slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NADZÓR UBEZPIECZEŃ U PROGU SOLVENCY II PowerPoint Presentation
Download Presentation
NADZÓR UBEZPIECZEŃ U PROGU SOLVENCY II

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

NADZÓR UBEZPIECZEŃ U PROGU SOLVENCY II - PowerPoint PPT Presentation


  • 143 Views
  • Uploaded on

NADZÓR UBEZPIECZEŃ U PROGU SOLVENCY II. Anna Izdebska Dyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeń Działu II. Plan prezentacji. Insurance core principles IAIS (w szczególności ICP18) Metody ilościowe dotyczące ryzyk różnego rodzaju stosowane w praktyce nadzorów ubezpieczeniowych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NADZÓR UBEZPIECZEŃ U PROGU SOLVENCY II' - pascha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nadz r ubezpiecze u progu solvency ii
NADZÓR UBEZPIECZEŃ U PROGU SOLVENCY II

Anna Izdebska

Dyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeń Działu II

K N U i F E 2 0 0 5

plan prezentacji
Plan prezentacji
  • Insurance core principles IAIS (w szczególności ICP18)
  • Metody ilościowe dotyczące ryzyk różnego rodzaju stosowane w praktyce nadzorów ubezpieczeniowych
  • Metody jakościowe stosowane przez organy nadzoru w zakresie ryzyk występujących w zakładach ubezpieczeń
  • Podejście do ryzyka w projekcie Solvency II
  • Przyszłe zmiany w polityce UKNUiFE w zakresie nadzoru nad zakładami ubezpieczeń

K N U i F E 2 0 0 5

insurance core principles and methodology iais international association of insurance supervisors
Insurance Core Principles and MethodologyIAIS (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE SUPERVISORS)

18 – Risk assesment and management

  • The supervisory authority requires insurers to recognise the range of risks that they face and to assess and manage them effectively.
  • Organ nadzoru wymaga od zakładów ubezpieczeń identyfikacji ryzyk napotykanych w działalności oraz oszacowania ich skali i efektywnego nimi zarządzania.

K N U i F E 2 0 0 5

icp 18 risk assesment and management
ICP 18 – Risk assesment and management
  • W zakładzie ubezpieczeń występują ryzyka typowe dla działalności ubezpieczeniowej, oraz ryzyka charakterystyczne dla innych instytucji finansowych (np. banków, funduszy inwestycyjnych).
  • Zakład ubezpieczeń powinien dokonywać identyfikacji ryzyk występujących w działalności oraz dążyć do ich zrozumienia. Stosowany w zakładzie ubezpieczeń system zarządzania ryzykiem powinien być efektywny, oparty na ostrożnych założeniach oraz dostosowany do rozmiarów zakładu i skali jego działalności.

K N U i F E 2 0 0 5

g wne przyczyny niewyp acalno ci w usa w latach 1969 2002
Główne przyczyny niewypłacalności w USA w latach 1969 - 2002
  • 871 zakładów ubezpieczeń działu II ogłosiło niewypłacalność
  • zidentyfikowano przyczyny 562 niewypłacalności zakładów ubezpieczeń (stanowiło to 64,52% wszystkich niewypłacalności);
  • Głównymi przyczynami niewypłacalności były:
    • niewłaściwa wysokość rezerw szkodowych - 54 %,
    • oszustwa ubezpieczeniowe - 16 %,
    • znaczące zmiany podstawowych linii biznesu - 5 %,
    • reasekuracja bierna - 4 %,
    • szkody katastroficzne - 7 %,
    • inne przyczyny - 14 %.
    • Źródło: Best’s Insolvency Study Property/Casualty U.S. Insurers 1969 – 2002, May 2004

K N U i F E 2 0 0 5

metody ilo ciowe stosowane w nadzorze ubezpieczeniowym system rbc risk based capital
Metody ilościowe stosowane w nadzorze ubezpieczeniowymSystem RBC (Risk Based Capital)
  • System wdrożony w USA w 1994 roku
  • Modele wypłacalności opracowane odrębnie dla zakładów ubezpieczeń na życie i majątkowych zakładów ubezpieczeń
  • Definicja wskaźników wypłacalności uwzględnia następujące ryzyka:
    • Ryzyko inwestycyjne
    • Ryzyko kredytowe
    • Ryzyko ubezpieczeniowe

