BAN C A NA Ţ IONAL Ă ROM Â NI EI

1. IFN şi aplicarea Basel II în supravegherea consolidată Florian Neagu Şef Serviciu Riscuri Macroprudenţiale, Direcţia Stabilitate Financiară Banca Naţională a României Bucureşti, 19 octombrie 2006 BANCA NAŢIONALĂ ROMÂNIEI

2. Cuprins • 1. De ce este necesară supravegherea consolidată • 2. Principiile supravegherii consolidate • 3. Caracteristicile IFN care intră în supravegherea consolidată • Concluzii

3. 1. De ce este necesară supravegherea consolidată?

4. Rolul IFN în cadrul sistemului financiar şi al grupurilor financiare este în creştere • Creşterea activelor şi creditelor acordate de IFN este mai accentuată ca în cazul instituţiilor de credit • Credite acordate: +52,7% (9374 mil RON) • Total active +50,5% (12193 mil RON) • Surse împrumutate +51,0% (8522 mil RON) • Raportul active IFN / activele bancare: • 8,8% (2004) ↑9,3% (2005) • IFN cu acţionariat majoritar instituţii de credit →tot mai importante • Ponderea activelor / creditelor acordate în total a crescut (46,6% / 55,4% dec 2005)

5. Societăţile de leasing domină piaţa 12/2005 Sursa: BNR Sursa: RSF, 2006

6. Riscurile sunt de asemenea în creştere Sursa: BNR

7. Expunerea faţă de sursele externe s-a majorat • Finanţarea IFN (ca volum şi pondere) din surse externe este în creştere, în special de la cele care sunt supravegheate consolidat în ţara de origine Sursa: BNR

8. 2. Principiile supravegherii consolidate

9. Recomandările Comitetului de la Basel • Supravegherea consolidată a grupurilor bancare implică: • monitorizarea lor adecvată, inclusiv prin aplicarea normelor prudenţiale tuturor aspectelor afacerilor respectivelor grupuri • un grup bancar include centrala şi sucursalele acesteia, filialele, entităţile asociate şi societăţile mixte din ţară şi din străinătate. Pot fi luate în calculşi alte entităţi cum ar fi societatea mamă sau societăţile nonbancare, inclusiv nonfinanciare, ale grupului bancar • Supravegherea la nivel de grup ia în considerare toate riscurile aferente unui grup bancar, mergând dincolo de consolidarea contabilă

10. Obiectivele supravegherii consolidate • Să ofere asigurarea că nici o operaţiune bancară, oriunde ar fi localizată, nu poate eluda supravegherea • Să îmbunătăţească calculul gradului de adecvare a capitalului şi să prevină luarea în considerare a capitalului de mai multe ori • Să asigure evaluarea şi controlul pe o bază globală a riscurilor asumate de un grup bancar, indiferent de locul de înregistrare contabilă a acestora

11. Ce aduce nou Basel II pentru IFN • Basel II – focalizare importantă pe principiile supravegherii consolidate • Basel II - cadru de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de către: • instituţiile de credit şi • societăţilor de servicii de investiţii financiare. → implicaţiile asupra IFN sunt indirecte • În contextul supravegherii consolidate, societatea mamă instituţie de credit poate impune IFN afiliate, în raportcu politica sa în implementarea Basel II, anumite cerinţe cum ar fi: • Bazele de date • Administrarea riscurilor • Proceduri interne de lucru • Furnizarea de informaţii pentru obiectivele supravegherii

12. Ce modificări poate aduce Basel II aplicat la nivel consolidat?

13. Implicarea instituţiilor de credit în Basel II

14. 3. Caracteristicile IFN care intră în supravegherea consolidată

15. Imagine de ansamblu (1) • Număr bănci cu filiale IFN = 13 → având ponderea activelor bancare = 70,2% • Număr IFN în consolidare → Leasing = 23 → Credite de consum = 3 • Medie procent participaţie bancară = 87,73% • Medie procent activ IFN în activ IC = 2,77%

16. Imagine de ansamblu (2) • Activele administrate + 54% (2004-2005) • Creditele acordate + 67% • Capitalurile proprii + 48% • Efectul de pârghie s-a mărit la 10→riscuri mai mari decât sectorul IFN văzut ca ansamblu Sursa: BNR

17. Gradul de concentrare – de monitorizat

18. Importanţa IFN care intră în supraveghere consolidată a crescut • Deşi ca număr sunt minoritare→8% / 13% (leasing/credit de consum), ponderea în total credite (active) este majoritară şi în creştere Sursa: BNR

19. Performanţa IFN din perimetrul de consolidare este relativ apropiată de IFN total Sursa: MFP, BNR

20. Concluzii (1) • Rolul, conexiunile şi expunerile în creştere ale IFN în cadrul sistemului financiar românesc promovează folosirea tot mai amplă a supravegherii consolidate • IFN care intră în perimetrul de consolidare devin tot mai importante (ca rol şi riscuri) • Credite acordate→55% din total • Active financiare gestionate →47% din total • Performanţa financiară este la medie, dar riscurile sunt mai mari

21. Concluzii (2) • Majoritatea instituţiilor de credit va rămâne şi în 2007 pe abordarea actuală, astfel că cerinţele pentru IFN aferente supravegherii consolidate nu se vor schimba. • Dintre băncile care vor implementa Basel II în 2007, doar 2 au participaţii la IFN • Cel târziu din 2008, toate instituţiile de credit vor trebui să utilizeze Basel II. Efectul asupra IFN din perimetrul de consolidare ar putea fi asupra cerinţelor privind: bazele de date, administrarea riscurilor, proceduri interne de lucru, furnizarea de informaţii suplimentare în scopul supravegherii