Solvabilité II
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Solvabilité II Institut des Actuaires Pauline de Chatillon, Commission européenne Paris, 16 juin 2005 PowerPoint PPT Presentation


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Solvabilité II Institut des Actuaires Pauline de Chatillon, Commission européenne Paris, 16 juin 2005. Solvabilité II. Objectifs Structure du projet Méthode de travail et contexte Défis Prochaines étapes. 1. Objectifs.

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Solvabilité II Institut des Actuaires Pauline de Chatillon, Commission européenne Paris, 16 juin 2005

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Presentation Transcript


Solvabilit ii institut des actuaires pauline de chatillon commission europ enne paris 16 juin 2005

Solvabilité II

Institut des Actuaires

Pauline de Chatillon, Commission européenne

Paris, 16 juin 2005


Solvabilit ii institut des actuaires pauline de chatillon commission europ enne paris 16 juin 2005

Solvabilité II

  • Objectifs

  • Structure du projet

  • Méthode de travail et contexte

  • Défis

  • Prochaines étapes


1 objectifs

1. Objectifs

  • Etablir un cadre européen sûr et pérenne pour que l’assurance continue à être un vecteur de croissance et de stabilité économique pour l’Europe.


1 objectifs1

1. Objectifs

  • Créer un cadre prudentiel plus adapté aux risques réels pesant sur les compagnies d’assurance.

  • Etendre l’exercice de révision à l’ensemble du système prudentiel.


1 objectifs2

1. Objectifs

  • Inciter les entreprises à connaître et à gérer leurs risques.

  • Poursuivre l’harmonisation: européenne, internationale, intersectorielle.


Pourquoi solvabilit ii

Pourquoi Solvabilité II?

  • Bref historique

  • Contexte économique

  • Contexte technique


Pourquoi solvabilit ii1

Pourquoi Solvabilité II?

  • 2001: Lancement du projet

    • Phase 1: architecture du système

    • Phase 2: règles techniques détaillées

  • 2003: Orientation générale du projet

  • Depuis 2004: Cadre de consultation et appels à conseil, préparation de la Directive cadre et des règles techniques


Pourquoi solvabilit ii2

Pourquoi Solvabilité II?

  • Directives Solvabilité I (2002) :

    une mise à jour nécessaire mais non suffisante

    • marge requise en maritime, aviation, RCG (+50%)

    • fond de garantie et indexation sur l’inflation

    • Contrôleurs peuvent intervenir plus tôt

    • Calcul de la marge adapté au run-off


Pourquoi solvabilit ii3

Pourquoi Solvabilité II?

  • Contexte économique

    concurrence accrue, exigences des actionnaires, concurrence entre secteurs, conglomérats,

    chute de la Bourse, faibles taux d'intérêt


Pourquoi solvabilit ii4

Pourquoi Solvabilité II?

  • Contexte technique

    - informatique

    - analyses de risques et modèles internes


2 structure du projet

2. Structure du projet

  • 3 piliers (type Bâle)

    • 1er pilier:Exigences quantitatives

      (provisions, actifs, capital)

    • 2e pilier : Activités de Contrôle

    • 3e pilier : Information pour le public et le Contrôle


2 structure du projet1

2. Structure du projet

  • Cohérence entre secteurs financiers

    Produits similaires =Exigences quantitatives similaires

  • Comptabilité

    • Point de référence IASB - phase 2

    • Ajustements pour les besoins du Contrôle

  • IAIS / IAA – Groupe consultatif


2 structure du projet pilier 1

2. Structure du projet – Pilier 1

  • Provisions techniques harmonisées

    • Niveau de prudence quantifié: 75%

    • Méthodes de calcul transparentes

    • Best estimate + marge explicite

    • Evaluer options et garanties en vie

  • Harmoniser les données


2 structure du projet pilier 11

2. Structure du projet – Pilier 1

Deux exigences en capital:

  • Capital Requis de Solvabilité

    (Solvency Capital Requirement SCR):

    • Probabilité de ruine de 0,5% sur 1 an

  • Capital Minimum Requis

    (Minimum Capital Requirement MCR):

    • Similaire (/ identique) à l’actuel

      SCR > MCR


2 structure du projet pilier 12

2. Structure du projet – Pilier 1

Passif

Capital

Probabilité

de ruine

Niveau de prudence quantifié

Provisions techniques


2 structure du projet pilier 2

2. Structure du projet – Pilier 2

Contrôle interne et management du risque

  • Développer principes de contrôle interne et management du risque

  • Expliciter:

    • politique d’investissement

    • gestion actif-passif (ALM)

    • programme de réassurance

    • traitement équitable des assurés


Solvabilit ii institut des actuaires pauline de chatillon commission europ enne paris 16 juin 2005

2. Structure du projet – Pilier 2

  • Processus de contrôle :

    • principes et outils communs

    • Règles minimum de contrôle sur place

    • Indicateurs d’alerte, stress tests

    • convergence  peer review

  • Définir les pouvoirs d’intervention et les responsabilités

  • Améliorer le contrôle des groupes


2 structure du projet pilier 3

2. Structure du projet – Pilier 3

  • Renforcer mécanismes de marché

    mais

    • confidentialité

    • risque utilisation/interprétation

  • Coordonner exigences de reporting réduction du travail administratif


  • 3 m thode de travail et contexte

    3. Méthode de travail et contexte

    • Approche Lamfalussy: pourquoi ?

