slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“Macroeconomic Models ประสบการณ์ประเทศไทย ” 29 กันยายน 2548 PowerPoint Presentation
Download Presentation
“Macroeconomic Models ประสบการณ์ประเทศไทย ” 29 กันยายน 2548

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

“Macroeconomic Models ประสบการณ์ประเทศไทย ” 29 กันยายน 2548 - PowerPoint PPT Presentation


  • 183 Views
  • Uploaded on

“Macroeconomic Models ประสบการณ์ประเทศไทย ” 29 กันยายน 2548. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์. หัวข้อการบรรยาย. บทนำและวิวัฒนาการของแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค ประสบการณ์การพัฒนาแบบจำลอง แบบจำลองของหน่วยงานต่างๆ บทสรุป และอนาคต. บทนำ. วัตถุประสงค์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '“Macroeconomic Models ประสบการณ์ประเทศไทย ” 29 กันยายน 2548' - trynt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

“Macroeconomic Modelsประสบการณ์ประเทศไทย” 29 กันยายน 2548

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์

slide2
หัวข้อการบรรยาย

บทนำและวิวัฒนาการของแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค

ประสบการณ์การพัฒนาแบบจำลอง

แบบจำลองของหน่วยงานต่างๆ

บทสรุป และอนาคต

slide3
บทนำ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค
  • สรุปบทเรียนจากประสบการณ์ในการใช้แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย
slide4
บทนำ
  • แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคนั้น เป็นระบบสมการที่จำลองความสัมพันธ์และกลไกในระบบเศรษฐกิจ

C = 0.9 YD

  • เป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่เป็นระบบ ที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของระหว่างตัวแปรเศรษฐกิจต่างๆ การวิเคราะห์ภาวะและการประมาณการเศรษฐกิจ และการศึกษาผลกระทบของใช้นโยบายเศรษฐกิจ
slide5
วิวัฒนาการของแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาควิวัฒนาการของแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค

36 Jan Tinbergen - Netherland Model

40s Lawrence Klein + Tinbergen - US Model

60s Brooking Model

70s Wharton Model, Chase Model

slide6
วิวัฒนาการของแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาควิวัฒนาการของแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค

76 Robert Lucus’s Critique

“Any change in policy will systematically alter the structure of econometric models” – No use of MM for policy analysis.

80s 1) Sim - atheoretical VAR

2) Hendry - General to Specific Approach

3) Rational Expectation – FRB/US,

70s Wharton Model, Chase Model

slide7
วิวัฒนาการของแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาควิวัฒนาการของแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค

80s/90s

76

50s

Keynes

Supply/ I/O

Rational Expectation

Micro-foundation

CGE

Time series techniques

Error Correction Model

40s

Keynes

Supply/ I/O

Rational Expectation

Vector Auto- Regressions

Keynes

Supply/ I/O

Keynes

slide8
วิวัฒนาการของแบบจำลองของประเทศไทยวิวัฒนาการของแบบจำลองของประเทศไทย

00s

80s/90s

70s

Keynes + Time Series Techniques

BOT Models

FPO Models

66

Keynes/ Supply/ I/O

Bandid Nijathaworn and Arya (1987)

Keynes/ Supply/ I/O

วีรพงษ์ รามางกูร (2519)

วีรพงษ์ ปิยสวัสดิ์ และคณะ (2524)

โอฬาร ไชยประวัติ และคณะ (2522)

Keynes

ชินวุธ (2509)

slide9
หัวข้อการบรรยาย

วิวัฒนาการของแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค

ประสบการณ์การพัฒนาและการใช้แบบจำลอง

แบบจำลองของหน่วยงานต่างๆ

บทสรุป และอนาคต

slide10

FPO Models

Financial

Programming

Spread sheet

Fiscal Model

Core Macro

Model

Early

Warning

System

Other

Models

slide11

เริ่มจากวัตถุประสงค์

  • วิเคราะห์นโยบายการคลัง (Policy Simulation)
  • วิเคราะห์ภาวะ และประมาณการเศรษฐกิจ (Economic Simulation and Forecasting)
  • เลือกแนวทางและเทคนิค
  • พัฒนา และประเมินผล
slide12

ECONOMY

Financial Sector

Disposable

Income

PRICE

Government’s

Expenditure

Government’s

Balance

Direct Tax

Indirect Tax

tax block
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีผ่าน TAX BLOCK สู่เศรษฐกิจรวม

DTAX

RATE

MODEL

Disposable

Income

Consumption

(CP)

Government

Spending

Government

Revenue

IDTAX

RATE

Government

financing

ETR_IDTAX

Consumer

Price

Index

slide14
การใช้จ่ายและการชดเชยการขาดดุลของภาครัฐการใช้จ่ายและการชดเชยการขาดดุลของภาครัฐ

