การปรับเปลี่ยนของธนาคารไทย

1. การปรับเปลี่ยนของธนาคารไทย สรสิทธิ์ สุนทรเกศผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธปท. 28 สิงหาคม 2554

2. หัวข้อการนำเสนอ พัฒนาการสำคัญในการกำกับดูแลระบบสถาบันการเงินไทย การปรับตัวของ ธพ. ฐานะและผลการดำเนินงาน (optional)

3. พัฒนาการสำคัญในการกำกับดูแลระบบสถาบันการเงินไทย

4. ระบบการเงินไทย

5. - ธุรกิจหลักทรัพย์ ( ตลาดหลักทรัพย์ ) ( ตลาดอนุพันธ์ ) ( ตลาดตราสารล่วงหน้า ) สถาบันเฉพาะกิจ - ธุรกิจประกันชีวิต - ธุรกิจประกันวินาศภัย สหกรณ์ • - ธนาคารพาณิชย์ * • บริษัทเงินทุน 3 แห่ง • เครดิตฟองซิเอร์ 3 แห่ง โครงสร้างการกำกับดูแลระบบสถาบันการเงินในประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ * ธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย ธพ. ไทย 14 แห่ง ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย (ธย.) 2 แห่ง Subsidiary 1 แห่ง สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 15 แห่ง

6. พัฒนาการที่สำคัญในการกำกับดูแลระบบสถาบันการเงินไทย Asian Crisis Subprime Crisis 2551 2552 2554 2540 2544 2547 2550 2553 Risk-based Supervision FSMP I พ.ร.บ. สง. FSMP II Basel III DPA ศปส. IFRS NCB Basel II Consolidated supervision

7. เงินกองทุน การกำกับดูแลสถาบันการเงินตามความเสี่ยง (Risk - based supervisionFramework) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านตลาด โครงสร้างทางการเงินและรายได้ ของธนาคารพาณิชย์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เกณฑ์ขึ้นต่ำที่ ธปท. กำหนด อัตราส่วนการดำรงเงินกองทุน = 8.5% ของสินทรัพย์เสี่ยง เงินกองทุนชั้นที่ 1 = 4.25% ของสินทรัพย์เสี่ยง เงินกองทุนชั้นที่ 2 = สูงสุดไม่เกินเงินกองทุนชั้นที่ 1 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

8. Mgt. ต่ำ (Low) ปานกลาง(Moderate) สูง(High) ดี(Strong) ต่ำ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง พอใช้(Acceptabl) ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง ค่อนข้างสูง อ่อน(Weak) ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง การกำกับดูแลตามความเสี่ยง : ความเสี่ยงรวม (Aggregate Risk) Aggregate Risk Rating Matrix: ผลจากการประเมินปริมาณความเสี่ยงและคุณภาพ การจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน Level คุณภาพการจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง

9. แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 1 (2547-2551) มาตรการตามแผนพัฒนาฯ 1 • ยกระดับสถาบันการเงินด้วยการส่งเสริมการควบรวม • นโยบาย One Presence • ขยายขอบเขตธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็น Universal Banking • เพิ่มประเภทใบอนุญาตธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย (ธย.) และ Subsidiary

10. พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ส่งเสริมให้นโยบายการกำกับดูแลระบบ สง. มีองค์ประกอบครบในด้าน

11. พ.ร.บ. คุ้มครองเงินฝาก บทเฉพาะกาลให้ทยอยลดวงเงินคุ้มครองเมื่อมีการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ดังนี้ เริ่มใช้ 11 ส.ค. 51 11 ส.ค. 53 11 ส.ค. 54 11 ส.ค. 52 เต็มจำนวน เต็มจำนวน เต็มจำนวน 13 ก.พ. 51ประกาศราชกิจจานุเบกษา 11 ส.ค. 55 50ลบ. 1 ลบ. 180 วัน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

12. หลักเกณฑ์การกำกับดูแลตาม BaselII Pillar IISupervisory Review Process Pillar IIIMarket Discipline Pillar IMinimum Capital Requirements การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำกล่าวถึงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยง - ด้านเครดิต - ด้านปฏิบัติการ - ด้านตลาด (Trading Book Issues) การกำกับดูแลโดยทางการกล่าวถึงหลักการกำกับดูแล สง. ให้มีความมั่นคงและปลอดภัยมีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่ดีและมีการดูแลให้ สง. มีการดำรงเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงที่มี (รวมถึง residual risks ที่ Pillar I ไม่ได้ระบุเช่น Concentration risk, Liquidity risk และ Interest rate risk in banking book เป็นต้น) การใช้กลไกตลาดในการกำกับดูแล สง. กล่าวถึงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน และการบริหารความเสี่ยงของ สง.

