Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea-Pinerolo-Torino
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Fausto Galmarini Direttore Centrale Unicredito Italiano PowerPoint PPT Presentation


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Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea-Pinerolo-Torino. “L’OPPORTUNITA’ DI BASILEA. Il Dottore Commercialista tra Banca e Impresa “. L’UTILIZZO PROATTIVO DEI SISTEMI DI RATING. Fausto Galmarini Direttore Centrale Unicredito Italiano

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Fausto Galmarini Direttore Centrale Unicredito Italiano

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Presentation Transcript


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea-Pinerolo-Torino

“L’OPPORTUNITA’ DI BASILEA.

Il Dottore Commercialista tra Banca e Impresa “

L’UTILIZZO PROATTIVO DEI SISTEMI DI RATING

Fausto Galmarini

Direttore Centrale

Unicredito Italiano

Presidente Commissione Tecnica ABI per il credito e l’internazionalizzazione


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

La metodologia di analisi creditizia

Il rating corporate

L’evoluzione nel rapporto Banca/Impresa

Il rating small business

L’utilizzo dei ratings:

Agenda

Finalità e funzionamento di Basilea 2

  • Nell’assunzione e gestione dei rischi di credito

  • Nel Pricing e nelle Politiche Commerciali

  • Nelle Politiche Creditizie

  • Nella Gestione Strategica

  • Nel Sistema Incentivante


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

Le attuali regole per la determinazione del capitale di vigilanza (1/2)

Il Patrimonio di vigilanza detenuto dalle banche a fronte della copertura dei rischi su crediti è attualmente determinato secondo criteri stabiliti nell’Accordo di Basilea sul Capitale del 1988:

Non differenziati per l’effettiva rischiosità delle controparti

Coefficienti fissi

  • Prevalentemente dipendenti da:

  • Natura della controparte (Banche-Stati sovrani-Corporate-Consumer)

  • Presenza di particolari garanzie

EFFETTI

  • Disallineamento tra CAPITALE REGOLAMENTARE e CAPITALE ECONOMICO

  • Penalizzazione delle Banche virtuose, costrette ad allocare Capitale in eccesso, e premio alle Banche meno virtuose, non obbligate a riservare idonee quantità di Patrimonio di Vigilanza


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

Le attuali regole per la determinazione del capitale di vigilanza (2/2)

Accordo di Basilea sul Capitale del 1988:

Esposizione

Ponderazione

per

coefficienti

di rischio

standard

Attivo

ponderato

Patrimonio

di vigilanza

=

8%

dell’attivo

ponderato

L’assorbimento di capitale oggi è indifferenziato per TUTTE le esposizioni corporate:


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

Le nuove regole per la determinazione del capitale di vigilanza (1/3)

Le modalità con cui il sistema bancario concede credito subiranno nei prossimi anni profondi mutamenti a seguito delle ricadute legate all’applicazione dell’Accordo sul Capitale (Basilea II).

OBIETTIVO

L’Accordo è volto a misurare la quota minima di capitale che la Banca è tenuta a detenere a fronte del rischio di credito

QUALITA’

DELL’ATTIVO

ASSORBIMENTO

DEL CAPITALE


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

Le nuove regole per la determinazione del capitale di vigilanza (2/3)

I

Requisiti patrimoniali minimi

II

Controlli prudenziali sull’adeguatezza patrimoniale

III

Informazione al pubblico / disciplina di mercato

Assorbimenti patrimoniali funzione della rischiosità

Controlli di Vigilanza sulla congruità rischi / patrimonio e validazione delle modalità di misurazione dei rischi

Diffusione di informazioni al mercato su patrimonio e rischi


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

Le nuove regole per la determinazione del capitale di vigilanza (3/3)

Requisiti patrimoniali minimi (Primo Pilastro)

Il Comitato di Basilea permette alle Banche una scelta fra due metodi per calcolare i loro requisiti patrimoniali in relazione al rischio di credito

Approccio Standard

Modifica i vecchi pesi e consente l’utilizzo dei rating esterni

Internal rating

Internal Rating Based (IRB) Foundation

Richiede che la Banca assegni un rating interno e una probabilità di insolvenza (PD) alle singole controparti. Le ponderazioni dipenderanno da tali valori e da parametri definiti, stimati dalle autorità di vigilanza, per l’esposizione a default (EAD), la perdita in caso di insolvenza (LGD) e la Maturity.

Internal Rating Based (IRB) Advance

Richiede che la Banca stimi anche i parametri di EAD, LGD e la Maturity.


