1 / 41

“ การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค ”

“ การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค ”. ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ 31 มกราคม 255 5. Technical Analysis. What the meaning ?. การศึกษาพฤติกรรมของตลาดด้วยการใช้แผนภูมิราคา มีจุดประสงค์เพื่อคาดการณ์ราคาในอนาคต. 2. JAN 31, 2011. Simple Rules. 1. Clear ความรู้สึกส่วนตัว 2. วิเคราะห์แนวโน้มให้ออกว่า

shawn
Download Presentation

“ การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค ”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. “การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค”“การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค” ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ 31มกราคม 2555

  2. Technical Analysis What the meaning ? การศึกษาพฤติกรรมของตลาดด้วยการใช้แผนภูมิราคา มีจุดประสงค์เพื่อคาดการณ์ราคาในอนาคต 2 JAN 31, 2011

  3. Simple Rules 1.Clear ความรู้สึกส่วนตัว 2. วิเคราะห์แนวโน้มให้ออกว่า 3. ยึดในแนวโน้มที่วิเคราะห์ได้ 4. จนกว่าจะเห็นการ แนวโน้ม 5. อย่ายึดติดกับความเชื่อของมวลชนมากไป 3 JAN 31, 2012

  4. Basic Theory • ราคาหลักทรัพย์ถูกกำหนดจาก Demand & Supply ซึ่งราคาของ หลักทรัพย์ได้สะท้อนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไว้หมดแล้ว • ราคาของหลักทรัพย์จะเคลื่อนไหวไปตามแนวโน้ม และมีความต่อเนื่อง จนกว่าจะเห็น แนวโน้ม • ประวัติศาสตร์มีโอกาสเกิดซ้ำรอย History repeat itself. 4 4 JAN 31, 2012

  5. เช้าก่อนเปิดตลาดฯ ควรดูอะไร • ตลาดฯ ต่างประเทศ อาทิ DJIA (NASDAQ S&P) NIX SSEC HSKI TIP • ค่าเงินดอลลาร์, ค่าเงินบาท เพื่อดูแนวโน้มของเงินไหลเข้า - ออก • ราคาน้ำมันดิบ, ราคาทองคำ • แนวโน้มภาพรวมของ SET และ SECTOR 5 JAN 31, 2012

  6. History repeat itself Source: Thanachart estimates 6 JAS 31, 2012

  7. Upper Shadow Upper Shadow High High Close Open Real Body Real Body Close Open Low Low Lower Shadow Lower Shadow Basic Candlesticks Pattern 7 JAN 31, 2012

  8. Trend peak Major peak Near term Intermediate trough trough 8 JAN 31, 2012

  9. Trend Line - Uptrend (1) Parellel Line 6 4 Uptrend Line 2 7 5 3 1 Source: Thanachart estimates 9 JAN 31, 2012

  10. Trend Line – Uptrend (2) Source: Thanachart estimates 10 JAN 31, 2012

  11. Trend Line - Downtrend (1) Downtrend Line 2 4 6 1 Parellel Line 3 5 7 Source: Thanachart estimates 11 JAN 31, 2012

  12. Trend Line - Downtrend (2) Downtrend Line 2 4 6 1 Parellel Line 3 5 7 Source: Thanachart estimates 12 JAN 31, 2012

  13. Support & Resistance (1) • Basic Supportแนวรับเดิมเปลี่ยนหน้าที่เป็นแนวต้าน • Basic Resistance แนวต้านเดิมเปลี่ยนหน้าที่เป็นแนวรับ 3 5 Resistance 2 Resistance 1 4 4 Support Resistance 1 Support 2 Support 3 5 Source: Thanachart estimates Source: Thanachart estimates 13 JAN 31, 2012

  14. Support & Resistance (2) Resistance (past) Resistance (present) Support (present) Support (past) Source: Thanachart estimates 14 JAN 31, 2012

  15. Support & Resistance (3) • การหา Support & Resistance โดยใช้ Moving Average • เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) โดยทั่วๆไป จะนิยม ใช้ 2 แบบ คือ • Simple moving average (SMA) หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่ได้จากการคำนวณข้อมูลที่ให้น้ำหนักข้อมูลเท่าๆ กัน แล้วมาหาค่าเฉลี่ย • Exponential moving average (EMA) หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่ได้จากการคำนวณข้อมูลที่ให้น้ำหนักข้อมูลที่ใกล้ปัจจุบันมีน้ำหนักมากกว่า โดยมีการกำหนดค่า factor เข้าไปในการคำนวณ เพื่อให้เส้นค่าเฉลี่ยที่ออกมาเคลื่อนไหวได้ไวกว่า SMA Source: Bank of Thailand 15 JAN 31, 2012

  16. Support & Resistance (4) 16 JAN 31, 2012 Source: Bisnews, Thanachart estimates

  17. Support & Resistance (5) การหา Support & Resistance โดยใช้ Fibonacci 17 JAN 31, 2012

  18. Reversal Patterns • Head & Shoulders (Reversal Head & Shoulders ) • Double / Triple Top - Bottom • Rounding Tops - Bottoms • Diagonal • V-Shape 18 JAN 31, 2012

