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Gen Re. Cobertura en base CLAIMS MADE Desafíos, Necesidad, Funcionamiento Juan José Comerio Presidente General Re Argentina Chief Account Executive . Coberturas Claims Made. Bases Técnicas del Seguro El largo plazo en RC (Responsabilidad Civil) - Factores determinantes y dinámica

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gen re
Gen Re

Cobertura en base CLAIMS MADE

Desafíos, Necesidad, Funcionamiento

Juan José Comerio

Presidente General Re Argentina

Chief Account Executive

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

coberturas claims made
Coberturas Claims Made

Bases Técnicas del Seguro

El largo plazo en RC (Responsabilidad Civil)

- Factores determinantes y dinámica

- Implicancias económicas

- Soluciones

Manejando el Claims Made Trigger

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

bases t cnicas del sistema la ley de los grandes n meros
Bases Técnicas del sistemaLa Ley de los Grandes Números
  • Principio general del Seguro: Ley de los Grandes Números

“…Hechos irregulares, aparentemente aleatorios, revelan una constante estadística en su comportamiento cuando se observan en grandes conjuntos y largos períodos de tiempo.”

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

bases t cnicas del sistema la ley de los grandes n meros condiciones necesarias

∑x1

  • ∑∑xj
  • ∑x2
  • ∑x3
Bases Técnicas del sistemaLa Ley de los Grandes Números – Condiciones necesarias
  • Número de Riesgos
  • Exposición Homogénea
  • Valores a Riesgo Homogéneos
  • Riesgo Específico
  • Dispersión física

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

bases t cnicas del sistema la ley de los grandes n meros condiciones necesarias1

Ideal

Realidad

Ley de los Grandes Números

Ley de los Grandes Números

Ley de los Grandes Números

Bases Técnicas del sistemaLa Ley de los Grandes Números – Condiciones necesarias

Ley de los Grandes Números

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

slide6

Elementos de la Prima de Seguros

Costo – Precio en otras Actividades

EX ANTE

EX POST

Fabricación / Compra

Venta

  • Costo
  • Ganancia
  • Impuestos
  • Costo de Fabricación ó Precio Compra
  • Gastos varios
  • Costo Financiación ?

Costo

Precio

Momento Cero

Momento Uno:

< 1 año ?

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

slide7

Elementos de la Prima de Seguros

Costo – Precio en Seguro

EX ANTE

EX POST

Venta

Pago de Siniestros

  • Estimación del Costo de los Siniestros
  • Gastos varios: Estimación de los Gastos Futuros
  • Ganancia
  • Impuestos
  • Siniestros
  • Gastos Reales

Precio

Costo

Momento Cero

Momento Uno:

< 1 año en Seguros de “Cola Corta”

en Seguros de “Cola Larga” : 1, 2, ….10,…, años

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

slide8

Elementos de la Prima de Seguros

Costo – Precio en Seguro

EX ANTE

EX POST

Precio

Costo

INCERTIDUMBRE

= Frecuencia * Monto de Siniestro Esperado + Margen de Seguridad + Gastos por Póliza

  • Número de Siniestros
  • Monto de los Siniestros Pagados
  • Momento de Pago de los Siniestros
  • Gastos de Administración Futuros: Inflación

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

slide9

Elementos de la Prima de Seguros

Costo – Precio en Seguro

EX ANTE

EX POST

Precio

Costo

INCERTIDUMBRE

Número de Siniestros Real:

  • Número de Asegurados Reales ???
  • Riesgo de Cambio

= Frecuencia:Número de Siniestros esperados por póliza

Ley de los Grandes Números: cuanto más grande sea la cantidad de riesgos expuestos menor es la dispersión sobre el valor esperado

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

slide10

Elementos de la Prima de Seguros

Costo – Precio en Seguro

EX ANTE

EX POST

Precio

Costo

INCERTIDUMBRE

= Monto de Siniestro Esperado:Valor Esperado de cada siniestro

Monto de los Siniestros Pagado :

  • Distintas Jurisdicciones (volatilidad)
  • Cambios Tecnológicos / sociales / económicos

Cuanto más homogéneos sean los valores de siniestros pasados menor es la dispersión sobre el valor esperado

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

slide11

Elementos de la Prima de Seguros

Costo – Precio en Seguro

EX ANTE

EX POST

Precio

Costo

INCERTIDUMBRE

= Monto de Siniestro Esperado:Valor Esperado de cada siniestro

Momento de Pago de los Siniestros :

  • Tasa de Interés
  • Inflación (económica y/o social)

También se ve afectado por el momento en el tiempo en que se pague el siniestro

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

slide12

Riesgo de fluctuaciones aleatorias

Desvíos

Riesgo de error

Riesgo de cambio

  •  Cambios impredecibles y sistemáticos en la experiencia siniestral, producto de alteraciones economicas, juridicas o sociales (inflación económica, social, tasas de interés, cambio de leyes, etc)
  • Errores en la estimación de los valores esperados producto de falta de información suficiente
  •  Fluctuaciones aleatorias alrededor de la media siniestral estimada (riesgo de frecuencia, intensidad y acumulación)

Bases Técnicas del sistemaLa Ley de los Grandes Números

Factores que alteran el equilibrio del sistema

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

reaseguros suscripci n
REASEGUROS: Suscripción
  • El seguro (y reaseguro) tiene un carácter prospectivo
  • El precio se calcula en base a estadísticas (retrospectivo)...

¿Como conocer y absorver el riesgo?

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Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

coberturas claims made1
Coberturas Claims Made
  • Bases Técnicas del Seguro
  • El largo plazo en RC (Responsabilidad Civil)

Factores determinantes y dinámica

Implicancias económicas

Soluciones

  • Manejando el Claims Made Trigger

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Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

1 el largo plazo en rc factores determinantes y din mica
1. El Largo Plazo en RCFactores determinantes y dinámica
  • Creciente mentalidad de demandas
    • Creciente valor económico del individuo
  • Cambio cualitativo en la actividad de ciertos sectores económicos
    • nuevas tecnologías
    • nuevos procesos de producción etc.
    • surgimiento de “nuevos” riesgos y nuevas fuentes de causalidad

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Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

1 el largo plazo en rc factores determinantes y din mica1
1. El Largo Plazo en RCFactores determinantes y dinámica

Cambios jurídicos y/o legislativos, como p.ej.:

  • Inversión de la carga de la prueba (productos)
  • Imposición de nuevas obligaciones
  • Modificaciones en el cálculo de la indemnización etc.

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

1 el largo plazo en rc factores determinantes y din mica2
1. El Largo Plazo en RCFactores determinantes y dinámica
  • Esta creciente dinámica en el desarrollo económico, jurídico y tecnológico es la fuente de la imprevisibilidad e inseguridad del desarrollo del ramo de R.C.

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

1 el largo plazo en rc factores determinantes y din mica ejemplos
1. El Largo Plazo en RCFactores determinantes y dinámica – Ejemplos

RC Profesional, eje:

    • RC médicos / hospitales
    • RC arquitectos / ingenieros
  • RC Productos, eje:
    • Farmacéuticos, p.ej. Baycol, Vioxx
      • Baycol: Medicamento para reducir el nivel del colesterol. Vendido durante varios años – reclamaciones presentadas a partir del 2002.
      • Vioxx: Antiinflamatorio, vendido durante varios años – reclamaciones presentadas en 2002
    • Químicos
      • P.ej. moho tóxico, amianto, plomo, pesticidas, formaldehido, etc.

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Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

slide19

1. El Largo Plazo en RCFactores determinantes y dinámica – Ejemplos

  • R.C. ambiental (contaminación gradual)
  • R.C. Directores y Gerentes
    • DaimlerChrysler: Causa en 1998 – reclamación en 2003
    • Lufthansa / Skychefs: Inicio del problema durante los años 1990 – reclamación en 2004

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

el largo plazo en rc ibnr versus ibner
El Largo Plazo en RCIBNR versus IBNER

2 conceptos básicos:

  • IBNR* = Occurrido, pero todavía no reportado
  • IBNER = Occurrido y reportado, pero insuficiencia de reserva
  • = siniestros tardíos(o latentes)
  • “Lapso de tiempo” entre la ocurrencia de un siniestro y su manifestación (IBNR)
  • Desarrollo de siniestros conocidos, sobre todo de daños a personas (IBNER)
  • La problemática de determinar el momento de la ocurrencia del siniestro

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

1 el largo plazo en rc factores determinantes y din mica3
1. El Largo Plazo en RCFactores determinantes y dinámica

¿En qué fase se encuentra Argentina?

