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Enero / January 2012

Resumen y Análisis Operativo. del Mercado Mexicano de Derivados. Market Statistics. Enero / January 2012. CONTENIDO. Futuros. Concentrado del Mercado 1

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Presentation Transcript

  1. Resumen y Análisis Operativo del Mercado Mexicano de Derivados Market Statistics Enero / January 2012

  2. CONTENIDO Futuros Concentrado del Mercado 1 Volumen Operado 2 Lugar por Operador 3 -Futuros de DEUA, EURO, IPC, Acciones, CETES 91, TIIE 28, SWAP entregables de 2 y 10 años, Bonos M3, M5, M10, M20 y M30. Volumen Operado por Serie5 -Futuros de TIIE 28, CETES, SWAP entregable,Dólar, IPC y Euro. Volumen Operado Análisis Comparativo 7 -Futuros de Divisas, Índices, Tasas y Acciones. Interés Abierto 8 -Futuros de TIIE 28, SWAP entregable de 2 y 10 años, CETES, Bonos, UDI, Dólar, Euro, IPC y Acciones. Interés Abierto por Serie 9 -Futuros de TIIE 28, SWAP entregables de 2 y 10 años, DEUA, IPC y Euro. Interés Abierto Análisis Comparativo 11 -Futuros de Divisas, Índices, Tasas y Acciones. Estadísticas Operativas de Futuros 12 -Futuros de Dólar, Euro, IPC, TIIE 28, CETES 91, SWAP entregables de 2 y 10 años, Bono 3, 5, 10, 20 y 30 Años. Máximos Históricos 21 Enero 2012

  3. CONTENIDO Opciones Concentrado del Mercado 23 Volumen Operado 24 Lugar por Operador 25 -Opciones sobre IPC, DEUA, Acciones y ETFs. Volumen Operado Análisis Comparativo 26 -Opciones sobre Acciones, Índices y Divisas. Interés Abierto Análisis Comparativo 27 -Opciones sobre Acciones, Índices y Divisas. Precios de Ejercicio Operados 28 -Opciones sobre IPC, Dólar, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Mextrac, Naftrac 02, Brtrac. Interés Abierto por Serie 32 -Opciones sobre IPC, Dólar, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Mextrac, Naftrac 02, Brtrac. Volatilidad Implícita 35 -Opciones sobre IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Mextrac, Naftrac 02, Brtrac, Dólar. Volatilidad Implícita ATM Diaria 41 -Opciones sobre IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Naftrac 02, Brtrac, Mextrac, Dólar. Enero 2012

  4. CONTENIDO • Volatilidad Implícita ATM Diaria al Vencimiento más Cercano 51 • -Opciones sobre IPC, AMX L, Cemex CPO, • Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Dólar, • Naftrac 02, Brtrac, Mextrac. • Estadísticas Operativas de Opciones 54 • -Opciones sobre IPC, AMX L, Cemex CPO, • Walmex V, GMexico B, Tlevisa CPO, Brtrac, • Naftrac 02, Dólar. • Máximos Históricos 64 Enero 2012

  5. CONTENTS Futures Market Summary 1 Trading Volume 2 Placement Tables 3 -U.S. Dollar; Euro; IPC; Equities; CETES 91; TIIE 28; 2 and 10 years Centrally Cleared Swaps; 3, 5, 10, 20 and 30 years Bond Futures. Trading Volume by Maturity 5 -TIIE 28, CETES 91, 2 and 10 years Centrally Cleared Swaps, U.S. Dollar, IPC and Euro Futures. Historical Trading Volume Analysis 7 -Foreign Currencies, Equity Indices, Interest Rates and Individual Equities Futures. Open Interest 8 -TIIE 28, 2 and 10 years Centrally Cleared Swaps, CETES 91, Bonds, UDI, U.S. Dollar, Euro, IPC and Individual Equities Futures. Open Interest by Maturity 9 -TIIE 28, 2 and 10 years Centrally Cleared Swaps, U.S. Dollar, IPC and Euro Futures. Historical Open Interest Analysis 11 -Foreign Currencies, Equity Indices, Interest Rates and Individual Equities Futures. Futures Trading Statistics 12 -Dollar, Euro, IPC, TIIE 28, CETES 91, 2 and 10 years Centrally Cleared Swaps, and Bonds Futures. Trading Records 21 January 2012

  6. CONTENTS Options Market Summary 23 Trading Volume 24 Placement Tables 25 -IPC, U.S. Dollar , Individual Equities and ETFs Options. Historical Trading Volume Analysis 26 -Individual Equities, Equity Index and Foreign Currencies Options. Historical Open Interest Analysis 27 -Individual Equities, Equity Index and Foreign Currencies Options. Trading Strike Prices 28 -IPC, U.S. Dollar, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Mextrac, Naftrac 02, and Brtrac Options. Open Interest by Maturity 32 -IPC, U. S. Dollar, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Mextrac, Naftrac 02, and Brtrac Options. Implied Volatility 35 -IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Mextrac, Naftrac 02, Brtrac and U.S. Dollar Options. Daily Implied ATM Volatility 41 -IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Naftrac 02, Brtrac, Mextrac and U.S. Dollar Options. January 2012

