kamatne transformacije l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kamatne Transformacije PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kamatne Transformacije

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Kamatne Transformacije - PowerPoint PPT Presentation


  • 131 Views
  • Uploaded on

Kamatne Transformacije. Formiranje cene kredita. Kompleksnost i zna čaj procesa Porast konkurencije. Metod utvrđivanja cena plus troškovi. Tradicionalni model Determinante modela: Trošak obezbeđenja sredstava Operativni troškovi banke

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kamatne Transformacije' - remy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
formiranje cene kredita
Formiranje cene kredita
  • Kompleksnost i značaj procesa
  • Porast konkurencije
metod utvr ivanja cena plus tro kovi
Metod utvrđivanja cena plus troškovi
  • Tradicionalni model
  • Determinante modela:
      • Trošak obezbeđenja sredstava
      • Operativni troškovi banke
      • Stopa za kompenzaciju rizika u slučaju neizvršenja obaveze
      • Planirana stopa profita

Komponente se izražavaju u godišnjim procentima

nedostaci modela
Nedostaci modela
  • Teškoće u pogledu određivanja stvarne cene pribavljenih sredstava (realne i aktuelne)
  • Kompleksnost pravilne raspodele operativnih troškova u spektru usluga (proizvoda) koje banka nudi
  • Kontinuirani pritisak konkurencije – teškoće u predviđanju stope profita
model prime rate
Model Prime rate
  • Spada u najzastupljenije u istoriji modernog bankarstva
  • Pojava 1930-ih u SAD
  • Pul vodećih banaka postiže konsenzus o jedinstvenoj kamatnoj stopi na kredite kompanijama sa nespornim kreditnim bonitetom (kratkoročni krediti za obrtna sredstva)
prime rate
Prime rate
  • Nadalje se koristi kao osnovna (startna) kamatna stopa za determinisanje širokog spektra korporativnih kredita u SAD i drugim finansijskim centrima
  • Formiraju je kapitalno superiorne banke
  • Pojava flotirajućeg prime rate-a
slide10
KAMATNA STOPA PO KREDITIMA

=

primarna stopa (primerate)

+

premija rizika u slučaju neizvršenja obaveze

+

premija vremenskog rizika

Kompleksnost ocene rizika

Vrste premije rizika

libor
LIBOR
  • Tokom 70-ih godina LIBOR dobija na značaju
  • LIBOR – dnevna referentna kamatna stopa prema kojoj prvoklasne poslovne banke nude viškove slobodnih

sredstva na veliko na londonskom interbankarskom tržištu

  • Banke su prešle na LIBOR zbog sve većeg korišćenja

evro dolara kao izvora sredstava za kredite

slide12
LIBOR svakodnevno objavljuje BBA oko 11:45 (engleska vremenska zona)
  • Prosečna filtrirana interbankarska depozitna stopa koju nude banke koje se nalaze u spsiku banaka kontributora sa dospećem rangiranim od prekonoćne do godišnje kamatne stope
  • Među bankama kamatna stopa LIBOR varira i u toku dana, ali se objavljeni uzima kao standard
slide14
LIBOR se obračunava ne samo za GBP, već i za USD, japanski jen, švajcarski franak, kanadski dolar, australijski dolar, švedsku krunu, dansku krunu, novozelandski dolar
  • Euro Libor takođe postoji, ali se ređe korisiti (swop ugovori)
  • Za EUR je referentan EURIBOR
euribor
EURIBOR
  • Dnevna referentna kamatna stopa bazirana na prosečnoj kamatnoj stopi po kojoj banke na veliko nude viškove slobodnih sredstva na na evropskom novčanom tržištu
  • Pandan LIBOR-u
  • Domicilna referentna stopa EMU, kao PIBOR, FIBOR i ostali IBOR-i nekada
  • Pojava 1999. godine
  • EURIBOR dnevno objavljuje European Banking Federation EBF u 11:00 (CET)
determinisanje cena kredita na bankrskom tr i tu srbije
Determinisanje cena kredita na bankrskom tržištu Srbije
  • Osnovice EURIBOR i LIBOR, BELIBOR
  • Krediti na domaćem tržištu
    • Dinarski krediti
    • Krediti u “deviznom znaku”
slide22

BELIBOR I BEONIA

BELIBOR (Belgrade Interbank Offered Rate)

Referentna kamatna stopa za dinarska sredstva ponuđena od strane banaka Panela, na srpskom međubankarskom tržištu. Računa se kao aritmetička sredina kotacija preostalih posle eliminisanja najviše i najniže stope, sa dva decimalna mesta.

