Требования банковского надзора к методологии формирования АСУР в банках

1. Требования банковского надзора к методологии формирования АСУР в банках Малыхина С.И. Национальный банк Республики Беларусь Главное управление банковского надзора 18ноября 2009 года S.Malykhina NBRB

2. Концепция АСУР: составные части системы управления рисками в банках S.Malykhina NBRB

3. Концептуальные требования к АСУР • Адаптированность к требованиям законодательства РБ, нормативным правовым актам НБРБ • Интеграция источников данных, интеграция с внутренними системами банка • Обеспечение обработки информации и проведения расчетов для процессов управления рисками • Реализация современных методик анализа • Представление информации в виде отчетности • Соответствие международным стандартам безопасности S.Malykhina NBRB

4. Концептуальные требования к АСУРАдаптированность • Адаптированностьк требованиям законодательства РБ, нормативным правовым актам и рекомендациям НБРБ Инструкции о нормативах безопасного функционирования, о порядке формирования и использования специальных резервов на покрытие возможных убытков, об организации системы внутреннего контроля, о формах отчетности (постановления Правления НБРБ от 28.09.2006 №№ 137, 138, 139, от 31.10.2006 № 172) Рекомендательные письма НБРБ об управлении операционным риском (от 27.01.2006 № 23-14/13), кредитным риском (от 17.10.2007 № 23-14/114), процентным риском (от 15.04.2008 № 23-14/45), рисками, связанными с аутсорсингом(от 31.12.2008 № 23-14/125), риском ликвидности… Рекомендации о методике проведения проверок банков и оценке уровня рисков(Постановление Совета директоров НБРБ от 21.03.2007 № 87) S.Malykhina NBRB

5. Концептуальные требования к АСУРИнтеграция • Интеграция всех источников данных в единую информационную базу, интеграция с внутренними учетно-операционными АБС Возможность • предоставления и хранения данных • контроля полноты/целостности информации • управления информационным пространством Необходимость • ведения детальной иерархии - по банкам - по клиентам S.Malykhina NBRB

6. Концептуальные требования к АСУРОбработка информации • Обеспечение обработки информации и проведения расчетов для оценки, мониторинга и контроля рисков (кредитного, операционного, рыночных, ликвидности, процентного риска банковского портфеля) • оценка кредитоспособности заемщика • оценка рисков по инструментам и портфелям • оценка рисков концентрации • расчет, установление, контроль лимитов • проведение сценарного моделирования, стресс-тестов • множественность используемых моделей, возможность их модификации • определение экономического капитала, ICAAP • механизмы оптимизации распределения капитала по портфелям, продуктам, бизнес-линиям • достижение соответствия со стандартами Базель II , рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору S.Malykhina NBRB

7. Концептуальные требования к АСУРСовременные методики анализа • Реализация современных методик анализа деятельности банка на практике • учет исторических данных по параметрам экономической среды, информации аналитических и рейтинговых агентств, публикуемых отчетов… • определение нормативных показателей, эффективности управления капиталом банка… • анализ процессов управления активами и обязательствами… • определение степени надежности и устойчивости банка… • анализ факторов влияния на финансовое состояние, результаты деятельности банка… • модификация и внедрение новых методик анализа деятельности банка… S.Malykhina NBRB

8. Концептуальные требования к АСУРОтчетность • Представление информации в виде отчетности • оперативная аналитическая обработка на основе многомерных моделей данных • интеграция с инструментами управления данными и генерирования отчетности • определение регламентов автоматического формирования отчетности • модификация правил составления отчетности • обеспечение процессинга необходимых объемов данных • пакетная обработка данных • формирование пруденциальной, финансовой, управленческой, специфической отчетности S.Malykhina NBRB

9. Концептуальные требования к АСУРСтандарты безопасности • Соответствие международным стандартам безопасности • доступность, целостность, надежность информации • физическая и логическая безопасность информации • сетевая безопасность • управление инцидентами S.Malykhina NBRB

10. АСУР должна обеспечить S.Malykhina NBRB

11. АСУР – проблемы банков • Задачи АСУР – не приоритет для собственников • Задачи АСУР – не приоритет для топ-менеджеров • Отсутствие необходимых мероприятий в бизнес-планах • Отсутствие необходимого финансирования • Слабость кадрового обеспечения • Высокий уровень затрат • IT-боязнь • Опасение за безопасность/коммерческую тайну • Слабое представление собственников и (или) топ-менеджеров и о риск-менеджменте • Не выстроен последовательный процесс управления рисками • Невнятное распределение функций и полномочий работников/руководителей • Слабое взаимодействие между внутренним аудитом, риск-менеджерами и топ-менеджерами • Нежелание внедрять продвинутые подходы к управлению рисками S.Malykhina NBRB

12. Выбор АСУР S.Malykhina NBRB

13. Вопросы? Благодарю за внимание! E-mail:s.malyhina@nbrb.by S.Malykhina NBRB