1 / 17

فصل هجدهم

فصل هجدهم. مدل ‎ هاي معادلات همزمان. فهرست. ماهيت مدل ‎ هاي معادلات همزمان. تا كنون به بررسي مدل ‎ هاي تك ‎ معادله ‎ اي كه در آنها يك متغير وابسته منفرد (Y) به يك يا چند متغير توضيحي (X) مربوط مي ‎ شد پرداختيم.

varian
Download Presentation

فصل هجدهم

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. فصل هجدهم: مدل‎هاي معادلات همزمان فصل هجدهم مدل‎هايمعادلات همزمان فهرست

  2. فصل هجدهم: مدل‎هاي معادلات همزمان ماهيت مدل‎هاي معادلات همزمان تا كنون به بررسي مدل‎هاي تك‎معادله‎اي كه در آنها يك متغير وابسته منفرد (Y) به يك يا چند متغير توضيحي (X) مربوط مي‎شد پرداختيم. در معادلات همزمان بين Y و بعضي از متغيرهاي X رابطه‎اي دو طرفه يا همزمان وجود دارد كه در نتيجه تفكيك متغيرها با عنوان متغيرهاي توضيحي و وابسته اعتبار خود را از دست مي‎دهد.

  3. فصل هجدهم: مدل‎هاي معادلات همزمان استفاده از روش OLS در سيستم معادلات همزمان،تخمين‎هاي تورش‎دار و ناسازگار مي‎دهد. در سيستم معادلات:

  4. فصل هجدهم: مدل‎هاي معادلات همزمان تخمين‎هاي تورشدار و ناسازگار : چنانچه استقلال متغير توضيحي2y درمعادله اول از 1u و متغير توضيحي1y در معادله دوم از 2u اثبات نشود، كاربرد روش OLS براي اين معادلات به طور منفرد به تخمين‎هاي ناسازگار منتهي خواهد شد.

  5. فصل هجدهم: مدل‎هاي معادلات همزمان مثال‎هايي از مدل‎هاي معادلات همزمان 1) مدل عرضه و تقاضا منحني‎هاي عرضه و تقاضاي زير را در نظر بگيريد: : تابع تقاضا : تابع عرضه : شرط تعادل اگر چنانچه مقدارt1uبه علت تغيير در ساير متغيرهاي مؤثر بر) Q1dمثل درآمد، ثروت، سليقه ) تغيير پيدا كند، منحني تقاضا به بالا يا پايين منتقل مي‎شود.

  6. فصل هجدهم: مدل‎هاي معادلات همزمان يك تغيير در منحني تقاضا منجر به تغيير در Pو در Q مي‎‎شود. به علت وابستگي همزمان بينPو Q؛ u1t و Pt در معادله تقاضا و t2 u و Ptدر معادله عرضه مستقل نخواهند بود. بنابراين رگرسيون Q بر حسب P، يكي از فروض مهم مدل رگرسيون خطي كلاسيك مبني بر عدم وجود همبستگي بين متغيرهاي توضيحي و اجزاء اخلال را نقض مي‎كند.

  7. فصل هجدهم: مدل‎هاي معادلات همزمان : تابع مصرف : اتحاد درآمد ملي 2) مدل كينزي تعيين درآمد

  8. فصل هجدهم: مدل‎هاي معادلات همزمان تورش معادلات همزمان ( ناسازگاري تخمين‎زن‎هاي OLS) مي‎توان نشان داد كه به دليل همبستگي Yt و ut ، حاصل، تخمين‎زن ناسازگاري ازاست. اثبات وجود همبستگي بينYt و ut: با جايگزيني تابع مصرف در اتحاد درآمد ملي داريم:

  9. فصل هجدهم: مدل‎هاي معادلات همزمان

  10. فصل هجدهم: مدل‎هاي معادلات همزمان اثبات ناسازگاري تخمين زن به علت وجود همبستگي بين yt و ut: با جايگذاري تابع مصرف به جاي ct خواهيم داشت:

  11. فصل هجدهم: مدل‎هاي معادلات همزمان اكنون اگر حد احتمال رابطه فوق (كه به طور خلاصه آن را با نماد plim نمايش مي‎دهيم) با مقدار حقيقي جامعه برابر باشد، در اين صورت تخمين‎زن فوق سازگار خواهد بود و در غير اين صورت سازگار نيست.

  12. فصل هجدهم: مدل‎هاي معادلات همزمان

  13. فصل هجدهم: مدل‎هاي معادلات همزمان

  14. فصل هجدهم: مدل‎هاي معادلات همزمان تورش معادلات همزمان: يك مثال عددي در مدل تعيين درآمد كينزي فرض مي‎كنيم كه: فرض مي‎شود مقادير حقيقي پارامترها براي تابع مصرف Ct =β0+β1Yt+utبه صورت 2=و .80=باشد. با توجه به اينكهβ0 وβ1حقيقي معلوم هستند، چنانچه Ctرا برروي Ytرگرس نماييم، در صورتي كه روش OLS بدون تورش باشد،2= و 8/0= مي‎شود. يعني داراي تورش در جهت بالا به ميزان 0.02065 است.

  15. فصل هجدهم: مدل‎هاي معادلات همزمان در حالت كلي، ميزان تورش در به ،،و به ويژه به كوواريانس y و u بستگي دارد. حال چنانچه ct را بر حسب yt رگرس كنيم:

  16. فصل هجدهم: مدل‎هاي معادلات همزمان خلاصه • در مدل‎هاي تك‎ معادله‎اي فرض بر اين بود كه متغيرهاي توضيحي غير استوكاستيك هستند و يا حداقل در صورت استوكاستيك بودن، داراي توزيع مستقل از اجزاء اخلال استوكاستيك هستند. • يك مشخصه منحصر به فرد مدل‎هاي معادلات همزمان، آن است كه متغير وابسته در يك معادله، به عنوان متغيري توضيحي در معادله‎اي ديگر لحاظ مي‎شود. بنابراين اينگونه متغيرهاي توضيحي وابسته، استوكاستيك بوده و معمولاً با جزء اخلال معادله‎اي كه در آن به عنوان متغير توضيحي وارد شده‎اند، داراي همبستگي هستند. • در سيستم معادلات همزمان، استفاده از روش OLS براي تخمين پارامترها به علت ناسازگار بودن تخمين‎هاي حاصله قابل كاربرد نيست.

  17. پايان

More Related