilarak ger?eklestirilen ekonometrik tahminlemelerin ?sahte regresyon? sonu?larina yol a?tigi bilinmektedir (Granger ve Newbold,1974; Granger,1986).

24. 24 Sahte Regresyonun g?stergelerinden birisi de y?ksek R2, yine y?ksek t-istatistikleri ve d?s?k DW test istatistiginin bir arada bulunmasidir. ?rnegin, R2= 0.99 ve DW=0.3 Buna ??z?m olarak bir ?ok y?ntem ?nerilmistir. Degiskenlerin farkinin alinmasi (differencing) y?ntemiyle stokastik trendin elimine edilmesi ?nerilmis, ancak bu y?ntemin uzun-d?neme ait degerli enformasyon kaybina neden oldugu saptanmistir. ??z?m Engle ve Granger?in literat?re sundugu koentegrasyon (cointegration - ?esb?t?nlesme?) analizi ile gelmistir.

25. 25 Buna g?re degiskenler trend i?erse (nonstationarity) dahi uzun d?nemdeki sapmalari ifade eden (uzun d?nem regresyon) hata terimi, duragan (stationary) yani varyansi ve ortalamasi zaman i?inde degismez, sabit ise degiskenler arasinda ger?ek iktisadi nedensellik iliskisi vardir. Bu durumda regresyondaki degiskenler esb?t?nlesiktir (cointegrated) denir. Koentegrasyon analizi ekonomik degiskenlerin regresyon ve modellemesinde sahte regresyon/korelasyon sonu?larini engelleyen ve iktisat teorisinin testinde kullanilan etkili bir y?ntem haline gelmistir.

26. 26 ?Koentegrasyon analizi?, zaman serisi ekonometrisi ve ekonomi teorisinin testi alanlarinda ?nemli gelismelere yol a?mistir: a) Regresyon analizlerinde trendin neden oldugu ?sahte regresyon? sonu?larini gidermesi b) Ekonomik degiskenler arasinda uzun ve kisa d?nemin birlikte testine ve ekonometrik tahminlemesine olanak veren yeni ve etkin bir modelleme y?ntemi olarak kullanilmasi ve hata d?zeltme modeli (ECM), c) Ekonometrik tahminleme asamasi ?ncesinde bir ?n-test olarak kabul g?rmesi, d) Uzun-d?nem ekonomik iliskilerin yani ekonomi teorisinin testine olanak vermesi.

27. 27 Degiskenler arasinda koentegre iliskinin varligi ayni zamanda ?nedensellik? baginin varligini da garanti eder (Engle ve Granger, 1987). Yapilan arastirmalar, makroekonomik zaman serilerinin b?y?k kisminin trend i?erdigini g?stermektedir (bkz. Nelson ve Plosser, 1982). Bu nedenle, uygulamali arastirma yapan iktisat?ilarin (ve isletmecilerin) bu durumu dikkate almalari gerekmektedir.

28. 28 Engle ve Granger (1987) Koentegrasyon yaklasimina g?re, ilk asamada asagidaki uzun-d?nem denkleminin (cointegrating regression) en k???k kareler y?ntemi (EKKY) ile regresyon tahmini ger?eklestirilir: Dt = a0 + a1 Bt + ut Burada Dt ve Bt sirasiyla, aralarinda koentegrasyon bagi ve dolayisiyla uzun-d?nem nedensellik bagi aradigimiz, dis ticaret a?iklari (D) degiskenini ve b?t?e a?iklari (B) degiskenini g?stersin. Ayrica, a0 sabit terimi; a1 parametre tahmin katsayisini; ut ise regresyon hata terimini (residuals) g?stermektedir.

