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Analisi fattoriale

Analisi fattoriale. Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e Management Esercitazione n°9. Orari Laboratorio Grande. Esercizio.

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Presentation Transcript

  1. Analisi fattoriale Metodi Quantitativi per Economia, Finanza e ManagementEsercitazione n°9

  2. Orari Laboratorio Grande

  3. Esercizio Il data set BANCA95 contiene informazioni relative ai comportamenti di circa 1000 clienti di una banca. A partire dalle seguenti variabili estrarre un opportuno numero di fattori tramite il metodo delle componenti principali, interpretarli e salvarli in un data set.

  4. Soluzione (1/7) Estrazione fattori: PROCFACTORDATA=CORSO.Banca95 SCREE FUZZ=0.35; VAR IMPD IMPA NCUST S_CUSTOD CUSTODIA S_TITOLI NTIT NSTICONV STICONV S_STIPEN NLEAS S_LEASIN LEAS NCD S_CERTIF CD S_ASSICU NASSIC ASSIC S_RIMBOR NRIMBAFF RIMBAFF; RUN;

  5. Soluzione (2/7) Quanti fattori considerare? La regola degli autovalori > 1 suggerisce di prendere in considerazione 7 fattori, che spiegano insieme il 83% della varianza totale. Lo scree plot mostra un primo gomito in corrispondenza di 6 fattori e un altro in corrispondenza di 8 fattori. Totale 22

  6. Soluzione (3/7) Estrazione fattori per la soluzione a 6 fattori: PROCFACTORDATA=CORSO.Banca95SCREE FUZZ=0.35 N=6; VAR lista variabili; RUN; N.B. La soluzione a 7 fattori l’abbiamo già estratta: quando nella PROC FACTOR non viene indicato il numero di fattori con l’opzione “N = “ SAS adotta la regola degli autovalori >1 per scegliere il numero di fattori.

  7. Soluzione (4/7) Per ogni variabile si evidenziano le celle in corrispon-denza delle quali la comunalità aumenta in maniera sostanziale per effetto dell’estra-zione di un ulteriore fattore. La soluzione a 7 sarebbe motivata dal recupero di capacità esplicativa su due variabili molto importanti. Per queste due variabili la % di varianza spiegata aumenta in maniera sostanziale per effetto dell’estrazione del settimo fattore.

  8. Soluzione (5/7) Consideriamo la soluzione a 7 fattori e operiamo una rotazione dei fattori con il metodo Varimax. PROCFACTORDATA=CORSO.Banca95 OUT=CORSO.FACTORS N=7 ROTATE=VARIMAX REORDER FUZZ=0.35; VAR lista variabili; RUN; IMPORTANTE:la % di varianza complessiva dei fattori ruotati rimane inalterata, mentre si modifica la % di varianza spiegata da ciascun fattore N.B. l’opzione N=7 non è necessaria perché quando non viene indicato il numero di fattori con l’opzione “N = “ SAS adotta la regola degli autovalori >1 per scegliere il numero di fattori.

  9. Soluzione (6/7) Interpretazione fattori: TITOLI LEASING STIPENDIO DEPOSITO ASSICURAZIONE AFFIDAMENTI DARE/AVERE Estraendo 7 fattori riusciamo a spiegare il 83% della varianza totale.

  10. Soluzione (7/7) Varianza spiegata dai fattori: La % di varianza complessiva dei fattori ruotati rimane inalterata, mentre si modifica la % di varianza spiegata da ciascun fattore PRIMA DELLA ROTAZIONE DOPO LA ROTAZIONE

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