slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Нови споразум о капиталу Базел III PowerPoint Presentation
Download Presentation
Нови споразум о капиталу Базел III

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Нови споразум о капиталу Базел III - PowerPoint PPT Presentation


  • 127 Views
  • Uploaded on

Нови споразум о капиталу Базел III. Др Ката Шкарић Јовановић. Задатак Споразума о адекватности капитала. Обезбеђење потребне ликвидности и солвентности банака Почев од 1988. године Базел I Измењен 1996 2004. усвојен је Базел II, примена у земљама ЕУ од 2007. године

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Нови споразум о капиталу Базел III' - neila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Нови споразум о капиталу Базел III

Др Ката Шкарић Јовановић

slide2
Задатак Споразума о адекватности капитала
  • Обезбеђење потребне ликвидности и солвентности банака
  • Почев од 1988. године Базел I
  • Измењен 1996
  • 2004. усвојен је Базел II, примена у земљама ЕУ од 2007. године
  • 2010. Базел III, примена 2013
slide3
Нови споразум о адекватности капитала - Tier II, се ослања на искуства стечена у примени досадашња два споразума, нарочито у примени Базелa II али и на сазнањима проистеклим из глобалне економско финансијске кризе.
slide4
Циљeви

1. постизање равнотеже између захтева за изградњом и одржавањем стабилних финансијских система с једне стране и постизања потребног кредитног нивоа, с друге стране и

2. свођење на најмању меру ангажовања средстава државе и пореских обвезника за покриће губитака и санацију приватних финансијских институција.

slide5
Циљeви
  • Споразум треба да допринесе дугорочној финансијској стабилности и расту.
  • Комбинација много строжије дефиниције капитала, виших минималних затева и увођење новог заштитног капитала треба да осигура да ће банке бити способне у далеко већој мери да се супротставе тешкоћама које се јављају у периодима економског и финансијског стреса те да подрже економски раст

Nout Wellink, председник Базелског комитета за супервизију банака

slide6
Инструменти за реализацију ових циљева
  • Строжија дефиниција капитала који чини Tier I i Tier II
  • Подизање захтева за минимумом common equity капитала
  • Увођење обавезе формирања додатног заштитног капитала и
  • Увођење рациа левериџа
  • Увођење рациа ликвидности
slide7
Примена
  • Земље чланице морају инкорпорирати правила у национално законодавство и регулативу пре 1. јануара 2013. године, када почиње њихова примена.
slide8
Повећани капитални захтеви
  • Базел III, уместо концепта CoreTier 1 користи common equityкоји обухвата капитал стечен продајом обичних акција и задржану добит. Тај облик капитала се сматра најподобнијим да за покриће губитака.
  • Учешће овог капитала се повећава са садашњих 2% на 4,5%.
  • Овај захтев треба да буде испуњен почев од 2013. до 2015. године
slide9
Повећани капитални захтеви
  • Остали облици капитала у оквиру Tier-а I могу, дакле, учествовати само са 1,5% (аdditional going concern capital).
  • Мисли се на друге финансијске инструменте који испуњавају стриктне критеријуме, на пример преференцијалне некумулативне акције.
slide10
Повећани капитални захтеви
  • У истом периоду захтева се повећање учешћа укуног Tier-а I, са 4% на 6%.
  • То значи да капитал који чини Tier II може чинити само 2% капитала.
  • Tier III /допунски капитал II/ који се користи за покриће тржишних ризика је потпуно укинут.
slide11
Нова категорија капитала
  • Conservation buffer – заштитни капитал који повећава захтевани минимални капитал за 2,5% од common equity-а nakon умањења.
  • Сврха му је да апсорбује губитке током периода финансијских и економских криза.
slide12
Нова категорија капитала
  • Oва категорија капитала треба да буде постепено увођена у периоду од 2016. до 2019. године.
  • У случају да банка током кризног периода користи овај капитал и да се њена рациа капитала приближе прописаном минимуму, тада се од стране регулаторних тела могу поставити захтеви за ограничавање расподеле добити.
slide13
Антициклични капитал
  • Ова категорија капитала није обавезна, али се њено формирање препоручује.
  • Циљ је заштита банкарског сектора у периодима интензивног раста кредита.
  • Националним регулаторима је остављена слобода да у зависности од околности у којима банке послују уведу обавезу формирања и ове категорије капитала.
common equity
Нови захтеви за common equity капиталом

2,5%

Contracyclical buffer

2,5%

Conservation buffer

4,5%

Common equity tier 1

slide16
Основа за умањења капитала
  • Свако умањење компоненти које чине капитал мора бити извршено од common equity (основног капитала), за разлику од постојећих решења где се бројна умањења врше од укупног капитала.
slide17
Улагања у финансијске институције, одложена пореска средства из временских разлика и права сервисирања хипотека (mortage servicing rights), се ограничавају на 15%
slide18
Транзициони аранжман
  • Оштри захтеви за повећањем common equity капитала и променом структуре укупог капитала ублажени су релативно дугим периодом у коме банке треба да им се прилагоде.
  • Прве две године, 2011. и 2012., су предвиђене за припрему за примену наведених захтева.
slide20
Рацио ликвидности
  • Liquidity coverage ratio (LCR)
  • Краткорочна ликвидност до 30 дана
  • Располагање износима високо ликвидних средстава довољним за покриће изненадних потреба за ликвидношћу
  • Сток високо квалитетних ликвидних средстава /нето готовински одливима>100%
slide21
Рацио дугорочне структурне ликвидности
  • Net stable funding ratio (NSFR)
  • Осигурава подударање извода са наменама финансирања
  • Расположиви износ стабилних извора финансирања/потребан износ стабилних извора>100%
slide22
Левериџ рацио
  • Минимални рацио левериџа за капитал првог реда 3%
  • Однос капитала и укупне изложености
  • Праћење примене од јануара 2011, а период паралелне примене 2013-2017
slide23
Испуњење захтева по овом споразуму захтева обезбеђење високих износа додатног дугорочног капитала за европске банке око 1,3 трилиона евра

The Economist, 27. мaј,2010