      • réglementation moins détaillée et plus réactive

      • harmoniser transposition

        (Rapport des sages, fevr 2001)

      • Valeurs mobilières, étendu à assurance et banque


    Solvabilit ii institut des actuaires pauline de chatillon commission europ enne paris 16 juin 2005

    3. Méthode de travail et contexte

    Approche Lamfalussy

    Niveau 1: Directive cadre prévoyant compétences d’exécution

    Niveau 2: Mesures d’exécution techniques

    Niveau 3: Recommendations interprétatives pour harmoniser la mise en oeuvre

    Niveau 4: Renforcement des procédures d’infractions


    Solvabilit ii institut des actuaires pauline de chatillon commission europ enne paris 16 juin 2005

    3. Méthode de travail et contexte

    • Niveau 1 – Co-décision Conseil et Parlement, sur proposition Commission (après consultation)

    • Niveau 2 – Commission, avec appui EIOPC (ministères des Finances)

    • Niveau 3 – CEIOPS (autorités de contrôle)

    • Niveau 4 – Commission

      EIOPC:European Insurance & Occupational Pensions Committee

      CEIOPS:Committee of European Insurance & Occupational Pensions Supervisors www.ceiops.org


    3 m thode de travail et contexte1

    3. Méthode de travail et contexte

    - Comité de niveau 2

    • Directive 2005/1/CE

      Comité des Assurances  Comité régl. niv 2

    • Décision de la Commission sur le rôle consultatif de ce Comité (5/11/03)

      - Comité consultatif de niveau 3

    • Décision de la Commission (5/11/03)

    • Conférence des autorités de contrôle s’est déjà transformée en CEIOPS (créé 24/11/03)

      http://europa.eu.int/comm/internal_market/insurance/committee_fr.htm


    3 m thode de travail et contexte2

    3. Méthode de travail et contexte

    IASB comptabilité

    Actuaires (IAA, Groupe consultatif)

    USA/NAIC

    Projets australien, canadien et suisse

    SOLVABILITE II

    IAIS Solvabilité

    Projets Etats Membres

    Bâle II

    OCDE


    4 d fis

    4. Défis

    4.1Organiser

    4.2Quantifier

    4.3Impact sur l’industrie

    4.4Compatibilité internationale


    4 1 organiser

    4.1. Organiser

    • Etendue des sujets à couvrir

      (pas de Comité de Bâle)

    • Coordination du travail

      Commission, CEIOPS et autres parties

    • Répartition des règles entre les niveaux

    • Calendrier


    4 2 quantifier

    4.2 Quantifier

    • Provisions techniques

      • Vérification de la règle ”75%”?

      • Statistiques disponibles

    • Capital requis

      • SCR, MCR: objectifs, calcul, risques à inclure

      • Formule standard SCR

      • Niveaux de contrôle de la solvabilité

    • Modèles internes

      • Etat des lieux

      • validation, accord, incitations

      • Modèles partiels


    4 3 impact sur l industrie

    4.3 Impact sur l’industrie

    • Management du risque

    • Capital requis - plus élevé mais pas forcément un problème

    • Calibration des formules de solvabilité

    • Complexité des méthodes

      coûts - avantages, en particulier PME


    4 4 compatibilit internationale

    4.4 Compatibilité internationale

    • Comptabilité

      • Compatibilité avec IASB phase 2 (inconnu)

      • Ajustements pour des raisons prudentielles

    • IAIS, IAA/ Groupe consultatif

      • Inspiration mais non copie

    • Bâle II

      • Quelles parties peuvent/doivent nous inspirer? Solvabilité II, source d’inspiration pour Bâle III?


    5 prochaines tapes

    5. Prochaines étapes

    2005

    • révision du Cadre de consultation

    • Avancer directive cadre

    • Réponses de CEIOPS et des parties intéressées

    • Améliorer la maîtrise des risques


    5 prochaines tapes1

    5. Prochaines étapes

    • Etude d’impact

    • Premier projet de directive cadre fin 2006

    • Mesures d’exécution techniques et recommandations interprétatives

    • Mise en place

      Calendrier tributaire d’autres projets internationaux


    Solvabilit ii institut des actuaires pauline de chatillon commission europ enne paris 16 juin 2005

    Pauline de Chatillon

    Unité Assurances et Pensions

    DG Marché intérieur et services

    Commission européenne (C107 1/54)

    B-1049 Bruxelles, Belgique

    +32 2 298 73 95

    [email protected]

    Site de la DG Marché intérieur:http://europa.eu.int/comm/internal_market/insurance/index_fr.htm


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