  19. Reversal Patterns ยังมีแรงค่อยๆซื้อ.... เข้ามาอยู่ Head & shoulder Reversed Head & shoulder 19 JAN 31, 2012

  20. Reversal Patterns Double Top Double Bottom 20 JAN 31, 2012

  21. Reversal Patterns หุ้นเก็ง.....สำหรับคนหัวใจแกร่ง Triple Top Triple Bottom 21 JAN 31, 2012

  22. Reversal Patterns ยืนเหนือ 1.30+/- ได้จะแกว่งขึ้น ....สวนชาวบ้าน Rounding Top Rounding Bottom 22 JAN 31, 2012

  23. Reversal Patterns มีโอกาสกระชาก...สักรอบ สามเหลี่ยมทแยง (Diagonal) 23 JAN 31, 2012

  24. Reversal Patterns V-Shape 24 JAN 31, 2012

  25. Continuous Patterns • Symmetric Triangle • Descending Triangle • Ascending Triangle • Flags • Rectangle • Wedge 25 JAN 31, 2012

  26. Continuous Patterns แนวรับ 56+/- ถ้ามีย่อลงมาต้องรีบฉวย สามเหลี่ยมด้านเท่า(Symmetrical) 26 JAN 31, 2012

  27. Continuous Patterns แนวรับ 56+/- ถ้ามีย่อลงมาต้องรีบฉวย Ascending Descending 27 JAN 31, 2012

  28. Continuous Patterns แนวรับ 56+/- ถ้ามีย่อลงมาต้องรีบฉวย Rectangle Flag 28 August 5, 2011

  29. Continuous Patterns แนวรับ 56+/- ถ้ามีย่อลงมาต้องรีบฉวย สามเหลี่ยมรูปลิ่ม(Wedge) 29 JAN 31, 2012

  30. GAPS • การเปิดอย่างก้าวกระโดดของดัชนีฯ หรือราคาหุ้นห่างจากวันก่อนทำให้เกิดเป็นช่องว่างขึ้นใน chart ถ้าปรากฏขึ้นในช่วงที่ตลาดอยู่ ในช่วงที่เป็นขาขึ้น จะเรียกว่า upside gap ในทางตรงข้าม ก็จะ กลายเป็น downside gap แบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ 1. Common Gap เป็น gap ที่ไม่ค่อยมีความสำคัญนัก มักจะเกิดขึ้น ในช่วงที่ตลาดไม่มีความชัดเจนในระยะสั้นๆ และมีปริมาณการ ซื้อขายที่เบาบาง 30 JAN 31, 2012

  31. GAPS(ต่อ) 2. Breakaway Gapมีการกระโดดของราคาค่อนข้างมากพร้อมปริมาณ การซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น ข้อควรระวังคือลงมาปิด gapที่เปิดไว้ทันที 3. Runaway Gap ราคาเปิดกระโดดหลังจาก Breakaway gap ราคาได้เปิด กระโดดอีกครั้ง ยืนยันว่าแนวโน้มขณะนั้นจะยังคงอยู่ต่อไป 4. Exhaustion Gapเกิดขึ้นในช่วงปลายของแนวโน้ม ก่อนที่จะเกิดการ เปลี่ยนทิศทาง ยิ่งถ้าได้รับการเตือนจาก indicator ประเภทต่างๆ ว่าอยู่ ในภาวะซื้อมากหรือขายมากเกินไป 5. Island Reversal จะเกิดขึ้นในช่วงปลาย ของการขึ้น หรือ หลังจากเกิด Exhaustion Gap ไปแล้ว 31 JAN 31, 2012

  32. GAPS(ต่อ) Island Exhaustion Runaway Breakaway 32 JAN 31, 2012

  33. กรอบแกว่งตัว (Bollinger Bands) • ประกอบไปด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แกนกลาง (mav20) เส้นกรอบบน (upper band) เส้นกรอบล่าง (lower band)ที่มีค่าเป็น 2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation) • เส้นแกนกลางจะเป็นตัวระบุแนวโน้ม ขณะที่กรอบบน/กรอบล่างจะ บอกถึงสัญญาณขาย/ซื้อ หรือเตือนว่าอาจจะมีการเปลี่ยนทิศทาง 33 JAN 31, 2012

  34. RSI -Filter คือ เส้นค่าเฉลี่ย 34 JAN 31, 2012

  35. RSI (ต่อ) L L1 L1 L0 35 JAN 31, 2012

  36. Stochastics(% k , %d) • fast • slow • modified • overbought, oversold (80%, 20%) • ควรดูแนวโน้มขณะนั้นประกอบ 36 JAN 31, 2012

  37. MACD • MACD = ema 12 วัน - ema 25 วัน • signal line = ema 9 วัน ของ MACD • MACD และ เส้นสัญญาณจะเหวี่ยงตัวอยู่บนกราฟที่มี 0 เป็นค่า แกนกลาง • ข้อจำกัด คือ ช้า ควรดูประกอบกับ เครื่องมืออื่นอย่าง Stoch. หรือไม่ ก็นำหลักการ divergence ประกอบ 37 JAN 31, 2012

  38. การตัดกันของDMI -DMI +DMI -DMI +DMI New High >25 New High >25 Cross Over High Bearish Cross Over High Bullish 38 JAN 31, 2012

  39. การตัดกันของ DMI Cross and Hold 39 JAN 31, 2012

  40. DMI DIVERGENCE Price Price +DMI -DMI +DMI Negative Divergence -DMI Positive Divergence 40 JAN 31, 2012

  41. บล.ธนชาต ปวริศา เลิศกิจคุณานนท์ TNS Research Team Tel. 0-2617-4900 www.tnsitrade.com 41 JAN 31, 2012

More Related