MODEL

Domestic

Financing

MLR

Liquidity

Government Spending

Government

Balance

Foreign

Financing

Money

Supply

Inflation

GDP

slide15

ประมาณการรายได้

PIT

3 EQ

DTAX

CIT

5 EQ

PTT

TAX

EXCISE

1 EQ

VAT

2 EQ

IDTAX

IMTAX

1 EQ

SBT

1 EQ

oil price vs model
OIL PRICE vs. MODEL

MODEL

PAGR

CPI

CP

OIL

PRICE

XG

ER

PMG

MG

slide17

เลือกแนวทางและเทคนิคการสร้างแบบจำลองเลือกแนวทางและเทคนิคการสร้างแบบจำลอง

  • หลักเศรษฐศาสตร์ ( Structural Equations)
  • Modern Econometrics
  • General to Specific (Hendry approach)
slide18

SELECTION PROCEDURES

Unit

Root

Test

Variables

CO-INTEGRATION

Fail

Fail

Pass

Pass

OLS

At I(0)

I(1) I(0)

ECM

Individual equation – sig.of coefficient, expected sign,

normality, serial correlation, hetero-skedasticity,

Specification Ramsey Reset Test, stability chow Test

System of equations – Root Mean Square Error, MAPE

slide19
การประมาณการเศรษฐกิจ

วิเคราะห์

สถานการณ์

เศรษฐกิจ

สมมติ

ตัวแปร

ภายนอก

แบบจำลอง

ผล

ประมาณการ

คณะทำงาน

นโยบาย

เศรษฐกิจ

slide20
หัวข้อการบรรยาย

วิวัฒนาการของแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค

ประสบการณ์การพัฒนาและการใช้แบบจำลอง

แบบจำลองของหน่วยงานต่างๆ

บทสรุป และอนาคต

rational expectation
Rational Expectation

MODEL

Expected Core Inflation

= 0.25*CINFLAT(-1)

+ 0.25*CINFLAT

+ 0.50*CINFLAT(4)

Private Investment

f (MLR - CINFEX)

slide25
หัวข้อการบรรยาย

วิวัฒนาการของแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค

ประสบการณ์การพัฒนาแบบจำลอง

แบบจำลองของหน่วยงานต่างๆ

บทสรุป และอนาคต

slide26
บทสรุป และอนาคต

1.หน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจให้ความสำคัญกับการสร้างแบบจำลอง และได้มีการลงทุนโดยใช้ทรัพยากรและบุคลากร ในการพัฒนาแบบจำลองมาอย่างต่อเนื่อง โดยปกติจะมีการตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ ทั้ง สศช, ธปท และ สศค

2.แบบจำลองมีหลายประเภท แต่ละแบบจำลองก็มีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกัน และหน่วยงาน หรือองค์กรที่ต้องทำการวิเคราะห์เศรษฐกิจมักจะมีหลายแบบจำลองทั้ง TDRI, สศช, ธปท และ สศค

3.การพัฒนาแบบจำลองให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมายที่ต้องการพัฒนาแบบจำลองใช้ชัดเจน เนื่องจากวัตถุประสงค์ของแบบจำลอง จะเป็นตัวกำหนด วิธีการ ข้อมูล และเทคนิคที่จะนำมาใช้

slide27
บทสรุป และอนาคต

4.ข้อจำกัดที่สำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาแบบจำลอง คือ คุณภาพของข้อมูล ซึ่งนักพัฒนาแบบจำลองต้องควรให้ความใส่ใจกับเรื่องดังกล่าว

5.โปรแกมสำเร็จรูปและเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งวิธีการทางสถิติได้มีการพัฒนาไปมาก ควรจะใช้ประโยชน์จากพัฒนาการนี้ให้มาก

แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคมีแนวโน้มที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อครอบคลุมภาคเศรษฐกิจหลายภาคมากขึ้น เช่น FRB/US (300 สมการ แต่ core แค่ 50 สมการ)

IMF - MULTIMOD Mark III

slide28
บทสรุป และอนาคต

การพัฒนาแบบจำลองสมัยใหม่ มีแนวโน้มไปทางการใช้แนวความคิดเศรษฐศาสตร์จุลภาคมากขึ้น โดยเฉพาะ เรื่อง expectation และใช้เทคนิคทาง econometrics ใหม่ๆ

เช่น MULTIMOD Mark III, BOT Model

slide29
อนาคตแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค อนาคตแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค

00s

80s/90s

Micro-foundation

Dynamic CGE

eg Global Economic Model (IMF)

Bank of Canada, Bank of England

Time series techniques

Error Correction Model

Structural VAR eg. Small Macro- Econometric Model of HK

Hybrid

eg, JEM ( Dynamic CGE + VAR)

Others

Current Quarter Model

76

Keynes

Supply/ I/O

Micro-foundation

CGE

Time series techniques

Error Correction Model

Keynes

Supply/ I/O

Rational Expectation

Vector Auto Regression