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客戶 / 產品 / 組織別之利潤分析

陸續加入. FDBR(Data Mart). Data Warehouse. 銀 行. 證 券. 票 券. 產 險. 投 信. 壽 險. 分 析 模 型. 風險模型（ RAROC 之分母）. 利潤模型（ RAROC 之分子）. Market. VaR 值. Historical Simulation. ALM. 動態資產負債管理 Simulation-based Budgeting. Delta Normal. Monte Carlo Simulation. 倒帳機率 (PD)(Default /MTM Mode)

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Presentation Transcript

  1. 陸續加入 FDBR(Data Mart) Data Warehouse 銀 行 證 券 票 券 產 險 投 信 壽 險 分 析 模 型 風險模型（RAROC之分母） 利潤模型（RAROC之分子） Market VaR值 Historical Simulation ALM • 動態資產負債管理 • Simulation-based Budgeting Delta Normal Monte Carlo Simulation • 倒帳機率(PD)(Default /MTM Mode) • 損失率(LGD) • 暴險值(EAD) Credit FTP 配對式資金轉撥計價 ABC 作業動因成本分攤 Operational • 基本指標法 • 標準法 • 進階法 PA 客戶/產品/組織別之利潤分析 資 料 處 理 架 構

  2. 目標 集團風險管理 功能提供 Functions ALM 信用風險 市場風險 作業風險 資本管理 資產負債管理 資金轉撥計價 信用風險 內部信用評等 資本分配 市場風險 VaR計算 資本分配 財務資料庫 Financial Datamart 風險系統建置 子公司 放款 存款 外匯 證券 總帳 … 交易資料 … 子公司 融資 融券 自營 經紀 承銷 區塊建置方式(Building Blocks Approach)

  3. 風險/報酬與各項管理關係密切 業務拓展及併購策略 整合資訊平台，增加資訊透明度 確保公司股價反應所有資訊 訂定符合股東期望報酬的 經濟價值目標 外部成長 內部成長 資本管理 內部管理 策略 資訊 政策 報酬 風險 外部揭露 預算規劃 經濟利潤 管理 員工獎酬 業務執行 績效衡量 訂定各項業務績效衡量指標，結合經理人員及股東之利益，共同創造股東價值

  4. 集團風險管理 集團風險管理 目標 建立風險文化 股東價值極大化 條件 相同管理架構 相同管理語言 風險成本反應在財務績效 新巴塞爾資本協定 建置 策略 獨立風險 管理部門 風險種類 對應 風險=經濟資本耗用 動態資產負債管理 新制資金 轉撥計價 風險預算 風險訂價 組合管理 市場風險 作業風險 信用風險 管理 制度 矩陣式組織架構 經濟利潤/風險調整後報酬率

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