13. FSMP II : ผลการประเมินระบบ สง (International benchmarking) • ระบบ สง. ไทยมี NIM สูง กำไรดี แต่ NPL และ operating cost สูงเมื่อเทียบกับ peer ซึ่งโดยรวมอาจแสดงถึงศักยภาพของระบบ สง. ไทยที่ยังปรับปรุงได้ และระดับการแข่งขันที่ไม่สูงนัก • สง. ไทยยังมีขนาดเล็ก ซึ่งอาจส่งผลต่อความ สามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพ (Efficiency) • ตลาดการเงินมีความสมดุลขึ้น แต่ยังไม่ลึกนัก และบทบาทนักลงทุนประเภทสถาบันยังต่ำเมื่อเทียบกับต่างประเทศ • ช่องทางการให้บริการที่เป็น ATM กระจายตัวเพียงพอ แต่สาขายังอาจขยายได้อีก การกระจายตัว (Diversification) ความแข็งแกร่ง(Robustness) • ระบบ สง. มีเงินกองทุนดีขึ้น แต่ ธพ. รัฐและ ธพ.ขนาดเล็กบางแห่งยังขาดศักยภาพที่จะรองรับการแข่งขันในระยะยาว

14. Pillar II ส่งเสริมการแข่งขันและ การเข้าถึงบริการทางการเงิน 2.1 การส่งเสริมการแข่งขัน 2.2 การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 (2552-2556) เป้าหมาย : ส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบ สง. Pillar I ลดต้นทุนของระบบ Pillar III ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน 3.1 การบริหารความเสี่ยง 1.1 การลดต้นทุนจากกฎระเบียบของทางการ 3.2 ระบบข้อมูลเพื่อบริหารความเสี่ยง 1.2 การลดต้นทุนจากNPL และ NPA 3.3 กฎหมายการเงิน 3.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.5 บุคลากรทางการเงิน

15. ให้ความสำคัญในเรื่อง Consumer protection • จัดตั้งหน่วยงานดูแลเรื่องร้องเรียนของลูกค้า • จัดตั้งศูนย์ประสานงานการขอสินเชื่อ (ศปส.) ชั่วคราว เมื่อ 18 พ.ค. 52 และจัดตั้งหน่วยงานถาวรขึ้นภายใน ธปท. ตั้งแต่ 1 ก.ค.54 • หน่วยงานนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานกับ ธพ. • ออกนโยบายที่ช่วยดูแลให้ประชาชนได้รับความยุติธรรม • ออกประกาศทั้งด้านสินเชื่อ และเงินฝากเช่น กำหนดให้ ธ.พ. ประกาศ APR และสูตรการคำนวณอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต เป็นต้น • ดำเนินนโยบายในเชิงรุก • ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริโภค (financial literacy)ในการตัดสินในวางแผนทางการเงิน การเลือกใช้บริการทางการเงิน การรู้และรักษาสิทธิของตนเอง และการรักษาวินัยทางการเงิน

16. เกณฑ์การกำกับดูแลในระยะต่อไป - BASEL III การดำรงเงินกองทุน การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การกำกับดูแล สง. ที่มีความเสี่ยงเชิงระบบ • เพิ่มคุณภาพและปริมาณเงินกองทุน • Risk coverage • กำหนดอัตราส่วน Leverage ratio • ลด procyclicality • กำหนดอัตราส่วน LCR และ NFSR • กำหนดเครื่องมือในการติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง • เพิ่มการกำกับดูแล G-SIFIs (Global Systemically Important Financial Institutions)

17. เกณฑ์การกำกับดูแลในระยะต่อไปเกณฑ์การกำกับดูแลในระยะต่อไป • IFRS 9 (IAS 39) เรื่อง ตราสารทางการเงิน : การรับรู้และการวัดมูลค่าตราสารทางการเงิน • วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินต่างๆ สะท้อนมูลค่ายุติธรรมหรือราคาตลาดที่แท้จริง ณ วันที่ในงบการเงิน โดยกำหนดกำเกณฑ์การรับรู้และการวัดมูลค่า • ปรับปรุง 3 ส่วนแรกได้แก่ • การจัดประเภทและการวัดมูลค่า (Classification and Measurement) • เงินให้สินเชื่อและการด้อยค่า (Amortized cost and Impairment) • การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting)

