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KD, Granville 與買賣訊號. 移動平均線理論. 應用統計學的時間序列分析概念,求得平滑的曲線。使用移動平均線的好處是可以將極端值的影響降低,能消除短期變動,看出股價的長期趨勢,因而掌握股價的真正走向。 使用移動平均線時,必須選取一段期間的收盤價來計算平均值。將這些每日的移動均價連成線,即可得出移動平均線。 移動平均線是代表過去一段時間投資人的持有平均成本. 均線. 5 日均線(或 6 日均線)又稱為週線,代表的是過去一週內買家的平均成本,在強勢的多頭市場,往往沿著 5 日均線為支撐持續上攻。

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Presentation Transcript
slide2
移動平均線理論

應用統計學的時間序列分析概念,求得平滑的曲線。使用移動平均線的好處是可以將極端值的影響降低,能消除短期變動,看出股價的長期趨勢,因而掌握股價的真正走向。

使用移動平均線時,必須選取一段期間的收盤價來計算平均值。將這些每日的移動均價連成線,即可得出移動平均線。

移動平均線是代表過去一段時間投資人的持有平均成本

slide3
均線
  • 5日均線(或6日均線)又稱為週線,代表的是過去一週內買家的平均成本,在強勢的多頭市場,往往沿著5日均線為支撐持續上攻。
  • 20日均線(或24日均線)又稱為月線,代表的是過去一個月內買家的平均成本,在多頭市場下,當標的物連續漲勢受阻後、回檔修正,往往來到月線就會有支撐而反彈,所以多頭市場下的月線往往是買點。
  • 60日均線(或72日均線)又稱為季線,往往是連續漲勢受阻後、回檔修正的最後一道防線,若不幸又跌破季線,往往就會由多頭轉為空頭。

Data Source:Bloomberg, 2003.9.24 PM 13:00

slide5

買賣訊號 與買賣成果分析: Granville

  • HTS 4000 買賣信號 MA Trading (Granville)
  • HTS 程式內鍵買賣信號MA Trading (Granville)值為 25, 但其線圖為MA50, 20, 10, 5. 故與此買賣訊號不甚match
slide6

如何使MA線圖與買賣訊號一致?

法I) 點選MA Trading, 更改參數設定

e.g: 改為20因HTS 基本設定有 MA 20_月線

slide8

利用 右鍵 “刪除分析工具”, 只保留MA20

 使得買賣策略及線圖均為MA20

slide10

Next, 副指標 分線與日線 Daily MA

 點選MALength, 更改參數為2 (假設為MA最佳值)

ma20 ma20

檢視MA20 的買賣成果:1) 點Sniper tool 2) 點買賣成果分析

ps: 需先設定 “買賣信號”, 才能執行買賣成果分析

利用 右鍵 “刪除分析工具”, 只保留MA20  使得買賣策略及線圖均為MA20

1

2

5 20 25 113 470
交易回數:夠多才具代表性, 全體勝率:5/20=25%, 此策略淨利-113,470.平均買賣損益.. 績效待加強
slide16

成效不佳, 更改MA交易方式….

點買賣信號 “連續兩下點”方才的信號(MA Granvilla):分析工具內各項更改

slide17

可更改參數設定, 設定 “同一方向連續下單”為 “對不同…”

***: 若 “買賣訊號”與 “副指標”不match, 應是設定為“不允許”, 此時, 只要更改為 “對不同…”, or “對同一signal名” ( 可看程式語言的買賣訊號如何撰寫), 另外, 注意K穿越D( D跌破K) 在數值 20以下(80以上)才會顯示買(賣)訊號 “同一signal 名”, 兩者即match

slide18

手續費設定:手續費率:1.425%0, 交易稅率:3%0(賣出時),

  • HTS “百分比表示”
slide19

買賣成果分析點選買賣內容, Graph: Equity curve line….

淨值變化

績效待加強

slide20

參數最佳化:回到買賣信號,點選MA Trading點選 “MALength” 點選 “查詢 最佳值”

slide21

設定 “初值”與 “終值”, then 確認, 確定

  • “終值”=30 表示MA Trading (Granville) strategy 採 “close” vs “MA30”
  • Optimize MA Trading (Granville) strategybetween parameter 1 ~parameter 30
slide22

再次查詢買賣成果分析:勝率, 純益均進步許多

 最佳化策略奏效

slide24

Q:What’s the optimization parameter?

查詢 “變數最佳化報告” (In this case 日盛金 MA=2 )

Exercise: 自選target 練習MA Trading (Granville) strategy

slide25

買賣訊號撰寫與成果分析: MA

  • 短天期MA5 vs 長天期MA20 (陳:P310 to 312)
    • MA5往上突破MA20 at upward trend (黃金交叉)
    • MA5往下跌破MA20 at downward trend
  • Others: see handout P310-P313
slide26

Sinper tool  程式語言 開啟新檔 賣賣信號 輸入 “名稱”

 群組:使用者信號確定

test ps
“買賣信號” 點選剛新建的信號(此例:test)  確定 (ps: 無參數寫法)