29. 29 Eger Dt, d kez farki alindiktan sonra duragan hale geliyorsa Dt?nin d d?zeyinde entegre oldugu s?ylenir ve Dt ? I(d) seklinde g?sterilir. Ayrica, Dt ve Bt gibi iki zaman serisi, eger i) Dt ? I(d) ve Bt ? I(d) ise ve ii) bunlarin dogrusal (lineer) kombinasyonu yani ?1.Dt + ?2.Bt bu durumda (d-b)?ye entegre ise Dt ve Bt, buna g?re d, b d?zeyinden koentegre (yani esb?t?nlesik) denir (d ? b ? 0). Dt, Bt ? CI (d,b) seklinde g?sterilir. ??1, ?2? vekt?r?ne ise ?koentegrasyon vekt?r?? adi verilir.

30. 30 ?nemle vurgulamak gerekir ki, iki degisken arasinda koentegrasyonun varligi ampirik bir sorundur. Ancak, kaynagini teoriden almiyor ise ?koentegrasyon analizi? yapmanin hi? bir anlami ve hakli gerek?esi yoktur (Charemza ve Deadman, 1997, 157; Granger, 1986, 226-7). Uzun d?nemi yansitan birinci asama sonucunda degiskenler koentegre bulundular ise kisa d?nemi modelleyen ikinci asamaya ge?ilebilir. Ikinci asamadaki model bir fark modelidir. Engle ve Granger?a g?re statik birinci regresyonun tahminlenen hata terimlerinin bir gecikmelisi, ikinci asamada hata d?zeltme terimi olarak regresyona dahil edilip, EKKY ile tahmin edilir.

31. 31 Yukaridaki tanima g?re, iki ekonomik degisken arasinda teorinin isaret ettigi gibi bir uzun-d?nem iliskinin (nedensellik) olabilmesi i?in degiskenlerin birinci d?zeyden entegre olmalari gerekir ki, tahminlenen hata terimi duragan olabilsin. Yani degiskenler duragan olmasa dahi, ikisi arasindaki fark zaman i?inde duragan olabilir. Dolayisiyla, zaman i?erisinde iki degisken arasindaki farkin a?ilmasini engelleyen bir mekanizma vardir (hata d?zeltme mekanizmasi) ve bu degiskenler zaman i?inde birlikte hareket ederler.

32. 32 Dengeden sapmalar, hata d?zeltme mekanizmasi sayesinde d?zeltilir. Engle ve Granger (1987) buna Granger Representation Theorem (Granger Temsil Teorisi) adini vermektedir: Koentegrasyon var ise degiskenler arasinda hata d?zeltme mekanizmasi ?alismaktadir. Hata d?zeltme mekanizmasi ?alisiyor ise, degiskenler koentegredir. ?Dt = b0 - b1ut-1 + b2?Bt + et Buna g?re, degiskenler koentegre ise aralarinda en az bir y?nde isleyen bir nedensellik de vardir. S?z konusu nedensellik uzun-d?neme ait bir nedenselliktir. Granger Temsil Teorisine g?re, negatif isarete sahip ve istatistiki olarak anlamli b1 katsayisi degiskenler arasinda teorinin isaret ettigi ger?ek uzun-d?nem (koentegre) iliski i?in gerek kosuldur.

33. 33 Detayli bilgi ve kaynak?a i?in bkz. http://kisi.deu.edu.tr/utku.utkulu Uygulamali Ekonometri II Dersi Ders Plani

34. 34 Uygulama Herhangi bir mal ya da hizmet piyasasinda arz-talep dengesini modellemeniz istenmektedir. ?rnegin: domates, ?grenci yurt hizmeti, yer karosu, cep telefonu cihazi ya da sebeke hizmeti, vb. Belirleyeceginiz bir mal ya da hizmete ait piyasada fiyatin nasil olustugunu, hangi fakt?rlerden etkilendigini, nasil dalgalandigini arastirmak istiyorsunuz.

35. 35 Soru/sorun ve sonu?larinizi tartismak ?zere Aydin Ari?ya basvurabilirsiniz: aydin.ari@deu.edu.tr S?yle bir modelle baslayabilirsiniz: D=a1+a2*P+a3*Z S=b1+b2*P+b3*Z D=S Burada D talep, S arz, P fiyat olmak ?zere i?sel degiskenler; Z dissal degisken(ler); ai ve bj?ler ise parametrelerdir.

36. 36


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro