Управление кредитным риском в ипотечном банке .

1. 26 окт. 2010 Управление кредитным риском в ипотечном банке. Шувалова Ольга DeltaCredit Bank

2. О банке DeltaCredit • Банк ДельтаКредитвходит в Группу СосьетеЖенераль. Миссией Банка является решение жилищных проблем широких масс населения России. • Высокие международные стандарты менеджмента, производственной эффективности и ведения бизнеса • Абсолютно прозрачная структура, в которой проводится регулярный финансовый и операционный аудит • Банк придерживается высоких стандартов соответствия клиентским ожиданиям, уделяет большое внимание развитию своего персонала, и вносит свой вклад в укрепление банковской системы в России

3. Заемщик Банки- Партнеры Инвестор Кредит Вторичные Рынки Капитала Обслужи- вание Заемщик Собственные Представи- тельства Модель бизнесаDeltaCredit Стратегия управления портфелем ДельтаКредит сфокусирована на предоставлении ипотечных кредитов клиентам прайм-сегмента, с проведением строгого отбора заявок на кредит на предмет соответствия комплексу критериев; таким образом, Банк в большей степени концентрируется на контроле качества портфеля, нежели на увеличении своей доли рынка.

4. Собственные представительства Банки-партнеры Карта присутствия • Офисы ДельтаКредит: • Москва • С. Петербург • Самара • Н.Новгород • Новосибирск • Екатеринбург • Челябинск • Сеть банков-партнеров: • По всей территории РФ Мурманск Калининград Петропавловск-Камчатский С.-Петербург Владимир Тверь Ярославль Москва Н. Новгород Ижевск Воронеж Рязань Казань Пермь Екатеринбург Тольятти Набережные Челны Ростов-на- Дону Хабаровск Саратов Самара Красноярск Томск Тюмень Уфа Челябинск Волгоград Кемерово Оренбург Омск Новосибирск Уссурийск Краснодар Новокузнецк Иркутск Ставрополь Владивосток Астрахань Барнаул Находка

5. Объем ипотечного рынка, млрд. руб. Динамика развития ипотечного рынка 1,97 раза 4,3 раза • Восстановиться до уровня 2008 года российский рынок ипотеки сможет только к 2012 г. Источник: собственный анализ ДельтаКредит, основанный на статистике МинЭкономРазвития и данных Росстата

6. Изменения на ипотечном рынке 6 Источник: «РБК», 23 марта, 2010

7. Ключевые показатели DeltaCredit Количество персонала Уровень просрочки, % (>90 дней) Доход (USD тыс.) Объем портфеля (USD млн.) 7

8. Структура Кредитного Департамента Кредитный Департамент Аналитический Отдел (андеррайтинг) Отдел по работе со страховыми и оценочными рисками Отдел взыскания просроченной задолженности • Оценка платежеспособности клиента • Оценка предмета залога • Работа со страховыми и оценочными компаниями • Контроль качества оценки залога • Мониторинг страхования рисков • Взыскание долгов • Реструктуризация • Взаимодействие с АРИЖК

9. Качество портфеля.Контроль кредитного риска Основа Кредитной Политики Качество Портфеля - 5 C’s of Credit Оценка залога проводится независимыми оценочными компаниями Подтверждение платежеспособности Capacity Credit Capital Проверка кредитной истории Подтверждение владения активами Character Collateral

10. Андеррайтинг & Управление просрочкой Soft, hardcollection, судебная стадия реструктуризация, вкл. АРИЖК Просрочка Collection Регулярный анализ платежной дисциплины Мониторинг Анализ залога независимым оценщиком Анализ причин выхода клиента на просрочку. Корректирование стандартов ДельтаКредит Андеррайтинг залога Экспертная оценка Базы данных Андеррайтинг Формальный анализ БКИ Предандеррайтинг

11. Модель управления просрочкой 2000 клиентов 500 клиентов 300 клиентов Цикл взыскания - 6 месяцев 150 клиентов 20 клиентов 10 клиентов

12. Категоризация должников ДОЛЖНИКИ - настоящие и потенциальные Может платить минимальную сумму, не покрывающую % за пользование кредитом Может платить, но сумму меньшую, чем аннуитетный платеж Платить не может в принципе, либо не хочет • РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ • СПЕЦ. ГАРФИК • АРИЖК • ПРОДАЖАЗАЛОГА • ПРИНЯТИЕ ЗАЛОГА НА БАЛАНС 12

13. 1 200 3,73% 3,90% 1 049 1 039 1 034 3,60% 1 012 1 007 1 004 1 011 975 3,31% 3,30% 3,07% 900 3,00% 825 2,62% 2,70% 705 2,12% 2,40% 611 2,10% 600 1,68% 1,80% 486 1,50% 374 1,09% 1,20% 289 300 0,90% 0,51% 0,60% 0,31% 0,19% 0,13% 0,06% 0,02% 0,05% 0,30% 0 0,00% 1КВ 2007 2КВ 2007 3КВ 2007 4КВ 2007 1КВ 2008 2КВ 2008 3КВ 2008 4КВ 2008 1КВ 2009 2КВ 2009 3КВ 2009 4КВ 2009 1КВ 2010 2КВ 2010 Задолженность РФ, млрд. руб. Просроченная задолженность РФ, % Рост просрочки как результат головокружения от успехов • Объем просроченной задолженности, по нашим прогнозам, начнет сокращаться с 4 квартала 2010. Источник: данные ЦБ РФ Рост объема просроченной задолженности на ипотечном рынке

14. Просроченная задолженность 90+ Источник: ЦБ РФ, АИЖК, ДельтаКредит

15. Спасибо за внимание! Ваши вопросы?

16. Ольга Шувалова Руководитель Отдела взыскания просроченной задолженности E-mail:ovshuvalova@deltacredit.ru DeltaCredit Bank Tel. +7 (495) 960 3161