Интегрированное управление рисками в энергетике на основе решений SAS

1. Интегрированное управление рисками в энергетике на основе решений SAS Николай Филипенков, Руководитель направления риск-менеджмента SAS Россия / СНГ , к.ф.-м.н. Конференция «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ЭНЕРГЕТИКЕ. Рынок – уроки и перспективы развития» 12 марта 2012

2. 2012 год – новые или хорошо забытые старые тренды – как управлять рисками в динамично изменяющихся условиях? 1976 1909 1865

3. Программа • О компании SAS • Решения SAS для управления рисками в энергетике • Пример Vattenfall • Пример ОАО «РЖД»

4. SAS – крупнейшая частная компания-разработчик программного обеспечения 36 лет (с 1976 г.) непрерывного роста выручки До 25% выручки реинвестируется в исследования и разработку Глобальная компания 11 800+ сотрудников 400 офисов по всему миру Более 50000 клиентов в126странах 93% компаний в списке FORTUNE Global 500 – это клиенты SAS О компании SAS 36 Years

5. Некоторые клиенты SAS в управлении рисками

6. Программа • О компании SAS • Решения SAS для управления рисками в энергетике • Пример Vattenfall • Пример ОАО «РЖД»

7. Решения SAS по управлению рисками ERM-Среда SAS для управления рисками в энергетике Портал отчетности по управлению рисками и противодействию мошенничеству Enterprise Governance Risk and Compliance • Операционные риски • Экологические риски • Политические риски • Репутационные риски Credit Scoring Risk Dimensions Book Runner Fraud Framework • Рыночные риски • Риски торговых операций • Кредитные риски • Риски мошенничества Управление данными – Качество данных, Модели и потоки данных – Витрины данных

8. Решения SAS по управлению рисками ERM-Среда SAS для управления рисками в энергетике Портал отчетности по управлению рисками и противодействию мошенничеству Enterprise Governance Risk and Compliance • Операционные риски • Экологические риски • Политические риски • Репутационные риски Credit Scoring Risk Dimensions Book Runner Fraud Framework • Рыночные риски • Риски торговых операций • Кредитные риски • Риски мошенничества Управление данными – Качество данных, Модели и потоки данных – Витрины данных

9. Концепция Enterprise GRC • Governance • Определение и внедрение стратегии • Организационная культура • Структура и процессы • Политики • Risk = Enterprise Risk Management (e.g. COSO, ISO 31000) • Финансовые риски (например, кредитные, рыночные, управление активами и пассивами и риск ликвидности) • Не финансовые риски (например, операционные, ИТ, защита безопасности, стратегические, страны, репутационные) • Compliance • Законодательство (например, SOX, налоговое, трудовое) • Регулятивные правила (e.g. Basel II, Solvency II) • Политики и аудит

10. Нефинансовые риски • Операционный • Репутационный • Экологический • Стратегический • Непрерывности бизнеса • Информационной безопасности • Регуляторный / Комплаенс • Модельный • Судебный • Конфиденциальности данных • Геополитический

11. GRC – Интеграция множества компонент • Основано на: • Общих бизнес-процессах • Общей библиотеке рисков и методов контроля • Общих процессах исправления • Возможности организации реализовывать свою стратегию рационально и эффективно Множество потоков управления рисками и комплаенса интегрируются в GRC.

12. Решение SAS Enterprise GRC «Приборная панель» и отчетность Тревожные сигналы и механизмы эскалации Репозиторий EGRC Системы управления производительностью предприятия Аналитика по рискам и моделирование Управление исправлением (Проблемы и Планы действий) Управление аудитом Внешние данные о потерях Управление политиками Индикаторы GRC Оценка рисков и контролей Управление инцидентами Сценарии Контрольное тестирование Интеграция, Непрерывный мониторинг и аудит, CAATs Справочные данные и библиотеки Внешние поставщики GRC контента + Консорциумы Операционные системы идругие приложения GRC

13. SAS Global Data – Внешние данные

14. 360-градусный обзор комплаенса Политика 1 Контрольный тест 1 Процесс 1 Директива 1 Риск 1 Контроль 1 Процесс 2 Контрольный тест 2 Риск 2 Контроль 2 Директива 2 Процесс 3 Контроль 3 Инцидент 1 Индикатор соответствия 1 Проблема 1 Инцидент 2 Индикатор соответствия 2 План действий 1 План действий 2

15. Celent: SAS – лидер рынка решений GRC

16. Некоторые пользователи решения SAS Enterprise GRC • Vattenfall (Швеция) • Gaz System (Польша) • Enel (Италия) • Sonatrach (Франция) • РЖД (Россия) • Metropolitan Electricity Authority (Таиланд) • БТА Банк (Казахстан) • Газпромбанк (Россия) • Бинбанк (Россия) • CGD (Португалия)

17. Программа • О компании SAS • Решения SAS для управления рисками в энергетике • Пример Vattenfall • Пример ОАО «РЖД»

18. Пятый по величине производитель электричества в Европе Первый по величине производитель тепла в Европе Работает в Дании, Финляндии, Германии, Великобритании, Польше, Нидерландах, Швеции Штаб-квартира в Швеции Vattenfall Источник: http://www.vattenfall.com

19. Vattenfall:Генерация Источник: http://www.vattenfall.com/en/operations---facts--fig.htm

20. Vattenfall:География Источник: http://powerplants.vattenfall.com/

21. Пример Vattenfall

22. Пример Vattenfall

23. Пример Vattenfall

24. Пример Vattenfall

25. Пример Vattenfall

26. Пример Vattenfall

27. Пример Vattenfall

28. Пример Vattenfall

29. Пример Vattenfall

30. Пример Vattenfall

31. Пример Vattenfall

32. Пример Vattenfall

33. Пример Vattenfall

34. Пример Vattenfall

35. Пример Vattenfall

36. Программа • О компании SAS • Решения SAS для управления рисками в энергетике • Пример Vattenfall • Пример ОАО «РЖД»

37. Пример ОАО «РЖД»

38. Пример ОАО «РЖД»

39. Пример ОАО «РЖД»

40. Пример ОАО «РЖД»

41. Пример ОАО «РЖД»

42. Пример ОАО «РЖД»

43. Пример ОАО «РЖД»

44. Пример ОАО «РЖД»

45. Пример ОАО «РЖД»

46. Интегрированное управление рисками в энергетике на основе решений SAS • «Осведомленность о рисках и возможностях должна быть второй природой всех сотрудников предприятия и частью их ежедневной деятельности» • «Ключевыми факторами при выборе SAS для нас были их мощный аналитический инструментарий, фокус на управление рисками, а также значительные инвестиции SAS в исследование и разработку» Дэн Мансфелд, Риск-менеджер Группы Vattenfall

47. Контакты: Николай Филипенков, руководитель направления риск-менеджмента, к.ф.-м.н. Nikolay.Filipenkov@rus.sas.com, +7 903 728-9245