K N U i F E 2 0 0 5

slide8
Metody jakościowe stosowane w nadzorze ubezpieczeniowymModel kanadyjski (OSFI)(Office of the Superintendent of Financial Institutions)
  • Wdrażanie systemu rozpoczęto w 1998 roku
  • Model został opracowany w oparciu o metody jakościowe (wyłącznie)
  • System pozwala na wczesną identyfikację ryzyk pojawiających się w zakładach ubezpieczeń
  • System pozwala na monitorowanie szerokiego zakresu ryzyk, ocenę procesu zarządzania ryzykiem oraz podejmowanie czynności nadzorczych w stosunku do zakładów ubezpieczeń w obszarach szczególnie zagrożonych

K N U i F E 2 0 0 5

model kanadyjski osfi ci g dalszy
Model kanadyjski (OSFI)Ciąg dalszy

Trzy poziomy oceny zakładu ubezpieczeń

  • Ocena ryzyk występujących w zakładzie ubezpieczeń
  • Ocena procedur i procesów zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń oraz ocena odpowiedzialnych za nie jednostek organizacyjnych
  • Ocena ryzyk występujących z zakładzie ubezpieczeń po uwzględnieniu podjętych działań

K N U i F E 2 0 0 5

projekt solvency ii
Projekt Solvency II
  • Raport KPMG: Study into the Methodologies to Assess the Overall Financial Position of an Insurance Undertaking from the Perspective of Prudential Supervision (2002)
  • Raport Sharma: Prudential Supervision of Isurance Undertakings (2002)
  • FSA Occasional Paper: Managing Risk - Practical Lessons from Recent „Failures” of EU Insurers (2002)
  • Research Report IAA: A Global Framework for Insurer Solvency Assessment (2004)

K N U i F E 2 0 0 5

organizacja pracy w projekcie solvency ii grupy robocze
Organizacja pracy w projekcie Solvency IIGrupy robocze
  • Advisory Group
  • Pillar I – Non Life
  • Pillar I – Life
  • Pillar II – Supervisory Review
  • Pillar III – Accounting
  • Cross–Sectoral Issues

K N U i F E 2 0 0 5

projekt solvency ii ci g dalszy
Projekt Solvency IIciąg dalszy

Opracowanie wymogów wypłacalności uwzględniających wszystkie ryzyka występujące w działalności zakładów ubezpieczeń

  • Klasyfikacja ryzyk
  • Opracowanie i zastosowanie metod ilościowych

K N U i F E 2 0 0 5

projekt solvency ii klasyfikacja ryzyk
Projekt Solvency IIKlasyfikacja ryzyk
  • Klasyfikacja ryzyk oparta jest na dokumencie IAA (International Actuarial Association) Research Report:

A Global Framework for Insurer Solvency Assessment

  • Zdefiniowano pięć grup ryzyk

K N U i F E 2 0 0 5

klasyfikacja ryzyk
Klasyfikacja ryzyk
  • Ryzyko kredytowe
  • Ryzyko rynkowe
  • Ryzyko ubezpieczeniowe
  • Ryzyko operacyjne
  • Ryzyko płynności

K N U i F E 2 0 0 5

definicje ryzyk
Definicje ryzyk
  • Ryzyko kredytowe – Ryzyko to wiąże się z niemożnością (lub brakiem chęci) wypełnienia zobowiązań finansowych przez podmiot współpracujący (np. pożyczkobiorcę, brokera, agenta, ubezpieczającego, reasekuratora)
  • Ryzyko rynkowe – Ryzyko to wiąże się ze zmianą notowań lub cen, w przypadku działań inwestycyjnych, zmiany stóp procentowych, kursów walut, cen nieruchomości itd.
  • Ryzyko ubezpieczeniowe – Ryzyko to wiąże się z konstrukcją produktów i wyceną składek ubezpieczeniowych oraz z możliwością dokonania niewłaściwej oceny ryzyka i wyceny zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia

K N U i F E 2 0 0 5

definicje ryzyk ci g dalszy
Definicje ryzyk (ciąg dalszy)
  • Ryzyko operacyjne – Ryzyko to wiąże się z niewłaściwym funkcjonowaniem procesów biznesowych w zakładzie ubezpieczeń, może ono wynikać z braków kontroli wewnętrznej, awarii technologicznych (np. IT), błędów ludzkich, nieuczciwości itd.
  • Ryzyko płynności – Ryzyko to wiąże się z niemożnością uzyskania środków finansowych na terminowe pokrycie zobowiązań zakładu ubezpieczeń bez ponoszenia dodatkowych strat