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

Assorbimento di capitale e merito del credito: un confronto tra esposizioni Corporate in Basilea 1 e Basilea 2

La PD collegata a ciascuna classe del sistema di rating interno è un driver fondamentale del requisito patrimoniale nell’approccio IRB (rating interni).


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

Il rating corporate

L’evoluzione nel rapporto Banca/Impresa

Il rating small business

L’utilizzo dei ratings:

Agenda

Finalità e funzionamento di Basilea 2

La metodologia di analisi creditizia

  • Nell’assunzione e gestione dei rischi di credito

  • Nel Pricing e nelle Politiche Commerciali

  • Nelle Politiche Creditizie

  • Nella Gestione Strategica

  • Nel Sistema Incentivante


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

La metodologia di analisi creditizia (1/6)

I fondamenti logici

Decisione

di

affidabilità

Conoscenza

dei fatti e delle

condizioni aziendali

PROCESSO DI VALUTAZIONE

ANALISI

QUANTITATIVE

ANALISI

QUALITATIVE

Cliente

Operazione

Garanzia


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

Parallelismo

La metodologia di analisi creditizia (2/6)

ANALISI DEL CLIENTE

Aspetti quantitativi

Analisi della capacità dell’impresa di generare nel tempo Flussi di cassa positivi, mantenendo una equilibrata struttura patrimoniale e finanziaria e livelli di redditività soddisfacenti

  • Analisi storica

  • Saldi finanziari

  • Indici sulla situazione patrimoniale - finanziaria - reddituale

Profilo economico finanziario dell’impresa

  • Analisi prospettica

  • Saldi finanziari prospettici

  • Equilibrio patrimoniale - finanziario - reddituale

Analisi

discriminante

bilancio

SCORE DI BILANCIO


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

Parallelismo

La metodologia di analisi creditizia (3/6)

ANALISI DEL CLIENTE

Aspetti qualitativi

Valutazione della capacità imprenditoriale/manageriale di guidare l’impresa adottando scelte strategiche coerenti con il mercato ed il settore di riferimento

  • Attività e presenza sul mercato

  • Fattori critici di successo e posizionamento competitivo

  • Valutazione del management

  • Fattori e dei comportamenti di rischio

  • ……………….

  • Analisi industriale

  • Settore di appartenenza e posizionamento

  • dell’azienda al suo interno

    • Studi di settore

    • Analisi del rischio settoriale

    • Analisi aggregati settoriali

  • Analisi dell’assetto manageriale/imprenditoriale

Analisi

discriminante qualitativa

SCORE

QUALITATIVO


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

La metodologia di analisi creditizia (4/6)

ANALISI DEL CLIENTE

  • Analisi andamentale

  • Dati di lavoro interni

  • Centrale dei Rischi

  • ………….

Gravità

IN BONIS

Score

andamentale

Durata

IN OSSERVAZIONE

Frequenza

POTENZIALE INSOLVENTE

Mix

Lo score andamentale analizza mensilmente le informazioni selezionale dalla Banca sui clienti in portafoglio e discrimina con predittività di almeno un anno le relazioni che manifestano il deterioramento del profilo di rischio. Lo score andamentale rispetto al rating d’impresa si basa sui dati interni di comportamento del cliente nei confronti della Banca e del sistema bancario.

PD

Probabilità di default :probabilità che la controparte vada in default entro un periodo di 12 mesi


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

La metodologia di analisi creditizia (5/6)

ANALISI OPERAZIONE

Destinazione del fido

Analisi della finalizzazione degli affidamenti al finanziamento di operazioni direttamente connesse all’attività economica dell’azienda e che, per loro natura, contribuiscono a generare flussi di cassa

L’operazione finanziaria deve potenzialmente contribuire a generare ricchezza per l’azienda non alterando, nel tempo i suoi equilibri patrimoniali e finanziari

Modalità di rimborso

Valutazione della quota di lavoro assegnata alla Banca, della qualità del portafoglio crediti dell’affidato, nonché del grado di tutela giuridica presente nelle operazioni di incasso crediti assegnate e anticipate

EAD

Esposizione al default :stima dell’esposizione al momento dell’entrata a default


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

La metodologia di analisi creditizia (6/6)

ANALISI GARANZIE

Profilo giuridico del garante

Verifica del rischio di annullamento della garanzia per motivi formali o sostanziali

Congruità della garanzia

Capienza adeguata in rapporto all’entità dei fidi e rischio legato alla persona del garante