  • Globalización económica
  • Complejidad tecnológica
  • Trascendencia de los medios de comunicación

Efectos de la dinámica: Proceso inicial

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

1 el largo plazo en rc factores determinantes y din mica inexistentes en argentina

?

1. El Largo Plazo en RCFactores determinantes y dinámica – ¿ Inexistentes en Argentina?

* “percepción del valor final”

Reservamonetaria $

IBNR*

IBNER

- ¿para siniestros grandes?- ¿con exposición internacional?- ¿en 5, 10 o 20 años?

5 años? 10 o 20 años?

0

Tiempo

“ocurrencia”

Reporte (y reserva inicial)

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

1 el largo plazo en rc factores determinantes y din mica inexistentes en argentina1

?

?

1. El Largo Plazo en RCFactores determinantes y dinámica – ¿Inexistentes en Argentina?

* “percepción del valor final”

Reservamonetaria $Reserva“real” $

IBNR*

IBNER

5 años? 10 o 20 años?

- ¿para siniestros grandes?- ¿con exposición internacional?- ¿en 5, 10 o 20 años?

0

Tiempo

“ocurrencia”

Reporte (y reserva inicial)

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

1 el largo plazo en rc factores determinantes y din mica espa a en la segunda mitad de la d cada 80

?

?

“Margen de error”

1. El Largo Plazo en RCFactores determinantes y dinámica – España en la segunda mitad de la década 80

* “percepción del valor final”

Reservamonetaria $Reserva“real” $

IBNR*

IBNER

5 años? 10 o 20 años?

0

Tiempo

“ocurrencia”

Reporte (y reserva inicial)

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

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?

?

“Margen de error”

El Largo Plazo en RCFactores Determinantes y dinámica – Italia en la década 90 – RC Profesional Medicos Y Hospitales

* “percepción del valor final”

Reservamonetaria $Reserva“real” $

IBNR*

IBNER

5 años? 10 o 20 años?

0

Tiempo

“ocurrencia”

Reporte (y reserva inicial)

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

slide26

?

?

“Margen de error”

1. El Largo Plazo en RCFactores determinantes y dinámica – Polonia en el início del siglo 21 - Productos

* “percepción del valor final”

Reservamonetaria $Reserva“real” $

IBNR*

IBNER

5 años? 10 o 20 años?

0

Tiempo

“ocurrencia”

Reporte (y reserva inicial)

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

1 el largo plazo en rc implicancias econ micas
1. El Largo Plazo en RC Implicancias económicas

Insuficiencia de reservas

 Insuficiencia de precios = primas

  • Erosión del capital. Quiebras virtuales.
  • Azar vs ciencia

Conclusión: La imprevisible dinámica de los factores socio- económicos que determinan la naturaleza del largo plazo en el ramo de RC puede causar la quiebra (liquidación) de una compañía de seguros.

 Manejar (= reducir) el largo plazo es una cuestión estratégica central.

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Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

1 el largo plazo en rc soluciones
1. El Largo Plazo en RCSoluciones
  • Suscripción:
    • Prospectiva en vez de retrospectiva (curvas /modelos)
    • Inversión en know-how e investigación
  • Productos & RC Profesional
    • Claims Made en vez de Occurrencia
  • Manejo de siniestros
  • Base de capital
    • La volatilidad inherente al ramo de RC requiere una base más amplia de capital (Solvency II)
  • Reaseguro
    • Relación basada en transferencia de know-how
    • Reaseguradores con soluciones a largo plazo (bajo riesgo de credito)

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1 el largo plazo en rc base reclamaci n contra base ocurrencia
1. El Largo Plazo en RCBase Reclamación contra Base Ocurrencia

Cola siguiente

contra

cola anterior

Garantía subsecuente

Indefinida

= Período de ocurrencia

= Período de presentación de la reclamación (no tomando en cuenta la prescripción)

= Período de presentación de la reclamación

= Período de ocurrencia

Cobertura retroactiva

Conclusión:

Pólizas de Reclamación contra Pólizas de Ocurrencia = cola anterior contra cola siguiente