18. เกณฑ์การกำกับดูแลในระยะต่อไป – IFRS การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติตาม IFRS 9 ของสถาบันการเงิน - ศึกษา IAS 39 / IFRS 9 ตลอดจนส่งความเห็นของ ธปท. ต่อร่างมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีตราสารทางการเงิน - จัดประชุมสัมมนาและเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ออกแบบตารางจัดเก็บข้อมูล 2554-2555 • จัดทำ Gap Analysis และวางระบบฐานข้อมูล • ศึกษาและพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น การกันเงินสำรอง การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย • ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ สง. 2555-2557 2558 - ทำ Parallel Run • - ถือปฏิบัติ • - ติดตามผลการปฏิบัติตาม IAS 39 / IFRS 9 และผลกระทบที่เกิดขึ้น 2559

19. 2. การปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ไทย

20. ผลของมาตรการตามแผนพัฒนาฯ 1 หลังแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่1 จำนวน สง. ลดลงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สง. ขนาดเล็ก แต่ขนาด สง. เฉลี่ยใหญ่ขึ้น • สถาบันการเงินขนาดเล็กมีการควบรวมกัน - เงินกองทุนแข็งแกร่งขึ้น - การบริหารจัดการดีขึ้น - การบริหารความเสี่ยงดีขึ้น • มีการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจการเงิน • มีการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย (ธย.) และ Subsidiary

21. โครงสร้างระบบสถาบันการเงินไทยแบ่งตามสินทรัพย์ปี 2554 Capital Market = 45% Note* SMC = Secondary Mortgage Corporation ** Others include EXIM, SME Bank, Small business guarantee corperation and Non-banks ที่มา : ธปท. ณ มี.ค. 2554

22. ให้ความสำคัญในเรื่องธรรมาภิบาลให้ความสำคัญในเรื่องธรรมาภิบาล • การจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อบริหารจัดการให้องค์กรมี Good Governance • การแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการหรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินต้องได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. และ ธปท. มีอำนาจถอดถอนได้ • คณะกรรมการมีส่วนรวมในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ • คณะกรรมการมีส่วนรวมในการควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ ผลักดันให้มีระบบ Risk Management ครบถ้วน • เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความโปร่งใสและจริยธรรม

23. มีการบริหารจัดการความเสี่ยง • จัดให้มีระบบ Risk Management ที่มีมาตรฐาน สอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากล และมีระบบควบคุมภายใน • สร้าง Risk Awareness ในการดำเนินธุรกิจ และสามารถระบุได้ว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้าง (Risk Identification) • จัดให้มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดระดับความเสี่ยงได้ (Risk Measurement) • ติดตามดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่กำหนดได้ (Risk Monitoring) • มีมาตรการและวิธีการควบคุมความเสี่ยงได้ (Risk Controlling)

24. จัดทำ Stress Test เพื่อเตรียมพร้อมรองรับภาวะวิกฤต • ธปท. มีนโยบายที่จะใช้ Stress Test เป็นเครื่องมือหนึ่งในการกำกับตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ และให้มีการจัดทำ Stress test เป็นประจำภายใต้กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนของ สง. (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) • ธนาคารพาณิชย์ จัดทำ Stress test เป็นประจำ ตามสมมติฐานที่เหมาะสมกับธนาคารเพื่อประเมินความเสี่ยงในลักษณะ Forward Looking และเตรียมการเพื่อสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ภายใต้ภาวะวิกฤต

25. ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรจากกลุ่มธุรกิจ สร้างเสริมรายได้ค่าธรรมเนียมจากการ Cross selling กับบริษัทในกลุ่ม

26. 3. ผลการดำเนินงานของ ธ.พ.ไทย

27. สินเชื่อขยายตัวได้ในลูกค้าทุกกลุ่มสินเชื่อขยายตัวได้ในลูกค้าทุกกลุ่ม คุณภาพสินทรัพย์ของระบบสถาบันการเงินปรับตัวดีขึ้น ธนาคารพาณิชย์ขยายธุรกิจได้ต่อเนื่อง เศรษฐกิจไทยปี 2554 ยังคงขยายตัวดี **

28. สามารถทำกำไรได้ดี และ มีเงินกองทุนแข็งแกร่ง

29. สภาพคล่องยังคงอยู่ในระดับสูงสภาพคล่องยังคงอยู่ในระดับสูง การปรับตัวต่อการลดวงเงินคุ้มครอง DPA • ระดมเงินทุนในรูปของตั๋ว B/E มากขึ้น เพื่อรองรับการลดวงเงินคุ้มครอง DPA และลดต้นทุนการนำเงินส่ง DPA • สง. หันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการออมให้แก่ประชาชน • สง. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ฝากเงิน

30. The end