空白

slide30
程式非參數寫法,無法最佳化2. 當日交叉即買進/賣出, 不甚合理 改成第t日交叉, 下一交易日買賣

IF MA(close, 5) cross under MA(close,20) and close < MA(close,20) then Sell("MA賣") Next bar at Market

End IF

IF MA(close, 5) cross over MA(close,20) and close > MA(close,20) then Buy("MA買") Next bar at Market

End IF

訊號內容可自行設計

slide32
“參數寫法”可執行最佳化

分析買賣成果,期間長一點make sense more

e g 6 15 then daily ma
若最佳化結果為e.g: 短(長)天期為6(15),可刪除分析工具管理,then 在副指標的分線及日線的daily MA分別畫此二線
slide35

自建指標: KD 為例Sniper 程式語言 開新檔 指標 輸入名稱

exercise kd
Exercise: 自建KD買賣訊號
  • 請以9天KD值為判斷短線行情的買賣訊號:
  • 買進訊號:前一日K/D值低於20, 該日K值向上突破D值
  • 賣出訊號:前一日K/D值高於80, 該日K值向下跌破D值

ps: K、D值均界於0~100之間

ps2: 請利用前面介紹的程式改寫

Ps3: KD 其他內容見講義 p321-p323

slide40

KD值

  • 股價上漲時, 當日收盤價朝向當日最高價接近; 股價下跌時, 當日收盤價朝向當日最低價接近

 KD值反應第t天在n天中價格區間的相對位置。

  • RSVt = [(第t天收盤價–n天內最低價) / ( n天內最高價–n天內最低價)]
  • Kt = RSVt *1/3 +Kt-1*2/3
  • Dt=Kt* 1/3 + Dt-1*2/3
slide41

KD值

  • D值變動較K值緩慢,一般實務上以9天KD值為判斷短線行情的買賣訊號,當K值向上突破D值時,代表買進訊號;反之,當K值向下跌破D值時,代表賣出訊號。
  • K、D值均界於0~100之間,KD值達80以上者,代表超買區;而KD值低於20以下時,則代表超賣區。

利用K值與D值的交叉點可研判短期股市買進或賣出時機。

slide42

歷史股價下載

http://yamstock.megatime.com.tw/asp/stockinfo/ps_historyprice.asp?start=2008/1&end=2009/3&stockid=2330

可自行修改個股代碼 &日期

http://yamstock.megatime.com.tw/asp/stockinfo/ps_historyprice.asp?start=開始日&end=結束日&stockid=股票代碼

slide45

語法 OFFSET(reference,rows,cols,height,width)

e.g., OFFSET(D30,0,0,-9,1) <-> D22:D30

MIN(OFFSET(D30,0,0,-9,1)) <-> MIN(D22:D30)

最近九天內最低價

slide46

語法 OFFSET(reference,rows,cols,height,width)

e.g., OFFSET(C30,0,0,-9,1) <-> C22:C30

MAX(OFFSET(C30,0,0,-9,1)) <-> MAX(C22:C30)

最近九天內最高價

slide48

計算出RSV之後,再來計算K值與D值

 當日K值= 2/3 前一日 K值 + 1/3 RSV

 當日D值= 2/3 前一日 D值+ 1/3 當日K值

若無前一日的K值與D值,可以分別用50來代入計算

slide49

黃金交叉且D值小於20, 代表買進訊號(亦有人認為K<20)

Q:請設定賣出訊號?

slide51

自建指標: KD 為例Sniper 程式語言 開新檔 指標 輸入名稱

kd ps ignore j1
自建KD “副指標” (ps: ignore “J”)

若欲更改n值(e.g: 查詢最佳值為12), 可進Sniper將此數值改為12, or 進”副指標”將”語法”改為12(見下頁)

畫K-D圖

也可delete Draw3, 此時僅顯示KD線

撰寫完畢存檔 檔案 全部檢查 (打圈)

kd 12
同理, 進 “買賣信號”, 將此KD訊號之語法改為12 (使其一致)
signal otherwise match
改為 “同一signal名…”, otherwise 買賣訊號與副指標不match(原始設定為”不允許”)
slide56

此時, 買賣訊號與副指標圖形match (K突破D, 前一天D值小於20, 買進訊號)

q 12 e g 2010 06 28 exercise exam
Q: 有與買賣內容相符嗎? 檢查:進 “買賣信號”, 將語法改為12, 檢查其買賣成果分析, 在 “買賣內容”中, 可發現 “買賣訊號、買賣日期”相符(e.g: 此例:2010/06/28) Exercise & exam
diy kd e g kd hts sample
與 DIY KD 指標對照數值 (e.g: KD- 自建&HTS-sample)

08/11/25 “黃金交叉”, HTS shows 11/24 K 穿越D

slide61

Exercise: 自建KD買賣訊號-- 自己找一家公司, follow上述步驟練習

利用現有的HTS指令:

  • 進入HTS4000, 程式語言 檔案匯入KD副指標(KD指標精業版.SPE)及買賣訊號(2class(signal).SPE) 全部檢查(打圈)
  • 副指標 evaluate KD effectiveness
  • 買賣訊號evaluate KD effectiveness (可更改參數設定)
b c then
同理, 新增條件B, C, then “查詢” (若不行, 先查詢 “對象個股”, 再查詢 “使用者查詢”)