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籌碼指標的研究開發與 E-leader 進階

籌碼指標的研究開發與 E-leader 進階. 證券期貨雙分析師 李寶華 協理. 國外軟體 TradeStation /eSignal/MetaStock 國內軟體 奇狐 / E-leader 財報資料 Cmoney / 新報資料庫 分析工具平台 Excel/Access /SAP/SASS/MaLab/Maple 程式語言 VB/C++. 程式交易開發平台與分類. 程式邏輯分類 順勢模組(價、量、指標 ) 逆勢模組(價、量、指標 ) 順式波動模組 情境分析模組 其他因子模組 交易周期次數分類 次數多/賺短線 次數多/賺波段 次數少/賺短線

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籌碼指標的研究開發與 E-leader 進階

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Presentation Transcript

  1. 籌碼指標的研究開發與E-leader進階 證券期貨雙分析師 李寶華 協理

  2. 國外軟體 • TradeStation/eSignal/MetaStock • 國內軟體 • 奇狐/E-leader • 財報資料 • Cmoney/新報資料庫 • 分析工具平台 • Excel/Access/SAP/SASS/MaLab/Maple • 程式語言 • VB/C++ 程式交易開發平台與分類 • 程式邏輯分類 • 順勢模組(價、量、指標) • 逆勢模組(價、量、指標) • 順式波動模組 • 情境分析模組 • 其他因子模組 • 交易周期次數分類 • 次數多/賺短線 • 次數多/賺波段 • 次數少/賺短線 • 次是少/賺波段 • 方向型模組 • 套利價差型

  3. 程式俱樂部課程

  4. 各種籌碼的研判 影響台股漲跌的因子很多，如何研判彼此間的相關度、領先度、正確性，這就需要大量的回溯分析與精確的邏輯推理。目前就一般可以量化且資訊取得來源可以掌握的，我們大致把這些因子分為三大類: 「基本面的全體股票分析」、「期權現貨的籌碼面分析」與「連動性分析」三大類，這些領先指標若能綜合使用，則領先的準確性就更高。 分析期、現貨的籌碼結構因子很多，如融資餘額、外資買賣超、五大法人期貨選擇權部位、十大特定法人期權部位、上手(UOB或MAN)散戶摩根期貨多空比，這些資料雖然都要等到盤後才會公佈，但是若是以長線的角度來觀察，往往可以作為中長線操作的依據。

  5. 計量模組範例說明

  6. 每日訊號記分

  7. 台指期貨大戶籌碼 五大法人與十大特定法人綜合研判

  8. 摩根散戶籌碼 UOB & MAN 散戶多空比

  9. 選擇權大戶與散戶籌碼 五大法人選擇權 綜合分析

  10. 摩台價差模組 摩根與台指價差分析 摩根強/弱於台指 台指正逆價差

  11. 外資與融資 外資當正指標 融資當反指標

  12. 盤中籌碼介紹 利用當日多空力道，短線進出不留倉 每日均價線 每日多空滿足點 期貨四大籌碼 現貨四大籌碼 短均與長均的搭配

  13. 當沖法寶訊號 適合日波動大的行情，如長紅長黑，小區間盤整盤獲利較小

  14. 當沖法寶績效

  15. 當沖法寶走勢

  16. 盤中統計介紹 利用統計學原理，在獲勝機率大的時刻進出 台磨價差的勝率 乖離回補的勝率 關鍵價帶量突破的勝率 均張變化的判讀 BC＋SP VS SC＋BP 股市動能學的運用

  17. 統計法寶訊號 適合各種盤型，越極端獲利越高，如多頭趨勢中受美股影響開低

  18. 統計法寶績效

  19. 統計法寶走勢

  20. E-leader進階下單 與 程式交易 E-leader進階下單

  21. Eleader智慧下單 欲買賣的商品 委託時間設定 • 點選【設定】 • 輸入股票代碼，帶入欲買賣商品 • 設定觸動條件 賣出設定 觸動條件 買進設定 【2151】智慧下單 6502期權智慧下單

  22. 【2151】智慧下單 6502期權智慧下單 智慧下單 設定完成 的說明 到價提示框

  23. Eleader簡介_技術分析 技術分析 應用

  24. 技術指標分類 技術指標 趨勢型 震盪型 綜合型 股價指標 指數型 均線 多空指標 MACD SAR ADL ADR KD RSI 威廉 布林線 軌道線 DMI 工具指標

  25. 運用Eleader技術分析 研判多空轉折

  26. 應用說明 費波南西 時間序列 在走勢漲8天、13天、21天…等，會有轉折出現，所以可以考慮在第8天賣出持股。但是萬一第8天不轉折怎麼辦？第8天賣掉的，第9天繼續漲的話再追回，漲勢不變的化在第13天轉折在賣出，依此類推。 黃金切割率 漲勢會在上漲幅度接近或到達0.382與0.618時發生變化，換言之，上升幅度接近或是超越38.2%與61.8%時就會有壓力，很可能會反轉向下。 自然法則 大自然裡蘊含股票操作的方法，利用自然法則操作股市 。 • 1,1,2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ..每一項等於前兩項的和 ，例如89=55+34，當這個數列越往後延伸，居然 • 越接近黃金比例的值。 • 例如 144 / 89=1.617

  27. 水平切割比例 費波南西時間序列

  28. 垂直黃金切割

  29. 買進線與賣出線設定 如需執行別忘記設定下單資訊!!