  7. CONTENTS • Daily ATM Nearest Maturity Implied Volatility 51 • -IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, • GMexico B, U.S. Dollar, Naftrac 02, Brtrac, and Mextrac • Options. • Options Trading Statistics 54 • -IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, GMexico B, • Tlevisa CPO, Brtrac, Naftrac 02, and U.S. Dollar Options. • Trading Records 64 January 2012

  8. Futuros / Futures

  9. CONCENTRADO MERCADO / MARKET SUMMARYDerivados Financieros / Financial Derivatives 1

  10. VOLUMEN OPERADO/ TRADING VOLUMEDerivados Financieros / Financial Derivatives Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount. 2

  11. LUGAR POR OPERADOR según Volumen negociado / PLACEMENT TABLESFuturos del Dólar, Euro, IPC , Acciones, M5 y M30 / US Dollar, Euro, IPC Index, Individual Equities, M5, and M30 Futures Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown. 3

  12. LUGAR POR OPERADOR según Volumen negociado / PLACEMENT TABLESFuturos sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown. 4

  13. VOLUMEN OPERADO POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures 5

  14. VOLUMEN OPERADO POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures 6

  15. VOLUMEN OPERADO ANÁLISIS COMPARATIVO / HISTORICAL TRADING VOLUME ANALYSISFuturos Financieros / Financial Futures 7

  16. INTERÉS ABIERTO / OPEN INTERESTFuturos Financieros / Financial Futures * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación. Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount. 8

  17. INTERÉS ABIERTOPOR SERIE / OPEN INTERESTBY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures 9 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

  18. INTERÉS ABIERTOPOR SERIE / OPEN INTERESTBY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures 10 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

  19. INTERÉS ABIERTO ANÁLISIS COMPARATIVO / HISTORICAL OPEN INTEREST ANALYSISFuturos Financieros / Financial Futures 11 *Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

  20. ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICSMercado Global de Futuros/ Futures Global Market 12

  21. ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS Futuros Dólar & Euro / US DOLLAR & EURO FUTURES 13

  22. ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS Futuros IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURES 14

  23. ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS Futuros TIIE 28 / TIIE 28 INTEREST RATE FUTURES 15

  24. ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS Futuros CETES 91 / CETE 91 INTEREST RATE FUTURES 16

  25. ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS Futuros SWAP entregable / CC SWAP FUTURES 17

  26. ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS Futuros Bono M3 y M5 / 3 & 5 YEAR BOND FUTURES 18

  27. ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS Futuros Bono M10 y M20 / 10 & 20 YEAR BOND FUTURES 19

  28. ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS Futuros Bono M30 / 30 YEAR BOND FUTURES 20

  29. MÁXIMOS HISTÓRICOS / TRADING RECORDSFuturos Financieros/ Financial Futures 21

  30. MÁXIMOS HISTÓRICOS / TRADING RECORDSFuturos Financieros/ Financial Futures 22

  31. Opciones / Options

  32. CONCENTRADO DE MERCADO / MARKET SUMMARYOpciones Financieras /Financial Options 23 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

  33. VOLUMEN OPERADO/TRADING VOLUMENOpciones Financieras/ Financial Options 24

  34. LUGAR POR OPERADOR según volumen negociado / PLACEMENT TABLESOpciones Financieras / Financial Options *Para el Lugar por Operador de Opciones sobre Acciones y ETFs se consideró el Importe Nocional Operado en Pesos Mexicanos / League Tables for Individual Stock & ETF Options are according to Traded Notional Amount in Mexican Pesos. 25 Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

  35. VOLUMEN OPERADO ANÁLISIS COMPARATIVO/ HISTORICAL TRADING VOLUME ANALYSISOpciones Financieras / Financial Options 26

  36. INTERÉS ABIERTO ANÁLISIS COMPARATIVO/ HISTORICAL OPEN INTEREST ANALYSIS Opciones Financieras / Financial Options 27 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

  37. PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS / TRADING STRIKES PRICES Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación. 28

  38. PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS / TRADING STRIKES PRICES Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación. 29

  39. PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS / TRADING STRIKES PRICES Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación. 30

  40. PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS / TRADING STRIKES PRICES Opciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación. 31

  41. INTERÉS ABIERTOPOR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación. 32

  42. INTERÉS ABIERTOPOR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación. 33

  43. INTERÉS ABIERTOPOR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación. 34

  44. VOLATILIDAD IMPLÍCITA* / IMPLIED VOLATILITY* Opciones Futuro IPC / IndexFutures Options 35 * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month

  45. VOLATILIDAD IMPLÍCITA* / IMPLIED VOLATILITY* Opciones AMX L & CEMEX CPO / Stock Options 36 * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month

  46. VOLATILIDAD IMPLÍCITA* / IMPLIED VOLATILITY* Opciones WALMEX V & TLEVISA CPO / Stock Options 37 * Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month

  47. VOLATILIDAD IMPLÍCITA* / IMPLIED VOLATILITY* Opciones GMEXICO B & MEXTRAC l Stock Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day. 38

  48. VOLATILIDAD IMPLÍCITA* / IMPLIED VOLATILITY* Opciones NAFTRAC & BRTRAC I ETF’s Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day. 39

  49. VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Dólar I Currency Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day. 40

  50. VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY* IPC / EquityIndex Options *Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day. 41

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