Determinazione del Valore della Garanzia

LGD

Loss Given Default: percentuale dell’esposizione non recuperabile in caso di default

Ad ogni rapporto deve essere assegnato un valore di perdita dato il default (tasso di severity)


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

L’evoluzione nel rapporto Banca/Impresa

Il rating small business

L’utilizzo dei ratings:

Agenda

Finalità e funzionamento di Basilea 2

La metodologia di analisi creditizia

Il rating corporate

  • Nell’assunzione e gestione dei rischi di credito

  • Nel Pricing e nelle Politiche Commerciali

  • Nelle Politiche Creditizie

  • Nella Gestione Strategica

  • Nel Sistema Incentivante


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

Il Rating Integrato Corporate è basato su 3 moduli specifici che tengono conto del set di informazioni rilevanti

L’analisi comportamentale diventa importante una volta che il prestito è stato concesso. Si tratta di un fattore chiave per la fase di monitoraggio e rinnovo.

TIPOLOGIA DI ANALISI

QUANTITATIVA

QUALITATIVA

ANDAMENTALE

  • Adeguatezza metodologica con BIS II grazie a:

  • dati empirici

  • basi statistiche ben fondate

  • completezza delle informazioni

  • grande abilità nel differenziare significativamente le PD dei debitori

  • performance

  • aggiornamento in real time

SCORE

PD(*) di controparte

su un orizzonte

temporale annuo

RATING

(*) Probabilità di insolvenza


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

Processo elettronico

Erogazione corporate: rating di prima assegnazione (rating d’impresa)

  • Valutazione della controparte

  • Rating di bilancio

  • Centrale dei Rischi

  • Rischio settoriale

  • Flussi di cassa prospettici

  • …………..

Valutazione

del gestore

Decisione finale

+

  • Valutazione della transazione

  • Elasticità di cassa

  • Prestiti a medio/lungo termine

  • ………...

Figura con responsabilità primaria della relazione, sia dal punto di vista di marketing sia di rischiosità


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

1

2

3

4

5+

5

5-

6+

6

6-

7+

7

7-

8+

8

8-

9

Sistema di Rating Corporate: le esposizioni hanno un ampio range di PD, che riflette un’attenta discriminazione della qualità del credito

Il risultato in termini di PD consente di discriminare il merito creditizio della controparte con un elevato grado di dettaglio

La crescita monotòna delle PD lungo le classi di rating conferma il potere discriminante del modello

La disponibilità di un tale strumento è il primo passo per la misurazione del pricing aggiustato per il rischio

La cartolarizzazione degli attivi è più semplice quando si conoscono le PD

La distribuzione per classi di rating è un modo per comprendere la qualità creditizia del portafoglio

RATING

PD

0.03%

IMPRESE SANE: COSTO DEL RISCHIO COMPATIBILE CON IL TARGET DI UCI

+

IMPRESE DEBOLI: LE ESPOSIZIONI DOVREBBERO AVERE ADEGUATE GARANZIE REALI O PERSONALI

++

+++

IMPRESE RISCHIOSE: DOVREBBERO ESSERE EVITATE ESPOSIZIONI

20 %


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

Valutazione merito creditizio corporate

In sintesi:

Score di bilancio storico e prospettico

Score qualitativo

Analisi cliente

Rating Integrato

P.D.

Analisi andamentale

Score andamentale

Analisi operazione

E.A.D.

Analisi garanzie

L.G.D.

EL = PD x LGD x EAD

E.L. [*]

PERDITA ATTESA

SINTESI DEL RISCHIO

[*] Expected Loss: valore della perdita attesa su un dato orizzonte temporale (nella fattispecie un anno)


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

L’evoluzione nel rapporto Banca/Impresa

L’utilizzo dei ratings:

Agenda

Finalità e funzionamento di Basilea 2

La metodologia di analisi creditizia

Il rating corporate

Il rating small business

  • Nell’assunzione e gestione dei rischi di credito

  • Nel Pricing e nelle Politiche Commerciali

  • Nelle Politiche Creditizie

  • Nella Gestione Strategica

  • Nel Sistema Incentivante


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

Processo elettronico

Erogazione Small Business: rating di prima assegnazione

Valutazione controparte

  • Bilancio

  • Dati contabilità ordin./semplif.

  • Mod. Unico

  • Centrale Rischi/Credit Bureau

  • Anagrafe

+

Decisione

finale

  • Elasticità di cassa

  • Prestiti a medio/lungo termine

  • ………...