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el largo plazo en rc conclusiones
El Largo Plazo en RCConclusiones
  • CM permite que el sistema asegurador incremente sensiblemente su capacidad de reacción frente a circunstancias / dinámicas nuevas. “A tiempo”…
  • CM maneja eficientemente el problema IBNR: acorta la cola
  • Aporta mayor transparencia al sistema
  • CM es una herramienta estratégica central para compañías que operan en ramos con potencial de siniestros tardíos / latentes

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Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

el largo plazo en rc conclusiones1
El Largo Plazo en RCConclusiones
  • La conclusión más importante es que el empleo de las coberturas en base Claims Made en algunos ramos de seguro de Responsabilidad Civil (RC) mas expuestos a las dinámicas sociales, económicas y jurídicas es fundamental para garantizar un mercado de seguros:
    • Estable
    • Duradero

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coberturas claims made2
Coberturas Claims Made

Bases Técnicas del Seguro

El Largo Plazo en RC (Responsabilidad Civil)

Factores determinantes y dinámica

Implicaciones económicas

Soluciones

Manejando el Claims Made Trigger

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Coloquio Sobre Justicia & Seguros - Buenos Aires, Argentina Noviembre 2006

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2 manejando el cm trigger
2. Manejando el CM Trigger

Puntos de Atención

  • Retroactive Date y Extended Reporting Period (ERP)(Fecha de Retroactividad y Período Extendido de Denuncias)
  • Posibilidad de vacíos de cobertura y soluciones adecuadas
  • Cambio de Ocurrencia a Claims Made

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2 1 retro date y erp

Reclamación

2.1 Retro Date y ERP

Póliza en Base a CLAIMS-MADE

Siniestros o Eventos Cubiertos Bajo la Póliza

Fecha Retroactiva

Perído Extendido de Denuncias

1 Enero, 2010

1 Enero, 2013

1 Enero, 2011

1 Enero, 2009

1 Enero, 2012

Vigencia Actual

Evento

Evento

Reclamación

Reclamación

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2 2 posibilidad de vac os de cobertura

Cambio de Asegurador en póliza CM

Fecha Retroactiva de las pólizas 1-5

Fecha Retroactiva avanzada de póliza 6

1 Enero, 2010

1 Enero, 2011

1 Enero, 2005

Pólizas 1 - 5

Póliza 6

Evento

Reclamación

Cambio de Asegurador

2.2 Posibilidad de Vacíos de Cobertura

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Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

2 2 posibilidad de vac os de cobertura1

Cancelación Definitiva Póliza CM

Fecha Retroactiva de las pólizas 1-5

1 Enero, 2010

1 Enero, 2011

1 Enero, 2005

No E.R.P.

Pólizas 1 - 5

Evento

Reclamación

Cancelación definitiva de la póliza(por parte de la compañía o del asegurado)

2.2 Posibilidad de Vacíos de Cobertura

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Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

2 2 posibilidad de vac os de cobertura2

Evento

2.2 Posibilidad de Vacíos de Cobertura

Cambio de Base Reclamación a Ocurrencia

Fecha Retroactiva de las pólizas 1-5

1 Enero, 2005

1 Enero, 2010

1 Enero, 2011

Pólizas 1 – 5: B. Claims-Made

Póliza 6: Ocurrencia

Reclamación

Cambio del tipo de póliza

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2 3 cambio de ocurrencia a claims made

Evento

Reclamación

2.3. Cambio de Ocurrencia a Claims Made

Fecha Retroactiva de la póliza 2

1 Enero, 2002

1 Enero, 2003

1 Enero, 2001

Pólizas 1: Ocurrencia

Póliza 2: CM

Cambio del tipo de póliza

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Coloquio Seguros & Justicia - Miami, 30/05 al 04/06/2010

conclusion
Conclusion
  • Los términos y condiciones de las pólizas en base a CM deben:
    • Otorgar la suficiente seguridad a los asegurados frente a eventuales revisiones judiciales de la cobertura otorgada
    • Que las mismas no sean socialmente percibidas como mecanismos para no cubrir siniestros
  • La evolución del mercado hacia estas coberturas es asimismo fundamental para que su desarrollo sea:
      • Estable
      • Duradero

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slide40

GRACIAS

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