k tv ny raz si hib k intelligens jav t algoritmus nak tervez se s fejleszt se
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése - PowerPoint PPT Presentation


  • 80 Views
  • Uploaded on

Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése. Gellén Ágnes IUFQ58. Adminisztratív információk. Tárgykód: VIIIA355 Külső konzulens: Szőllősi Loránd Belső konzulens: Dr. Kiss Bálint. Mi az a kötvény?. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése' - hall


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k tv ny raz si hib k intelligens jav t algoritmus nak tervez se s fejleszt se

Kötvényárazási hibák intelligens javítóalgoritmusának tervezése és fejlesztése

Gellén Ágnes

IUFQ58

adminisztrat v inform ci k
Adminisztratív információk

Tárgykód: VIIIA355

Külső konzulens: Szőllősi Loránd

Belső konzulens: Dr. Kiss Bálint

mi az a k tv ny
Mi az a kötvény?
  • Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
  • Árfolyam Jövőben várható pénzáramok jelenértéke
  • Kötelezettségekjól meghatározottak: pl. névérték, kamat, törlesztés
  • Árazás: bonyolult
k tv ny reprezent ci ja fpml
Kötvény reprezentációja: FPML
  • Financial productsMarkupLanguage
  • XML szabványnak megfelel
    • Annak egy részhalmaza
  • Piaci ügyletekkel foglalkozik
  • Ideális kötvényadatok reprezentálására C
  • Széles körben használt C
  • Open SourceC
az raz s
Az árazás
  • Kötvényt kibocsátó (bank) feladata
  • Bank által használt saját algoritmus
  • Pl. egy közelítő függvény:

ahol: PV = jelenérték (elméleti árfolyam)

Ci = i-edik időpontban esedékes pénzáram

r = az átlagos piaci kamatláb

a k tv ny raz s probl m ja
A kötvényárazás problémája
  • Mindenki más modellből indul ki
  • A modellek sokparaméteresek
  • Paraméterek egyenkénti lekérdezése nem egyszerű
    • Forrás hitelessége ?
    • A lekérdezés ideje
    • Nagyszámú paraméteres modell kezelése
  • Senki nem tudja a pontos árat
mi a megold s
Mi a megoldás?
  • Egy lehetséges mankó
  • Problémák
    • Max 20.000 lekérdezés/hó
    • Nem elég gyors
    • Nem csak a MS férhet hozzá
    • Nem biztos, hogy az ő becslésük a legjobb
probl ma
Probléma

Minden egyes vállalat az általa kifejlesztett, saját blackbox alapján árazza a kötvényeit

slide11
Cél

Hogyan működik a blackbox?

ami a seg ts g nkre lesz
Ami a segítségünkre lesz

Mesterséges intelligencia

  • Gépi tanulás
  • Tanuló algoritmusok
    • Pl. A*
mit is kell kital lni
Mit is kell kitalálni?

Minden vállalat saját kötvényárazó algoritmusát

FÜGGVÉNY

Változók

Operátorok

a m dszer
A módszer
  • Kulcs: műveletek sorozatának reprezentációja bináris fa
  • Folyamat:

Bináris fák előállítása  bináris fa értékének kiolvasása  összehasonlítás a keresett eredménnyel

bin ris f k
Bináris fák
  • gyökeres irányított fa (gráf)
  • gyökér kivételével minden csúcsának egy szülője van
  • és legfeljebb két gyereke: egy jobboldali és/vagy egy baloldali
bin ris fa mint m veletek sorozata
Bináris fa, mint műveletek sorozata
  • A bináris fa az alábbi műveletet rejti magában:

(5*7)*2

amit a program jelenleg tud
Amit a program jelenleg tud
  • Egyszerű művelet felderítése
  • Például:
p lda bemutat sa
Példa bemutatása
  • Generált bináris fák + műveletek
p lda bemutat sa1
Példa bemutatása
  • Ekkor a keresett bináris fa
j v beli c lok
Jövőbeli célok
  • A program FPML-ekből nyerjen ki adatokat
  • Véges futási időben eredmény (bonyolultabb műveletek)
  • Tanuló algoritmusok bevezetése
ad