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STT-3220 Méthodes de prévision

STT-3220 Méthodes de prévision. Section 1 Évaluation des prévisions: Coefficient de Theil Version: 9 septembre 2004. Évaluation des prévisions. Une mesure naturelle est l’ Erreur Quadratique Moyenne de prévision: y t nouv = nouvelle observation; y t pred = valeur prévue;

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STT-3220 Méthodes de prévision

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Presentation Transcript

  1. STT-3220Méthodes de prévision Section 1 Évaluation des prévisions: Coefficient de Theil Version: 9 septembre 2004

  2. Évaluation des prévisions • Une mesure naturelle est l’Erreur Quadratique Moyenne de prévision: • ytnouv = nouvelle observation; • ytpred = valeur prévue; • T = nombre de prévisions à faire. STT-3220; Méthodes de prévision; Automne 2004

  3. Coefficient de Theil • Le coefficient RMS est dans le même système d’unités de mesure que la variable d’intérêt y. • Ceci a amené Theil à proposer: STT-3220; Méthodes de prévision; Automne 2004

  4. Propriétés du coefficient de Theil • Le coefficient U est entre 0 et 1. • On note que U = 0 si ytpred = ytnouv. • Essentiellement, un grand coefficient est un signe d’une mauvaise performance prévisionnelle. STT-3220; Méthodes de prévision; Automne 2004

  5. Décomposition selon les composantes: UM + US + UC = 1 • On note que: • Avec: STT-3220; Méthodes de prévision; Automne 2004

  6. Coefficients UM, US et UC STT-3220; Méthodes de prévision; Automne 2004

  7. Définition de r dans UC • Note: dans UC, le coefficient r représente la corrélation entre les nouvelles observations et les observations prévues: STT-3220; Méthodes de prévision; Automne 2004

  8. Interprétation des coefficients • Idéalement, on voudrait UM = US = 0; UC = 1. • UM est appelé la composante de biais; c’est une mesure de l’erreur systématique. • US est appelé la composante de variance: sert à mesurer si le modèle reproduit bien la variabilité de la variable y. • UC est la composante de covariance, et mesure l’erreur non-systématique. STT-3220; Méthodes de prévision; Automne 2004

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