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天候デリバティブ

天候デリバティブ. 280467010 浅田崇史 280467036 　　　撰　幹士 280467095 　　　中根和彦. 天候デリバティブの目的. 気象リスク. ビールメーカー（冷夏）. スキー場（暖冬）. 天候不順による売上げ減少. 天候デリバティブ. 天候不順で損害を被る企業のリスクを軽減する目的で考案された取引. 天候デリバティブの取引企業. 買い手. ゴルフ場，レジャー施設， 旅行・観光業者，ホテル・旅館. 売り手. 保険会社，証券会社. 天候デリバティブ契約. 売り手. 買い手. プレミアム料. 補償金. 実際の使用例１.

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Presentation Transcript

  1. 天候デリバティブ 280467010浅田崇史 280467036　　　撰　幹士 280467095　　　中根和彦

  2. 天候デリバティブの目的 気象リスク ビールメーカー（冷夏） スキー場（暖冬） 天候不順による売上げ減少 天候デリバティブ 天候不順で損害を被る企業のリスクを軽減する目的で考案された取引

  3. 天候デリバティブの取引企業 買い手 ゴルフ場，レジャー施設， 旅行・観光業者，ホテル・旅館 売り手 保険会社，証券会社 天候デリバティブ契約 売り手 買い手 プレミアム料 補償金

  4. 実際の使用例１ 冷夏注意報 販売元：　三井住友海上 条件：　日平均気温が24度以下の日数が 22日を越えたとき 単位価額：　30万円 （22日を越えた日数あたりの決済金額） 期間：　7月1日～8月31日までの2ヶ月間 支払限度額：　300万円 オプション料：　50万円

  5. 実際の使用例２ 台風デリバティブ 販売元：　東京海上 条件：　観測期間中に契約エリアを通過したとき エリアの例：東京を中心とする半径150ｋｍの円形領域 観測期間：　8月1日～8月31日 単位価額：　100万円（台風1個あたりの決済金額） 支払限度額：　400万円（台風４個相当額） オプション料：　73万円

  6. 天候デリバティブの種類 CDD （Cooling Degree Days） 日平均気温から基準温度を差し引いたものをいう．なお日平均気温が基準温度を下回った場合には0と見なす． HDD （Heating Degree Days） 基準温度から日平均気温を差し引いたものをいう．なお日平均気温が基準温度を上回った場合には0とみなす．

  7. CDD 天候デリバティブのペイオフ（CDD）

  8. 第 日の気温 第 日の気温の平均値 気温の確率モデル Dischelモデル ： ： ： 回帰係数 気温 日

  9. アルゴリズム モンテカルロ法 オプション価格

  10. 数値計算例

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