BEONIA (Belgrade Overnight Index Average)

Efektivna prekonoćna stopa izračunata kao ponderisani prosek svih prekonoćnih pozajmica na srpskom međubankarskom tržištu, koje su plasirale banke Panela, uključujući i plasmane date drugim bankama van Panela.

target pricing method
Target Pricing Method

Terms and Conditions for Corporate Clients

Categorization according to NBS

Monthly turnover through bank

Long term loans > 24 months

A

B

V

G

0 EUR- 100,000 EUR

IR (per month)

Disbursement fee

>100,000 EUR

IR (per month)

Disbursement fee

Short term EUR loans < 24 months

A

B

V

G

0 EUR- 100,000 EUR

0,90%

0.95%

1,15

1,45%

IR (per month)

0,50%

0,60%

0,80%

0,80%

Disbursement fee

>100,000 EUR

0,85

0,90%

1,10%

1,45%

IR (per month)

0,40%

0,50%

0,70%

0,70%

Disbursement fee

Short

-

Term DINAR Loans

(

<

12

months)

A

B

V

G

0 EUR- 100,000 EUR

1,15- 1,3%

1,3 -1,4%

1,5 - 1,6%

1,75%

IR (per month)

0,50%

0,60%

0,80%

0,80%

Disbursement fee

>100,000 EUR

1,1-1,3%

1,2 - 1,3 %

1,4 - 1,5%

1,75%

IR (per month)

0,40%

0,50%

0,70%

0,7%

Disbursement fee

Krediti iznad 24meseca

Kod svih grupa je ista kamatna stopa kao kod kratkorocnih kredita, s tim da se DF povecava.

Za grupu klijenata koji spadaju u grupuA, DF moze ici ispod 1% (min 0,60%). Veci troskovi obrade posledica su povecanog troska kreditne analize kod dugorocnih kredita i manjeg uticaja na EKS. Ova grupa kredita nije vezana za konketnu namenu, moze se koristiti za trajna obrtna sredstva, nabavku opreme itd.

0,90% 0,95% 1,15 % 1,45%

1 % 1,10% 1,30% 1,30%

0,80% 0,90% 1,10% 1,45%

0,90% 1,00% 1,20% 1,20%

36

target pricing method37
Target Pricing Method

Monthly turnover through bank

<

100

,

000

EUR per

100,000 EUR-

> 200,000 EUR

Overdraft

(

<

12

months

)

month

200,000 EUR

per month

Corporate overdrafts (All amounts)

2,00%

1,90%

1,70%

IR (per month)

0

0

0,0%

Disbursement fee

37

target pricing method38
Target Pricing Method

Deposit must be placed on TDA- Time deposit account (oroceni depozit, ograniceni) Nominal IR to be used in calculation.

In case that the client wants loan with bullet repayment margine is to be increased by additional 1 percentage point.

In case that during maturity of the loan client wants to withdraw part of the deposit during that repayment period of the loan, margine is to be increased by additional 1 percentage point in the moment of the release of the part of deposit.

38

target pricing method40
Target Pricing Method

GENERAL RULE FOR ALL LOANS:

In case of early repayment of consumer or business loan, fee has to be applied: 3% in case a client wishes to repay the loan and if not interested in any further loans from the Bank, or 1% if the client repays the loan in order to get another one from the Bank (refer to General Lending Conditions - Opsti uslovi kreditiranja)

40

slide42

PASIVNE KAMATNA STOPA

AKTIVNEKAMATNE STOPA

slide43

Kod utvrdjivanja aktivnih kamatnih stopa, na kredite koje poslovne bankeplasiraju najčešće se uzimaju sledeći elementi koji determinišu kamatnu stopu:

Pored navedenih komponenti pri utvrdjivanju kamatnih stopa kao korektiv se uzimaju kamatne stope konkurentnih banaka.

slide44

Zavisno od izvora sredstava iz kojih se krediti daju i perioda korišćenja,

kao osnovna kamatna stopa se najčešće uzima:

kod kredita iz sopstvenih izvora banke sa kratkim periodom korišćenja (rokom otplate do godinu dana)– pasivna kamatna stopa

kod kredita iz namenskih sredstava pribavljenih u Zemlji –

kamata na pribavljena sredstva, eskontna stopa NBS,

odnosno referentna stopa NBS

kod kredita iz ino-kreditnih linija i kredita sa dužim rokom korišćenja (rokom otplate preko godinu dana) – referentne stopa (LIBOR, EURIBORi dr. odgovarajuće ročnosti)

kod medjubankarskih kredita na domaćem finansijskom tržištu – referentne stope (BELIBOR, BEONIA i BEOIBOR).

adekvatna stopa NBS

).

slide45

Kod utvrdjivanja pasivnih kamatnih stopa, na depozite položene kod

poslovnih banaka elementi koji determinišu kamatnu stopu najčešće su:

troškovi akvizicije i servisiranja depozita,

premije osiguranja,

stope obavezne rezerve i

projektovana marža,

kao i iznos i period oročavanja.

Troškovi prikupljanja depozita uključuju i troškove dobrog marketinga,

organizovanja poslovne mreže i razvoja novih proizvoda.

slide48

TRENDOVI KRETANJA

KAMATNIH stopA

U REPUBLICI SRBIJI

slide51

Izvori rasta plasmana banaka

(u % bilansne sume banaka)