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行動計量学演習Ⅱ

行動計量学演習Ⅱ. 行動計量学研究分野 B3　 山本倫生. 実際にやってみようということで. 以前お話したウェーブレット多重解像度解析というものを実際にやってみました データ 「どうする？アイ○ル！」でお馴染みの某会社の2000年3月～12月の株価を使用 変動を見る為に、解析には差分値の自乗を用いた. データ. 元データ. 差分値の自乗. 結果１. ハールのウェーブレットによるウェーブレット変換によって得られた係数のうち、絶対値が大きいもの10個を用いて得られた推定値（ M=3、J=5）. 結果２.

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行動計量学演習Ⅱ

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Presentation Transcript

  1. 行動計量学演習Ⅱ 行動計量学研究分野 B3　山本倫生

  2. 実際にやってみようということで • 以前お話したウェーブレット多重解像度解析というものを実際にやってみました • データ • 「どうする？アイ○ル！」でお馴染みの某会社の2000年3月～12月の株価を使用 • 変動を見る為に、解析には差分値の自乗を用いた

  3. データ 元データ 差分値の自乗

  4. 結果１ ハールのウェーブレットによるウェーブレット変換によって得られた係数のうち、絶対値が大きいもの10個を用いて得られた推定値（M=3、J=5）

  5. 結果２ ハールのウェーブレットによるウェーブレット変換によって得られた係数のうち、絶対値が大きいもの30個を用いて得られた推定値（M=3、J=5）

  6. 比較として 頑健loessを用いた平滑化によって得られた推定値（span=0.2）

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