  30. 下單資訊設定 如需執行買賣線設定，請輸入委託數量

  31. 程式俱樂部下載專區 http://adviser.spf.com.tw/download/download.htm

  32. 小人物的期權傳奇 電子業總經理的豪賭—營業員花一個上午才完成交易 自營商的最痛—狂賠上億 苦守交易室—專心研究終得百萬學費 大起又大落的小郭—雙B還沒買到先辦現金卡 神秘夫妻檔—70無基之彈1000萬 當沖客戶傳奇—六年級生電玩高手 ……張松允、黃毅雄、319、911……

  33. Eleader簡介_程式交易設定 程式交易設定

  34. 【4301、4302、4305、4306】技術分析 自設指標買進賣出–編輯程式交易 畫面空白處 按滑鼠右鍵

  35. 編輯程式交易(初學者可點選精靈直接設定套用)編輯程式交易(初學者可點選精靈直接設定套用) 現有模組列表 自訂 模組 列表 • Eleader簡介_程式交易精靈 內容編輯區 內容除錯區 下單 資訊 設定 停損設定

  36. 程式交易精靈 指標 列表 1 2 3 指標條件設定 指標 參數 4 1、選擇您需要的指標 2、選擇或修改參數 3、設定方向或策略 4、點選製作腳本 並按下確定 程式交易設定語法

  37. 資料與運算符號參數對照說明 • O : open price K線開盤價 • C : close price K線收盤價 • H : high price K線最高價 • L : low price K線最低價 • V : volume 成交量 • M : money 成交價 • [>]: 大於 [>=]：大於等於 • [<]: 小於 [<=]：小於等於 • [=]: 等於 [ I= ]: 不等於 • [ & ]: 和 [ ~ ]: 不 • [ I ]: 或 [0] :表示今日 • [1] : 表示前一個交易日 • + :加 - :減 • * :乘 / :除 機器語言

  38. 賣出訊號 買進訊號 買進賣出訊號

  39. 【4304】成果分析 • Eleader簡介_回溯測試 買賣點名稱上， 按滑鼠右鍵，點 選『成果分析』

  40. 停損設定 1.盤　　整：設定當標的在一段期間內上下震盪時， 　　　　　　即停損出場。 2.最大損失：設定當標的最大損失到達多少時， 　　　　　　即停損出場。 3.獲利了結：設定當標的到達多少的獲利時， 　　　　　　即停利出場。 4.追蹤停損：設定當標的獲利，由最高點往下回檔多 　　　　　　少時，即停利出場。 在『單位』的地方可自行切換為『%』百分比或『pt』(pt代表股票的幾『元』或期貨的幾『點』)。設定完成後，請將『啟動』的『N』改成『Y』才能產生作用

  41. Eleader簡介_策略選股 策略選股設定

  42. 【4310】策略選股 點選精靈

  43. 實例：MA盤後應用 1.MA黃金交叉與死亡交叉 將搜尋結果新增至自選股 選取程式指標

  44. 【4310】策略選股多重模組 在代號、名稱上點兩下 可以開1221個股走勢圖 在價位上點一下， 可以帶價至下方下單BAR

  45. 觀察與構思 缺點改善 與 參數調教 指標撰寫 Indicate 回溯測試與 進出點分析 買賣訊撰寫 Signal 模組開發流程

  46. 常用的技術指標_MACD Name : Moving Average Convergence / Divergence Syntax: macd(short_period, long_period) Example: macd(12,26) Overview: MACD是價格指標的重要工具。其利用利用快慢二條〈快線：DIF，慢線：MACD〉移動平均線的變化作為盤勢的研判指標，具有確認中長期波段走勢並找尋短線買賣點的功能。MACD的原理在於以長天期(慢的)移動平均線來作為大趨勢基準，而以短天期(快的)移動平均線作為趨勢變化的判定，所以當快的移動平均線與慢的移動平均線二者交會時，代表趨勢已發生反轉，MACD是確立波段趨勢的重要指標。當行情出現上漲情況時，短天的P_t移動平均會先反應向上，成短天與長天的離差DIF開始擴大。而這時代表較長趨勢的MACD仍沿舊趨勢移動。於是造成DIF與MACD交叉，買賣訊號發生。由於其是使用指數型移動平均(EMA)方式求得，因此具有時間近者給較重權值，如此更具掌握短期訊號性質。而由計算過程可知MACD是經過二次平滑移動平均過程所求得的值，這樣的程序可以消除掉許多移動平均經常會出現的假訊號缺點。

  47. MACD指標系統_A 指標特性 : 適合短線操作。 邏輯說明: 快線(dif)向上穿越慢線(macd)  進場做多&空單出場 快線(dif)向下穿越慢線(macd)  進場做空&多單出場 程式碼_EX: 買訊進場 & 賣單出場 reverse(ema(macd(12,26), 9)) > 0 買單出場 & 賣訊進場 reverse(ema(macd(12,26), 9)) < 0

  48. MACD指標系統A _訊號

  49. MACD指標系統A _成果分析

  50. MACD指標系統_B 指標特性 : 適合長線操作。 邏輯說明: 慢線(macd)向上穿越0軸  進場做多&空單出場 慢線(macd)向下穿越0軸  進場做空&多單出場 程式碼_EX: 買訊進場 & 賣單出場 cross(macd(12,26), 0) 買單出場 & 賣訊進場 cross(0,macd(12,26))

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