Download
1 / 4
40 likes | 136 Views
Learn about the different options trading strategies, Straddle and Strangle, and how they work in the stock market. Understand the concepts of buying and selling, potential profits, and losses. Enhance your knowledge of financial markets with practical examples.
E N D
CUMPĂRARE STRADDLE + PR put = prag de rentabilitate PUT = PE - Σprime PR call = prag de rentabilitate CALL = PE + Σprime PE = preţ de exercitare + PE + PRput PRcall CURS - - - CURS <PE → operatorul cumpărător de PUT → vinde titluri la PE, plăteşte primele şi compară cu cursul de piaţă la care ar putea cumpăra titlurile CURS >PE → operatorul este cumpărător de CALL → cumpără titluri la PE, plăteşte primele şi compară cu cursul de piaţă la care ar putea vinde titlurile CURS = PE→ abandonstrategie →pierdere maximă (Σprime) Tranzacţii bursiere 34
VÂNZARE STRADDLE + PR put = prag de rentabilitate PUT = PE - Σprime PR call = prag de rentabilitate CALL = PE + Σprime PE = preţ de exercitare + + BI BS CS CURS - - - CURS <PE → operatorul este vânzător de PUT → cumpără titluri la PE, încasează primele şi compară cu cursul de piaţă la care ar putea vinde titlurile CURS >PE → operatorul este vânzător de CALL → vinde titluri la PE, încasează primele şi compară cu cursul de piaţă la care ar putea cumpăra titlurile CURS = PE→ abandonstrategie →câştig maxim (Σprime) Tranzacţii bursiere 35
CUMPĂRARE STRANGLE + PR put = prag de rentabilitate PUT = PE put - Σprime PR call = prag de rentabilitate CALL = PE call + Σprime + + PE put PE call PRput - - PRcall CURS - - - CURS <PE put → operatorul cumpărător de PUT → vinde titluri la PE put, plăteşte primele şi compară cu cursul de piaţă la care ar putea cumpăra titlurile CURS >PE call → operatorul este cumpărător de CALL → cumpără titluri la PE call, plăteşte primele şi compară cu cursul de piaţă la care ar putea vinde titlurile PE put <CURS <PE call → abandonstrategie →pierdere maximă (Σprime) Tranzacţii bursiere 36
VÂNZARE STRANGLE + PR put = prag de rentabilitate PUT = PE put - Σprime PR call = prag de rentabilitate CALL = PE call + Σprime + + + + PR put PR call PE put PE call CURS - - - CURS <PE put → operatorul vînzător de PUT → cumpără titluri la PE put, încasează primele şi compară cu cursul de piaţă la care ar putea vinde titlurile CURS >PE call → operatorul este vânzător de CALL → vinde titluri la PE call, încasează primele şi compară cu cursul de piaţă la care ar putea cumpăra titlurile PE put <CURS <PE call → abandonstrategie →profit maxim (Σprime) Tranzacţii bursiere 37