Valutazione

del gestore

Valutazione transazione

+

Figura con responsabilità primaria della relazione, sia dal punto di vista di marketing sia di rischiosità.

Valutazione garanzie

  • Valore della garanzia


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

Il RISB sintetizza tutta l’informazione della Banca rilevante ai fini del rischio in una PD che permette la riconduzione della controparte ad una classe di rating

Anagrafe

Economici

Finanziari

Credit

Bureau

CR/CRIC

Interni

Score

Erogazione

Score

Andamentale

~ 50%

~ 50%

L’assegnazione di pesi equivalenti alle componenti di erogazione e andamentale è il risultato statistico della massimizzazione delle capacità predittive del RISB


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

L’evoluzione nel rapporto Banca/Impresa

Agenda

Finalità e funzionamento di Basilea 2

La metodologia di analisi creditizia

Il rating corporate

Il rating small business

L’utilizzo dei ratings:

  • Nell’assunzione e gestione dei rischi di credito

  • Nel Pricing e nelle Politiche Commerciali

  • Nelle Politiche Creditizie

  • Nella Gestione Strategica

  • Nel Sistema Incentivante


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

Le competenze deliberative sono legate al rating …

Dati esemplificativi

,000 €

Ante 07/2004

ES.

Nominale= 1.200

Condirezione Regionale

Post 07/2004

1

4

7

Classe di Rating

Valore nominale corretto per il rischio

960

1200

2016

Competenze

Filiale

Condirez. Regionale

Direzione Regionale


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

… così come i rinnovi

Semplificato

Definizione

Il rinnovo consiste nella proroga della validità per una certa durata delle linee creditizie della controparte.

Per la “clientela virtuosa” è previsto che si possa attivare un “processo di rinnovo automatizzato” senza particolari incombenze operative per il gestore che segue la relazione.

Tale processo è guidato da contenuti prettamente creditizi ma deve offrire anche spunti valutativi sull’andamento del business ed è pertanto sempre sottoposto alla conferma da parte del gestore.

Prima

Modo indistinto

Legate alla rischiosità

Dopo

Vantaggi

Standard

  • Riduzione incombenze prettamente operative, al fine di:

  • favorire la relazione con il cliente

  • concentrazione sulle controparti più rischiose

Analisi approfondita della controparte sotto gli aspetti qantitativi, qualitativi e gestionali.

Di norma vinene effettuata annualmente in fase con la data di revisione degli affidamenti.

Anticipato

Per la clientela rischiosa al verificarsi di una serie selezionata di eventi segnalateci di peggioramento del profilo di rischio del cliente, viene richiesta al gestore una revisione anticipata della posizione, al fine di decidere con tempestività di variare o meno la posizione del rischio


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

Monitoraggio: le controparti Corporate e Small Business sono controllate mensilmente attraverso un sistema andamentale predittivo

Scoring

andamentale

Comportamento

con la

banca

Dati

anagrafici

In Bonis (BO)

Classificazione

mensile

proposta

Sotto osservazione (IO)

Centrale

dei

Rischi

Bilancio

A Rientro (AR)


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

AR

AR

IO

IO

Si

BO

BO

No

Monitoraggio: gli score statistici sono usati in modo prescrittivo

La valutazione oggettiva dell’algoritmo è integrata dalle informazioni qualitative conosciute dal gestore

GESTORE

CLASSIFICAZIONE

PROPOSTA

MENSILMENTE

CLASSIFICAZIONE

SCORE

Usando lo stesso sistema, le unità di controllo interno presso gli uffici periferici e centrali gestiscono il trend delle classificazioni proposte e le attuali classificazioni. Inoltre il sistema controlla se le regole sono state applicate e se il tempo massimo di permanenza concesso in ogni classe di rischio è stato rispettato


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

SCORE

Monitoraggio: i nuovi score sono molto precisi e hanno un grande potere predittivo

Gli score riconoscono circa il 74% delle controparti che diventano successivamente non performing

T=-12 data di primo segnale di rischio derivante dallo score

T=-6 data di primo segnale di rischio derivante dallo score

T=0 data di classificazione “non performing”

Tempo (mesi)

54%

20%

26%


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

L’evoluzione nel rapporto Banca/Impresa

Agenda

Finalità e funzionamento di Basilea 2

La metodologia di analisi creditizia

Il rating corporate

Il rating small business

L’utilizzo dei ratings:

