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案例学习：光大证券乌龙指事件

案例学习：光大证券乌龙指事件. 1. 事件经过. 2013 年 8 月 16 日上午 11 点过后，沪指突然直线拉升 100 点，涨逾 5% ， 2 分钟内成交额约 78 亿元。工商银行、中国银行、农业银行、招商银行、中国石油、中国石化等蓝筹一度集体触及涨停。. 案例学习：光大证券乌龙指事件. 2. 事件结论. 这一颠覆了以往常识的市场表现，让所有的市场参与者震惊 , 当日 14 时许，上交所确认，光大证券策略投资部是导致这一切的“罪魁”。. 案例学习：光大证券乌龙指事件. 3. 事件分析.

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案例学习：光大证券乌龙指事件

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Presentation Transcript

  1. 案例学习：光大证券乌龙指事件 1. 事件经过 2013年8月16日上午11点过后，沪指突然直线拉升100点，涨逾5%，2分钟内成交额约78亿元。工商银行、中国银行、农业银行、招商银行、中国石油、中国石化等蓝筹一度集体触及涨停。

  2. 案例学习：光大证券乌龙指事件 2. 事件结论 这一颠覆了以往常识的市场表现，让所有的市场参与者震惊,当日14时许，上交所确认，光大证券策略投资部是导致这一切的“罪魁”。

  3. 案例学习：光大证券乌龙指事件 3. 事件分析 公司公告称：光大证券的策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题。 公告并未披露系统具体出现了何种问题。但1月初，就曾经有不少用户反映光大期货交易系统出现重大故障，客户使用的交易系统在客户没有操作的情况下，自动发出报单并成交。

  4. 案例学习：光大证券乌龙指事件 3. 事件分析 真实的情况是光大证券策略投资部对其内部台湾团队开发的投资模型进行测试。由于忽视了测试环境为实盘交易系统，加之测试时，把拟买入3000万股误搞成3000万手。

  5. 4. 著名的乌龙指事件 2001年5月，美国雷曼兄弟伦敦分公司的一名交易员，将一笔300万英镑的交易打成了3亿英镑，金额放大了100倍，结果英国金融时报指数瞬间暴跌120点，百家蓝筹股的300亿英镑市值化为乌有。

  6. 4. 著名的乌龙指事件 2004年，摩根士丹利的交易员将一笔总额为数千万美元的股票买单错误输入为数十亿美元，结果罗素2000小型股指数开盘就上升2.8%，纳斯达克指数也随之上升。当纽约证交所察觉情况有异，通知取消交易时，大盘已经受到了影响。

  7. 4. 著名的乌龙指事件 2005年瑞穗证券将“以61万日元的价格卖出1股J-Com公司的股票”的指令，输成了以每股1日元的价格卖出61万股。损失至少270亿日元（约合18.5亿人民币）。

  8. 5 . 事件影响及损失 • 光大证券公司 • 金仕达公司 • 股民 • 股市

  9. 6. 事件反思 • 熔断机制 • 合规管理 • 风险处理 • 系统风险

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