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量化视角下的豆粕投资机会分析

量化视角下的豆粕投资机会分析. 格林期货研发培训中心 郭坤龙. 提要. 豆粕的影响因素分析. 1. 豆粕指数多元线性回归模型. 2. 豆粕指数模型应用. 3. 豆粕投资策略. 4. 1 、豆粕的影响因素分析. 豆粕指数与全球大豆库存消费比的相关系数为 -0.50033. 养殖业发展决定豆粕需求. 豆粕的影响因素分析. 2 、豆粕指数多元线性回归模型. 模型的预测检验. Add Your Text. 模型的统计检验. Add Your Text. 数学建模. Add Your Text. 影响因素初步筛选. Add Your Text.

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量化视角下的豆粕投资机会分析

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Presentation Transcript

  1. 量化视角下的豆粕投资机会分析 格林期货研发培训中心 郭坤龙

  2. 提要 豆粕的影响因素分析 1 豆粕指数多元线性回归模型 2 豆粕指数模型应用 3 豆粕投资策略 4

  3. 1、豆粕的影响因素分析 豆粕指数与全球大豆库存消费比的相关系数为-0.50033

  4. 养殖业发展决定豆粕需求

  5. 豆粕的影响因素分析

  6. 2、豆粕指数多元线性回归模型 模型的预测检验 Add Your Text 模型的统计检验 Add Your Text 数学建模 Add Your Text 影响因素初步筛选 Add Your Text

  7. 豆粕指数多元线性回归模型 • 豆粕指数模型公式： Y=4263+0.6074x1-0.07029x2+0.7095x3+9.546x4-8285x5 Y: 豆粕指数 X1:大豆进口量 X2:配合饲料产量 X3：美豆指数 X4: 全球大豆产量 X5：全球大豆库销比

  8. 2、豆粕指数多元线性回归模型 R2=78% DW检验未通过显示存在自相关问题。 T检验通过 F检验通过 dw=1.1465

  9. 豆粕指数多元线性回归模型 • 误差修正模型公式： ∆yt=-2.825-0.6326ECMt-1+0.5655∆x1t-0.04852∆x2t +0.8499∆x3t+9.172∆x4t-9007∆x5t Y: 豆粕指数 X1:大豆进口数量 X2:配合饲料产量 X3：美豆指数 X4: 全球大豆产量 X5：全球大豆库销比 ECM:误差项

  10. 豆粕指数多元线性回归模型

  11. 3、豆粕指数模型应用 1 2 豆粕指数多元回归模型在预测豆粕指数月度涨跌方向方面具有显著效果，可用于辅助基本面分析来判断豆粕趋势 豆粕指数多元回归模型在预测豆粕指数月度收盘价方面误差较大，价格预测需借助模型外的方法来辅助判断

  12. 基本面分析 量化模型 技术分析 资金管理 4、豆粕投资策略 投资策略

  13. 豆粕投资策略

  14. Thank You ! www.greenfutures.com.cn

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