  • Nell’assunzione e gestione dei rischi di credito

  • Nel Pricing e nelle Politiche Commerciali

  • Nelle Politiche Creditizie

  • Nella Gestione Strategica

  • Nel Sistema Incentivante


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

MODELLO DI

PORTAFOGLIO

Il modello di portafoglio costituisce la base per la definizione delle politiche creditizie e delle misure RAPM

Politiche creditizie

Rating

rischio ambientale

posizione di mercato

+

Trend

macroeconomici

previsioni

di settore

Misure RAPM

Perdita attesa

Perdita inattesa


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

Il nuovo approccio per indirizzare l’azione commerciale …

RAPM (Risk Adjusted Performance Measure) è l’indicatore che utilizza gli strumenti di misurazione del rischio di credito (sia a livello individuale sia a livello di portafoglio) fornendo un’unica misura indicativa della performance e del rischio prospettico

Margine di intermediazione -

Perdita attesa -

Costo della Perdita inattesa

RAPM =

Totale impieghi

Dal rating

Dal modello di portafoglio


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

……. al fine di produrre e massimizzare il valore

La redditività risk adjusted, prodotta dalla gestione del business, è adeguata quando copre almeno i costi operativi e consente di remunerare gli azionisti al miglior ROE atteso del Gruppo.

Copertura costi

RAPM BENCHMARK

Eccellenza risultati


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

Un esempio su una filiale campione

Impieghi medi

Perdita attesa

Perdita inattesa

R.A.P.M.

Margine lordo

Clienti

(%)

(%)

Volume

(%)

(%)

(%)

Nr.

Volume

Volume

Volume

44

17.7%

1,412

16.0%

76,852

29.70%

2,037

75.30%

11,130

82.30%

-2.44%

155

62.2%

5,522

62.7%

171,195

66.10%

642

23.70%

2,236

16.50%

2.70%

11.2%

1,199

13.6%

9,520

3.70%

15

0.50%

0.70%

12.34%

28

88

22

674

8.8%

7.7%

1,450

0.60%

11

0.40%

65

0.50%

45.25%

249

8,806

259,017

2,705

13,519

1.77%

Filiale

Intervenendo solo sui 44 clienti con un RAPM negativo è possibile aumentare il margine netto (margine di intermediazione - perdita attesa - costo della perdita inattesa) e diminuire il capitale economico assorbito


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

L’evoluzione nel rapporto Banca/Impresa

Agenda

Finalità e funzionamento di Basilea 2

La metodologia di analisi creditizia

Il rating corporate

Il rating small business

L’utilizzo dei ratings:

  • Nell’assunzione e gestione dei rischi di credito

  • Nel Pricing e nelle Politiche Commerciali

  • Nelle Politiche Creditizie

  • Nella Gestione Strategica

  • Nel Sistema Incentivante


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

Le Politiche Creditizie (1/2)

Le politiche creditizie individuano il portafoglio migliore sulla base di una serie di variabili (crescita sostenibile, minimizzazione del costo del rischio, massimizzazione della redditività corretta per il rischio…).

T0

IPOTESI T1

RISCHIO/RENDIMENTO T1

PORTAFOGLIO 1

RAPM

PORTAFOGLIO 2

PREVISIONI DI SISTEMA (IMPIEGHI E SOFFERENZE)

PORTAFOGLIO 3

VALUTAZIONI GEO-SETTORIALI

PORTAFOGLIO MIGLIORE IN TERMINI DI REDDITIVITA’ CORRETTA PER IL RISCHIO


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

FRONTIERA EFFICIENTE DEI PORTAFOGLI

INERZIALE

INERZIALE

OTTIMIZZATO

BEST

Le Politiche Creditizie (2/2)

Un esempio di elaborazione sul portafoglio: la minimizzazione del costo del rischio. Crescite degli impieghi superiori al “best” non sono efficienti in quanto avvengono in un contesto di costo del rischio crescente.