K N U i F E 2 0 0 5

celowo zastosowania podej cia jako ciowego w polskich warunkach
Celowość zastosowania podejścia jakościowego w polskich warunkach
  • Szybsza reakcja organu nadzoru na niepokojące zjawiska pojawiające się w działalności zakładów ubezpieczeń
  • Objęcie nadzorem wszystkich ryzyk występujących w działalności zakładów ubezpieczeń
  • Głębsze zrozumienie procesów biznesowych zachodzących w zakładach ubezpieczeń

K N U i F E 2 0 0 5

celowo zastosowania podej cia jako ciowego w polskich warunkach ci g dalszy
Celowość zastosowania podejścia jakościowego w polskich warunkach (ciąg dalszy)
  • Wdrożenie przez zakłady ubezpieczeń procedur monitorowania i kontroli ryzyk występujących w ich działalności
  • Ujednolicenie terminologii w zakresie ryzyk występujących w zakładach ubezpieczeń
  • Stworzenie podstaw umożliwiających w przyszłości wprowadzenie metod ilościowych opracowanych w ramach projektu Solvency II

K N U i F E 2 0 0 5

metody jako ciowe w polskich warunkach
Metody jakościowe w polskich warunkach
  • Opracowanie mapy ryzyk występujących w zakładach ubezpieczeń
  • Analiza zagrożeń systemowych występujących na polskim rynku
  • Przygotowanie przez zakłady ubezpieczeń informacji o ryzykach występujących w ich działalności
    • Informacja o ryzykach występujących w działalności w ujęciu bezwzględnym (bez uwzględnienia procedur kontroli ryzyka)
    • Informacja w podziale na podstawowe grupy ubezpieczeń i procesy biznesowe
    • Opis najważniejszych zagrożeń związanych z ryzykami określonego rodzaju

K N U i F E 2 0 0 5

informacja o ryzykach wyst puj cych w podstawowych obszarach dzia alno ci
Informacja o ryzykach występujących w podstawowych obszarach działalności

K N U i F E 2 0 0 5

przysz e dzia ania organu nadzoru
Przyszłe działania organu nadzoru
  • Przygotowanie ostatecznej wersji opisowego formularza dotyczącego ryzyk występujących w zakładach ubezpieczeń
  • Przygotowanie wytycznych dla zakładów ubezpieczeń w zakresie przygotowywania formularza
  • Wdrożenie systemu analizy informacji przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń
  • Planowany termin wdrożenia projektu – rok 2005

K N U i F E 2 0 0 5

przysz e dzia ania organu nadzoru ci g dalszy
Przyszłe działania organu nadzoru(ciąg dalszy)
  • Opracowanie nowych ilościowych narzędzi pozwalających na przewidywanie przyszłych zagrożeń, jakie mogą wystąpić w działalności zakładów ubezpieczeń (np. stress testy)
  • Wdrożenie rozwiązań związanych z nadzorem korporacyjnym w zakładach ubezpieczeń

K N U i F E 2 0 0 5

podsumowanie
Podsumowanie
  • Wdrażanie jakościowego podejścia do problemu ryzyk występujących w zakładach ubezpieczeń wiąże się ściśle z wymogami Insurance Core Principles IAIS oraz Projektem Solvency II
  • Model jakościowy pozwoli na objęcie procesem monitorowania i kontroli wszystkich ryzyk występujących w zakładach ubezpieczeń oraz znaczne przyspieszenie reakcji organu nadzoru w sytuacjach kryzysowych
  • Wdrożenie mechanizmów ładu korporacyjnego pozwoli na udoskonalenie procesów zarządzania zakładami ubezpieczeń
  • Wdrażane metody ilościowe pozwolą na odpowiednio wczesne reagowanie organu nadzoru na zagrożenia pojawiające się w działalności zakładów ubezpieczeń

K N U i F E 2 0 0 5

slide24

Anna IzdebskaDyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeń Działu II ul. Niedźwiedzia 6 E02-737 Warszawatel. (0 22) 54 87 319fax (0 22) 54 87 320Sekretariat.DN2@knuife.gov.plwww.knuife.gov.pl

K N U i F E 2 0 0 5