1 / 81

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم. مدیریت ریسک بانکی طبق استانداردهای کمیتة بال. حسین عبده تبریزی. کنفرانس حاكميت شركتي در سيستم بانكي يازدهم دی‌ماه 1391 ، مرکز همایش‌های بين‌المللي صدا و سيما. داستان مالی. ریسک در مؤسسات مالی. مسأله‌ای بین‌رشته‌ای. دانش اقتصاد دانش مالی دانش آمار دانش ریاضی

loman
Download Presentation

بسم الله الرحمن الرحیم

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. بسم الله الرحمن الرحیم

  2. مدیریت ریسک بانکی طبق استانداردهای کمیتة بال حسین عبده تبریزی کنفرانس حاكميت شركتي در سيستم بانكي يازدهم دی‌ماه 1391 ، مرکز همایش‌های بين‌المللي صدا و سيما

  3. داستان مالی

  4. ریسک در مؤسسات مالی • مسأله‌ای بین‌رشته‌ای • دانش اقتصاد • دانش مالی • دانش آمار • دانش ریاضی • دانش فناوری اطلاعات

  5. ریسک‌های اساسی مؤسسات مالی و از جمله بانك‌ها

  6. تعامل ریسک‌ها

  7. دو نمونۀ تعامل ریسک اعتباری و ریسک بازار

  8. اثر پشتاپشتی

  9. ريسك اعتباري

  10. علل قصور

  11. تعریف ریسک بازار

  12. لایه‌های ریسک بازار

  13. ابعاد ریسک نقدینگی • ریسک نقدینگی دارایی • ریسک نقدینگی تأمین وجوه

  14. وظایف اساسی مدیریت ریسک نقدینگی • پیش‌بینی و تخمین نیازهای وجوه • تأمین نیازهای وجوه از طریق مدیریت دارایی و بدهی

  15. ریسک عملیاتی؟ • ریسک زیان ناشی از فرآیندهای داخلی، افراد و سیستم‌های غیردقیق یا معیوب یا ریسک زیان ناشی از حوادث خارجی را گویند.

  16. کمیتۀ بال- پیدایش

  17. محرک‌های مؤسسات مالی برای مدیریت ریسک • محرک‌های قانونی • محرک‌های اقتصادی

  18. بال I

  19. بال II • رکن سوم، انضباط بازار • رکن دوم، بازبینی نظارتی • رکن اول، الزام کفایت سرمایه • این رکن به‌عنوان اهرمی جهت تقویت امنیت و قابلیت اتکای سیستم بانک‌داری از طریق افشای بهتر وضعیت ریسک و سطوح سرمایۀ بانک عمل می‌کند، به‌گونه‌ای که صنعت و سرمایه‌گذاران بهتر بتوانند سطح قدرت پرداخت دین یک بانک را تخمین بزنند. • این رکن تضمین می‌کندکه بانک‌ها فرآیند‌های دقیق را دنبال کنند، ریسک‌هایشان را به روشی قابل اتکا اندازه بگیرند و سرمایۀ کافی جهت محافظت از کل جامعۀ بانک‌داری در مقابل پیامد سیستمیک ریسک‌هایی که متحمل می‌شوند، نگه دارند. • لازم است مقداری حداقلی از سرمایۀ بانک برای پوشش زیان‌هایی که از ناحیۀ ریسک‌های اعتباری و عملیاتی و بازار در جریان فعالیت‌های کسب و کار ایجاد می‌شود، کنار گذاشته شود تا بقای بانک و ادامۀ فعالیت آن تضمین شود.

  20. مقام ناظر و قانون‌گذارن باید ریاضیات بدانند: بسیاری از قوانین و مقررات برای کنترل ریسک‌های مؤسسات مالی است. قوانین نمی‌تواند خیلی محافظه‌کارانه و یا جسورانه باشد. قانون‌گذار باید محاسبه کند و اندازه بگیرد.

  21. درجۀ پیچیدگی مدل‌سازی ریسک‌های موردنظر کمیتۀ بال

  22. سرمایۀ ریسک

  23. نسبت کفایت سرمایه

  24. رویکردهای بال IIدر محاسبۀ سرمایۀ ریسک اعتباری

  25. رویکرد استاندارد‌شده

  26. بال در جستجوی مدل‌های دقیق‌تر بال به‌دنبال تدوین رویکردهایی است که با دقت بیشتری سرمایۀ ریسک اعتباری را تعیین می‌کند. محاسبۀ دقیق‌تر سرمایۀ ریسک اعتباری مستلزم استفاده از مدل‌های پیش‌رفته‌تر است. کمیتۀ بال از مدل‌هایی که توسط بانک‌ها توسعه می‌یابد (مدل‌های داخلی) استقبال می‌کند. هرچه دقت مدل‌ها افزایش می‌یابد، سرمایۀ قانونی به سرمایۀ اقتصادی نزدیک می‌شود.

  27. نقش کمیتۀ بال در بحران 2007

  28. مفاهیم اساس ریسک اعتباری

  29. درجۀ تصادفی‌بودن متغیرها

  30. مدل عمومی ریسک اعتباری در سطح وام احتمال شدت

  31. همبستگی PD و LGD

  32. مقایسۀ مؤلفه‌های ریسک ریسک اعتباری ریسک بازار

  33. تعریف نکول • چه زمانی نکول ثبت شود؟ • تا سه ماه دیرکرد؟ • تا شش ماه دیرکرد؟ • تا چند ماه دیرکرد؟

  34. اجزای مبلغ در معرض نکول

  35. تخمین مبلغ در معرض نکول نسبت موردانتظار استفاده از تعهدات بانک (بنا به پیشنهاد بال، 75%) ماندۀ وام تعهدات

  36. زیان مشروط بر نکول

  37. عوامل مؤثر بر نرخ بازیافت

  38. داده: موجودی‌های سبد دارایی داده: داده‌های تاریخی بازار فرآیند نگاشت فرآیند استنباط مشخص‌کردن توزیع شرطی 1R تهیۀ نگاشت سبد دارایی (1R)θ = 1P فرآیند انتقال مقدار سنجۀ ارزش در‌معرض‌ریسک ريسك بازار فرآیند محاسبۀ ارزش در‌معرض‌ریسک

  39. گام اول-مرحلۀ اول

  40. گام اول-مرحلۀ دوم

  41. گام دوم-مرحلۀ اول

  42. گام دوم-مرحلۀ دوم

  43. گام سوم

  44. مدل مارکویتز-گام اول

  45. مدل مارکویتز-گام دوم

  46. مدل مارکویتز-گام سوم (فرآیند انتقال)

  47. مدل تک‌عاملی

More Related