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

L’evoluzione nel rapporto Banca/Impresa

Agenda

Finalità e funzionamento di Basilea 2

La metodologia di analisi creditizia

Il rating corporate

Il rating small business

L’utilizzo dei ratings:

  • Nell’assunzione e gestione dei rischi di credito

  • Nel Pricing e nelle Politiche Commerciali

  • Nelle Politiche Creditizie

  • Nella Gestione Strategica

  • Nel Sistema Incentivante


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

La gestione strategica


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

L’evoluzione nel rapporto Banca/Impresa

Agenda

Finalità e funzionamento di Basilea 2

La metodologia di analisi creditizia

Il rating corporate

Il rating small business

L’utilizzo dei ratings:

  • Nell’assunzione e gestione dei rischi di credito

  • Nel Pricing e nelle Politiche Commerciali

  • Nelle Politiche Creditizie

  • Nella Gestione Strategica

  • Nel Sistema Incentivante


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

L’utilizzo degli strumenti di credit risk management all’interno del sistema incentivante

Affinché l’inserimento nel sistema incentivante di obiettivi connessi al presidio del rischio di credito risulti efficace, occorre differenziare i parametri di valutazione in relazione a diverse variabili, quali, ad es., lo stato dell’esposizione (in bonis o non performing) e la dimensione del portafoglio.

Occorre, in altri termini, definire differenti tipologie di obiettivi lungo la filiera creditizia.

Si possono ipotizzare, pertanto, le seguenti “categorie” di obiettivi:

  • Obiettivi su portafogli in bonis: verifica periodica della distribuzione delle posizioni in bonis per classe di Rating e per livello di Perdita Attesa

  • Obiettivi su crediti dubbi: esclusione delle esposizioni in sofferenza, in incaglio e/o ristrutturate dagli obiettivi di redditività o di volumi, “rettificando” il portafoglio a inizio anno tramite l’esclusione, ai fini della misurazione degli obiettivi, delle controparti passate a portafoglio problematico in corso d’anno

  • Obiettivi “operativi”: aggiornamento rating, gestione e riduzione sconfinamenti


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

Agenda

Finalità e funzionamento di Basilea 2

La metodologia di analisi creditizia

Il rating corporate

Il rating small business

L’utilizzo dei ratings:

  • Nell’assunzione e gestione dei rischi di credito

  • Nel Pricing e nelle Politiche Commerciali

  • Nelle Politiche Creditizie

  • Nella Gestione Strategica

  • Nel Sistema Incentivante

L’evoluzione nel rapporto Banca/Impresa


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

L’ evoluzione nel rapporto Banca/Impresa (1/4)

Evoluzione del rapporto banca-impresa

IMPRESA

BANCA

Bassa qualità informativa

ed elevato frazionamento dei rapporti bancari

ASIMMETRIA

INFORMATIVA

Scarsa compartecipazione del sistema bancario alle dinamiche aziendali

Effetti del Nuovo Accordo sul Capitale

IMPRESA

BANCA

RAPPORTO INTEGRATO

Stabile - Duraturo - Trasparente


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

L’ evoluzione nel rapporto Banca/Impresa (2/4)

Evoluzione del rapporto banca-impresa

Crescita del livello di sofisticazione dell’industria bancaria

Rende più efficienti

i presidi e quindi migliora

la qualità del servizio reso al cliente

Stimola la gestione attiva nei rapporti con l’impresa favorendone la comprensione dei bisogni

Miglioramento nelle misurazioni

dei rischi

Miglioramento delle strategie business/prodotto

Miglioramento della qualità dell’attività di risk management

Maggiore integrazione nel rapporto Banca - Impresa


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

L’ evoluzione nel rapporto Banca/Impresa (3/4)

RAPPORTO

INTEGRATO

IMPRESA

BANCA

Stimolo verso iniziative di creazione di valore

  • Gestione attiva della creazione di valore per la clientela (customer value management)

  • Efficienza dei processi di erogazione e maggiore oggettività nella valutazione

  • Pricing corretto per il rischio

  • Proattività nel rapporto Banca - Impresa

  • Progresso nella cultura finanziaria e nella valutazione del contesto competitivo (attraverso il coinvolgimento per le PMI della figura del Commercialista - consulente)

  • Rafforzamento del potenziale di crescita delle imprese

Sviluppo di un sistema economico “sano”


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

OGGETTIVITA’

di giudizio

giudizi soggettivi, spesso condizionati dal feeling tra esponente aziendale/bancario

CELERITA’

di risposta

tempi di risposta delle delibere lunghi e processi farraginosi

COMPLETEZZA

di servizio

scarsa comprensione degli effettivi bisogni aziendali

L’ evoluzione nel rapporto Banca/Impresa (4/4)

BIS II diventa quindi una occasione nuova per ridisegnare il rapporto Banca – Impresa alla luce di:

Punti di forza con BIS II

Criticità attuali


Fausto galmarini direttore centrale unicredito italiano

Fausto Galmarini

Direttore Centrale

Unicredito Italiano

Presidente Commissione Tecnica ABI per il credito e l’internazionalizzazione


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